Сказ о том, как инвестор сунулся в алготрейдинг

Привет, Смартлаб.

Дисклеймер: книжек не читал, теханализом никогда не увлекался, на истину не претендую, в терминах могу ошибаться, просто описываю свой первый опыт.

Примерно год назад смотрел динамику своего портфеля в сравнении с бенчмарками LQDT и MOEX. И думал, эх, тут бы всё продать, переложиться в LQDT, а вот здесь совершить обратную рокировку. Даже придумал худо-бедный алгоритм для своей торговой системы. Совершил подход — заблудился в 3-х соснах IDE для Python + нужная версия Python + нужные библиотеки. Забил.

В начале апреля запал этой идеи вновь разгорелся. Методом проб и ошибок нашёл основные столпы для своей системы:

1. Разработка — Python, потому что по работе немного умел скопировать чужое и наложить на своё
2. Брокер — Т-Инвестиции. Потому что он у меня уже и так есть. А ещё есть нормальная документация: https://github.com/RussianInvestments/invest-python , https://tinkoff.github.io/investAPI/faq_python/
3. Крутой тип, который доступно объясняет, как со всем этим работать: https://azzrael.ru/api-v2-tinkov-invest-getportfolio , https://www.youtube.com/watch?v=QvPZT5uCU4c
4. Фондовые инструменты: TMOS (фонд на индекс Мосбиржи от Т-Инвестиций), TGLD (фонд на золото от Т-Инвестиций), TMON (фонд ликвидности от Т-Инвестиций, аналог LQDT). Первые 2 имели некоторую отрицательную корреляцию, третий — парковка кэша. Важно — нет комиссий кроме как на продажу TMOS
5. DeepSeek! До жути круто пишет код. Нормально опиши ТЗ — вставляй да запускай

Краткое описание алгоритма: что-то дешевеет — покупай. Когда подорожает — продавай

Более подробное:

1. Строится свечной график за последний год по инструментам TMOS, TGLD. Библиотека «tinkoff-invest»
2. Для инструментов TMOS, TGLD рассчитываются экспоненциальные скользящие средние по цене закрытия за 10,20,50,100 дней (EMA10,...,EMA100). Библиотека «ta». Почему выбрал EMA? Да хз, не вникал, хотел попробовать просто что-нибудь.
3. Рассчитываются 5 отношений EMA к друг другу: EMA10/EMA20, EMA10/EMA50, EMA10/EMA100, EMA20/EMA50, EMA20/EMA100
4. Чем больше отношение малой EMA к большей, тем сильнее сигнал на продажу
5. Чем меньше отношение малой EMA к большей, тем сильнее сигнал на покупку
6. Значение отношения EMA классифицируется в диапазоне от -5 до 5 в зависимости от экстремумов за весь анализируемый период (год). Соответственно, 5 — самый сильный сигнал на покупку за анализируемый период, а -5 — самый сильный сигнал на продажу
7. Из 5 отношений считается среднее, так как короткий сигнал (EMA10/20) может сильно раньше купить/продать, а дальний (EMA20/100) не успеть среагировать. Примерно так выглядел график TMOS с наложенными сигналами (левая вертикальная ось — стоимость, правая вертикальная — сигнал на продажу/покупку [-5;5]):
   
8. Аналогичные операции совершаются с TGLD и складываются в один датасет
   
9. Для одного инструмента долю искусственно ограничиваю в диапазоне [0%;50%], где 0% — это все 5 отношений имеют самый мощный сигнал к продаже, а 50% — все 5 отношений имеют самый мощный сигнал к покупке. Далее по формуле 100% — Доля TMOS — Доля TGLD  считаю долю кэша в TMON. Получается аллокация на каждый день:
   
10. DeepSeek пишет код и даже по своей инициативе прикручивает бота для телеграм

Сейчас скрипт завешен на гитхаб и запускается на бесплатном тарифе примерно раз в 20 минут. В телеграм приходит сообщение вида

Ну, и результаты. С первых запусков 15 апреля и вложенных 100k

Сравнение с бенчмарками. Увы, большая часть TGLD была распродана до пиков. Буду думать


Структура прибыли. В начале сентября кое-что пробовал и случайно нажал не ту кнопку (скачок в прибыли от продаж). За всё время заплатил 256 рублей комиссии на обороте 1,5 млн. руб.

Итоги:

1. Ну, прикольно

2. Не слил депозит — уже успех

3. Есть, что дорабатывать. Например, всё это время заявки исполняются по «лучшей цене» и регулярно встречаются микросделки

4. Итоги для себя буду подбивать ближе к годовщине запуска. Примерно тогда же буду думать развивать это или закрыть и придумать что-нибудь принципиально новое. Пока некогда да и ленюсь. Кстати, по этим же причинам нет «ежегодных» постов про итоги инвестиций в блоге.

Ну, всё. Всем спасибо