Пока торговал трендовую стратегию, обратил внимание на то, что, независимо от способа определения тренда, всё равно значительная часть дней отрабатывается «вхолостую». В связи с этим возникла концепция следующей стратегии, использующей как раз эту «неуловимость» рынка.

1. Портфель — 20-30 фьючерсов.

2. ТФ — 1 день.

3. Каждый день при помощи генератора истинно случайных чисел набираем случайный портфель. Какая доля бумаг в лонг, а какая в шорт — определяется случайностью. 

4. Портфель держится весь день и закрывается к концу торгов с тем или иным результатом, сколько даст рынок.

5. Этим же вечером набирается следующий случайный портфель на следующий день.

6. Повторяем.

Есть ли в такой стратегии здравое зерно?

Есть ли явные критические уязвимости?

Когда Вы разрабатываете торговую систему, что для Вас служит точкой отсчёта: доходность или просадка?

И если Вы сделали тот или иной выбор на основе неких рассуждений, то могли бы их привести?

Сам применяю 10 плечо и, соответственно, ожидаю доходность до 500% годовых с просадкой 50+%. Стоит ли так делать?

Концепция работы на рынке:

1. Принимаем, что всё рыночное пространство состоит из 3-х состояний:

— направленное движение (тренд)

-  ненаправленное движение (боковик)

-  переход между этими состояниями.

2. Создаём торговую систему для тренда (стопы + высиживание прибыли).

3. Создаём торговую систему для боковика (без стопов + короткие тэйки)

4. Применяем наклон эквити или статистику преобладания прибыльных и убыточных дней как индикатор для включения 1-й или 2-й ТС.

Получаем следующий результат:

1. Трендовый рынок. Включается трендовая ТС и зарабатывает на «своём» рынке. 

2. Переход от тренда к боковику. Показатели трендовой ТС постепенно ухудшаются, и она выключается. 

3. Ненаправленный рынок. Включается ТС для боковика и зарабатывает на «своём» рынке.

4. Переход от боковика к тренду. Показатели нетрендовой ТС постепенно ухудшаются, и она выключается.

5. Закольцовываем эту последовательность действий.

Видит ли кто-то ошибки в такой архитектуре или в применяемой модели?

Одни торговые системы легко отдают обратно то, что заработали на попутном ветре тренде, а другие, если захватили прибыль, то как бы связывают её внутри себя, вследствие чего она почти не утекает обратно (благодаря чему обеспечивают устойчивый поступательный рост эквити).

Как в науке называется этот их различающийся параметр?