Gella, не фиг едой прикидываться! Тогда и есть никто не будет даже пытаться.

Gella, ну, это — святое))

Скинуть бремя европейских паразитов (правильно — про скрипача! только топливо жрёт) и получить СП на Арктику: и ископаемые/изливаемые, и Севморпуть… Одна прибыль!

Игорь Колотов, пару-тройку выходов по стопам, и стояк неделю не будет мучить.

Шла бабка мимо забора.
Увидела надпись «х...».
Заглянула за забор: ничего нет!
Обманули…

Prophetic, аналогично!))

Prophetic, это очень хорошие скрины! Спасибо.
Временные убытки — ерунда.

Кстати, Вы используете инструмент, от которого я отказался лет 10 назад. Не осилил алгоритмизацию вычислений уровней. Постоянно приходилось подбирать периоды расчета. Ушел в нотации, где периоды не учитываются.

Prophetic, спасибо за вежливость, прежде всего.
По скринам: очень симпатичные трейды по уровням. Поздравляю!

RoboScalp, да, у меня идет постепенный набор позиции по minLot до суммарного объема maxVolume = 3*minLot, т.е. первые 3 трендовых сигнала выставили по 1 ордеру каждый объемом minLot.
Остальные сигналы — только для подавления сеточных сигналов.
В момент ослабления тренда эти сеточные сигналы были выданы, но, поскольку они были даны в том же направлении, что и открытая позиция (которая уже была заполнена), то по сеточным сигналам ордера также не выставились.

Prophetic, по порядку заданных вопросов:
1. Для определения разворота ВВЕРХ я беру именно разницу Close — Low(-1); для определения разворота ВНИЗ — разницу High(-1) — Close. Хотя можно, конечно, использовать только Close. Однако, опыт последних лет показал, что этот переход нужно выделять в отдельную автоматически определяемую опцию. Как ни странно, но волатильность помогает определить точнее, что именно нужно брать для расчетов — Закрытие бара или его экстремумы.
2. Но эта линия и устанавливается в качестве тренда со всеми его атрибутами и свойствами. Например, считается, что изменение цены имеет трендовый характер, пока цена не пересекает тренд в противоположном направлении. Тогда эта линия считается сломанным трендом и дает сигнал разворота.
3. Подробные рисунки размещать не стал, ибо это уже будет полное «засвечивание» моей стратегии. А это (как и опубликование подробного стейтмента), как Вы должны понимать, полностью раскроет мою стратегию. Что ваще-та есть некое ноу-хау.))
Вот пример сегодняшнего утра в SRU5:

Пояснение:
sell — это трендовые сигналы,
short — это сеточный сигнал, возникший в период временного затухания нисходящего тренда.
З.Ы.: да разночтения есть и будут.

RoboScalp, специально никакого перерыва не делается.
В посте  написал, что все (ВСЕ!) сигналы генерируются постоянно, если стратегия их выдает, но, поскольку приоритет в сигналах отдан трендовым сигналам, то они, при выдаче какого-либо из них, ПОДАВЛЯЮТ сеточные сигналы.
Сеточные сигналы проявляются только в периоды тишины у трендовых сигналов.
Пример кода фильтра:

if majorBuy or majorSell then
       minorBuy, minorSell = false, false
end

RoboScalp, а, я понял Ваше недоумение.
Дело в том, что в моей стратегии понятия «торговый сигнал» и «торговый ордер» имеют разное значение.
Не всякий торговый сигнал порождает ордер.
Но каждый ордер порожден сигналом и должен быть исполнен.

RoboScalp, в сущности, это (постоянное присутствие в рынке) необязательно. Но в таком случае, Вы попросту можете терять точку разворота.
Хотя и постоянное присутствие в рынке тоже чревато опасностями.

А для постоянного нахождения в рынке — да, Х*2, т.е. полный переворот позиции.

RoboScalp, коллега, я привел пример смены падающего тренда на растущий, о чем говорит 

отличается от минимальной цены предыдущего бара на ХХ пунктов (или процентов) в противоположную сторону.

Соответственно, при смене растущего тренда на падающий мы будем рассматривать в качестве ориентира МАКСИМАЛЬНУЮ цену предыдущего бара.
Прошу извинить, что дал узкий пример без пояснения.

RoboScalp, по порядку вопросов:
1. заявки — лимитные, передвигаем до исполнения, т.к. главное правило моей стратегии — «все ордеры должны быть исполнены»,
2. разницы нет, кроме одной — размера комиссии (тейкер/мейкер); с учетом масштаба торгуемого тренда проскальзывания не играют роли вообще;
3. + 4. «Последний сигнал по тренду» потому и называется «ПО тренду», что он ничего не закрывает. Если этот сигнал — единственный, то он может начинать тренд. Но вне зависимости от того, ПО тренду он (открывает или продолжает тренд), ПРОТИВ тренда (закрывает предыдущий тренд и начинает новый), главное — это то, что он — последний в списке ордеров. Поэтому уровень его цены — это база для сетки.

RoboScalp, внимательно читаем:

Цена закрытия бара по тайм-фрейму (по умолчанию, 15 минут) отличается от минимальной цены предыдущего бара на ХХ пунктов (или процентов) в противоположную сторону. Это – слом старого (если он был) тренда и начало нового тренда.

Не ордер в противоположную сторону, а изменение цены!
А ордер выдается в направлении нового тренда, естественно. Это написано в п.2.
Читайте, пожалуйста, полностью пост.

Laukar, у меня эта задача

• Если трендовая часть даст серию ложных входов, а сетка будет их «усреднять» без фильтров, можно получить накапливание позиций против сильного движения.

• Нужно явно прописать лимиты совокупной позиции и сценарий «жёсткой остановки» (чтобы сетка не «перевесила» трендовую часть).

решена.
Фильтры и ограничения выставлены.
Бывают «проскоки», конечно (ничто не совершенно), но они — в пределах допустимых потерь.
Решение состоит как раз в том, что система ограничена в выдаче ложных сигналов. А сеточные сигналы жестко управляются и по сумме допустимых потерь и по направлению и по суммарной открытой позиции.

Silent Hamster, а вот за это ваще 100500 тыщ штрафа!

Кому нравятся мои посты, можете кинуть сотню, другую ко мне на точку приема донатов

а если посты не нравятся, платите Вы, коллега? Реквизиты вышлю незамедлительно.

Пока период = 4, возможно, всё будет прибыльно (или, по крайней мере, безубыточно).
А что случится, если цены поменяют периодичность? Например, период станет = 5 или 7 или 10, а то и вообще 2?