IgorK, >например, есть сложный подход Black–Litterman, использующий байесовскую модель для ожидаемых доходностей — этот подход реализован в pypfopt, если я правильно помню

Там же основано на субъективных оценках. А они почти всегда будут скакать вверх-вниз следом за последними доходностями (т.е. это не более чем лин.рег за последние год-два, грубо говоря). Такое себе. Любой субъективизм рано или поздно сводится к повторению общего сантимента.

>Но есть серия статей, показыващих, что на практике простой подход с минимизацией волатильности часто бьёт сложные подходы с доходностью — в том числе бьёт по индикаторам, учитывающим доходность (например, по Шарпу).

Покидаете ссылок?

IgorK, я сейчас тоже пришел к подходу, основанному на волатильности, а не на Шарпе, потому что это удивительным образом стыкуется с моими моделями из области алго.

А портфель собираете в том же пакете, только вместо ef.max_sharpe() выбираете ef.min_volatility()?

Вообще миллион же есть способов измерять волатильность… отдельная тема для исследования.

Кроме того, из-за недостаточности данных по МОЕХ yahoo выдает по 470 баров вместо 500 по прочим инструментам, а по последним 7 итерациям обучения это число снижается вообще до 334, т.к. данные по МОЕХ заканчиваются в июне 2024.

Если убрать МОЕХ из тикеров (везде станет по 500 баров) результат будет такой:
Чуть сильнее сократил долю SPY под конец.

… я подумал, что вкралась какая-то ошибка в расчет для MOEX

Именно так, в расчетах для Моех ошибка из-за того, что значение курса usd_try на 16 марта 2023 вместо 75 равно 5. После добавления в строку 38:

usd_try.loc['2023-03-16']=75

Модель начинает иногда (очень мало) назначать часть аллокации в МОЕХ (с лукбеком 2 года):

Ждем 4й финансовый кризис?

Тоже изучаю тему стренглов на крипте. Только пока вижу, что покупать в 8 утра нет смысла: почти всегда дается значительная скидка по тэте к открытию американской сессии (или выходу новостей, если есть), и основное движение зачастую начинается именно в этот момент.

Исключение, как вы верно заметили — вечер воскресенья.

У вас супер информативные статьи по теме, спасибо!

Посмотрите в сторону простых пробойных стратегий. Вход в сторону пробоя max/min последних Х баров. Можно и лонг и шорт.

Eth_algotrader, нашел ссылку на коммон. Вопрос отпал.

Очень круто! Основа портфеля — трендовушки на валюту, наверное? Или моментум на акции?

Монте-Карло через чатГПТ? А вы точно верите тому, что он вам посчитал? :))


Такая кривая сильно не похожа ни на золото, ни на СнП. Не лучше ли просто сгенерировать 10 000 кривых из исторических дневных доходностей обоих активов? (в идеале было бы кластеризацию волатильности еще учесть, чтобы характер просадок не поменялся...)

Зависимость похожа на логарифмическую, и, возможно, для неё уже выведена формула, но точной аналитической формулы, или хотя бы асимптоты, я пока найти не смог

Так вот же, все выведено (там правда реально много этажей...): Magdon-Ismail M, Atiya AF, Pratap A, Abu-Mostafa YS. On the maximum drawdown of a Brownian motion. Journal of Applied Probability. 2004;41(1):147-161. doi:10.1239/jap/1077134674

Но если коротко, то для mu>0 зависимость логарифмическая, для mu=0 коренная, а для mu<0 линейная:

Ольга НеБузова, ну да, я думаю все, кто использует зоны предыдущих накоплений, будут на него сейчас ориентироваться. 

Павел Ку, спасибо за отзыв!

Все верно, рост волы выше порога (измеряемой более-менее стационарным индикатором) + набор показателей о силе прошедшего тренда + поведение  самой эквити робота.

_._._, не вопрос, предложите свое.

Как по мне — треугольник вниз. А значит цель на 1.62 фибо (чуть ниже 1500). Ну это так, на вскидку, полноценно влом смотреть.

А зачем нарисована линия тренда? Теханализ же не работает?