Константин, ну это запросто, как по мне.

NOT A HAMSTER, попробуйте сходить по ссылкам, почитать прогнозы на глубину примерно года. Уже год так сильно запаздывает, что оставляет позади 99% аналитиков))

Константин, по моей системе пока можно ожидать только ретест хая. А дальше все будет зависеть от показателей.

По какому параметру оптимизируете? Шарп?

Очень странные результаты для lookback=3 года. Золото и Биток берутся с большим весом после диапазона/даунтренда, затем их доля доводится до 0 перед ралли того и другого.

2 года выглядит более адекватным. Такая разновидность моментума.

Вместе мы вновь сделаем Америку сильной. Мы вновь сделаем Америку богатой. Мы вновь сделаем Америку гордой. Мы вновь обеспечим ее безопасность. И да, вместе мы вновь сделаем Америку великой.

©инаугурационная речь президента Трампа

Мало кто задумывается о том, что торговые методы, которые используют трейдеры — это точно такие же паттерны, и они выбирают их не потому, что они самые эффективные, а потому, что они просто больше им нравятся. Кому нравится рисовать на чарте фигуры, рисует фигуры. Кому нравится считать дисбалансы бид/аск, считает дисбалансы. Правильность ни того, ни другого нельзя ни доказать, ни опровергнуть до тех пор, пока вы корректно не сравните результаты, которые получены этими методами.

Есть очень много методов, которые НУ ПРЯМ КАПЕЦ какие правильные, теоретически обоснованные, хорошие и пушистые (не то что ужасный ТА, фуфуфу!). И кто занимался алготрейдингом знает, что на практике большинство из них не работает :)))

Cybershaman, нет. Классическая трендовая система. Только одна сделка в каждом направлении за раз. Короткий стоп-лосс. Нет усреднения, нет мартина.

В принципе, по эквити за последний год хорошо видно, что это не мартин. Типичная форма эквити для трендовух со стопами.

__rtx, в целом все описанное вами верно про любую стратегию продажи волатильности на небольшом ТФ. Но если выполнить ряд условий, а именно:
1) входить лонг-онли
2) не брать или почти не брать плечо
3) использовать оооооооооочень широкий шаг сетки

… то свойства стратегии на долгосроке станут несколько другими. Но видны они будут только на длинном треке, хотя бы 3 года. А на ОКХ ничего подобного там я не вижу, там всего 2 месяца.

Исторический тест, который он приводит, конечно любопытен, и как бы намекает, что на мега-дампе 5 августа у него была просадка лишь 18% (против рыночной 33%), но и обогнать рынок за этот период он не смог, получив прибыль 86% (против роста Битка 130%). Хотя его Калмар (отношение прибыли к просадке) 4.8, что выше рынка (3.9)

В целом конечно такие стратегии надо анализировать на всем массиве исторически данных торгуемого актива. Никак не за 1 год. И кроме того, я не верю тестам с Трейдинг Вью)))

__rtx, судя по стратегии, в дружном усреднении она и состоит. А там уже все зависит от того, на какой уровень «жадности» настроены риски :) А насколько это соответствует реальности, можно только гадать (особенно учитывая, что на ОКХ нет почти никакой статистики — вы сами можете увидеть, что у него сейчас, если зайдете; насколько я понял, просадка порядка 10% за последние 10 дней.). Поэтому вариант 100%-го алготрейдинга с усреднением еще можно худо-бедно рассмотреть, а вариант создаваемых вручную биржевых ботов — я бы не стал рассматривать.

Тамагочи 12???

Все очень просто. Достаточно открыть на конфе пункт записи на службу по контракту.

Контртренд с настолько выкрученными рисками очень любит съедать за день-другой половину депозита, когда синхронно по нескольким инструментам придет большое безоткатное движение.

Учитывая размер выборки:

ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C

Но троллинг отличный 

А зачем предсказывать знак будущего приращения цены, если намного проще предсказать величину этого приращения? Чем с успехом занимаются все прибыльные трендовые системы.