Монте-Карло через чатГПТ? А вы точно верите тому, что он вам посчитал? :))


Такая кривая сильно не похожа ни на золото, ни на СнП. Не лучше ли просто сгенерировать 10 000 кривых из исторических дневных доходностей обоих активов? (в идеале было бы кластеризацию волатильности еще учесть, чтобы характер просадок не поменялся...)

Зависимость похожа на логарифмическую, и, возможно, для неё уже выведена формула, но точной аналитической формулы, или хотя бы асимптоты, я пока найти не смог

Так вот же, все выведено (там правда реально много этажей...): Magdon-Ismail M, Atiya AF, Pratap A, Abu-Mostafa YS. On the maximum drawdown of a Brownian motion. Journal of Applied Probability. 2004;41(1):147-161. doi:10.1239/jap/1077134674

Но если коротко, то для mu>0 зависимость логарифмическая, для mu=0 коренная, а для mu<0 линейная:

Ольга НеБузова, ну да, я думаю все, кто использует зоны предыдущих накоплений, будут на него сейчас ориентироваться. 

Павел Ку, спасибо за отзыв!

Все верно, рост волы выше порога (измеряемой более-менее стационарным индикатором) + набор показателей о силе прошедшего тренда + поведение  самой эквити робота.

_._._, не вопрос, предложите свое.

Как по мне — треугольник вниз. А значит цель на 1.62 фибо (чуть ниже 1500). Ну это так, на вскидку, полноценно влом смотреть.

А зачем нарисована линия тренда? Теханализ же не работает?

quantAIengineer, 

Test vs Backtest

А эквити теста покажите? Тоже вполне себе представляет интерес. 

• лонги — ~93 сделки, точность ~70%;

• шорты —-19 сделок, точность ~68%.

Тут очень важно еще их средние сделки сравнивать. Из-за разницы средних результативность лонгов может быть далеко не на 2% выше.

PS: здесь очень специфическая аудитория, не смущайтесь. Люди регулярно торгуют теряют деньги, они тут многие такие. Но есть и достойные собеседники. Регулярное пополнение ЧС решает вопрос ;)

Очень круто!

Редкий случай, когда пайплан описан корректно и исчерпывающе. И сам подход тоже грамотный, а не как обычно «я засунул гигабайт ohlc в нейронку и получил оверфит». Спасибо за труд!

Можно пару вопросов?

• Test [2024-12-01 — 2025-03-01): 3 400 сессий

• Backtest [2025-03-01 — 2025-06-01): 3 186 сессий

1) В чем разница между периодами test и backtest?
2) Насколько вижу, модель сошлась в основном к стратегиям «лонг в продолжение импульса» / «лонг падающего ножа». Шортов меньше в % соотношении? А отдельно рассмотреть их результат не пробовали? А разделить вышеуказанные 2 страты и рассмотреть их по отдельности? Вдруг все тащщит 1 лучшая страта, а остальные висят мертвым грузом / наоборот тормозят.

LordMerlin, да, по РФ документам копи-трейдинг нельзя. Но есть Байбит.

LordMerlin, Hyperliquid пока не делаем, т.к. не все устраивает в этой платформе.

LordMerlin, везде можно, только через приватную ссылку. Приглашаем индивидуально. Написал вам в ЛС.

@Biopsyhose, привет, чистый график, только данные цены и производные. Стратегия пробойник.