У вас просто бинарная классификация следующего бара падение/рост?

Из этого мало что можно извлечь на практике, потому что бОльшая часть из винрейта, скорее всего, приходится на основную массу баров, которые настолько близки к 0, что их торговля не покроет комиссии.

Намного интереснее с практической т.з. учится предсказывать большие бары, но только если смотреть результат сразу в контексте эквити (модель+бектестер).

Вы пробовали строить эквити по вашей текущей модели, с учетом хотя бы минимальных издержек на комиссию?

Ed Khan, >Скорее, я про годовую свечу доджи 2025го. Открытие года практически идентично закрытию.

Из всего ТА больше всего скептицизма у меня всегда было к свечному анализу :))) Типа, это же условность — когда начинается и когда заканчивается год. Построй свечи со смещением на полгода назад, и вместо доджи будет мощная бычья свеча на 70% роста. Могу быть неправ конечно...

>Кстати. Интересная метрика. Видно, что дно волатильности следует сразу после дна цены (с задержкой 3-6 мес). Нынешние пока равны. Медвежка, получается, не закончилась.

Да, на крипте мах вола бывает на хаях рынка, мин вола на лоях. Но на других рынках это не работает (СП500 например, там часто наоборот). Поэтому данный график конечно очень искушает сделать подобный вывод, но ведь у криптанов есть бесконечная коллекция графиков с выборкой из 3-4 случаев, которые каждый день объясняют, почему именно сегодня должен начаться альтсезон)))) Так что я бы здесь был осторожен. (Что впрочем не означает конца медвежки, но уже, для меня, по иным причинам...)

Ed Khan, я даже не знаю, по моей метрике относительной волатильности:

data[ticker+'_VolRel']=dataAll[ticker].Close.diff().abs().rolling(180).mean()/dataAll[ticker].Close.diff().abs().rolling(2*250).mean()

Мы сейчас находимся где-то в середине диапазона:

Отсюда можно и вверх, и вниз. Если допустить, что глобально волатильность снижается (3 понижающиеся вершины), то глобально может быть дальше вниз.

Кукл, отличный план! Так хотя бы можно что-то заработать…

BoxMaker_invest, лучше не покупать))))

Op_Man💰, там сейчас все, кто раньше был долгосрочным, перешли в категорию «бессрочных», потому что не могут зафиксировать убытки 70-90% по альте) Ну а дальше все, как любят криптаны: либо ждать лайфченджа, либо сгорел сарай, гори уже и хата…

rog, тут главное, чтобы интрадей был с правильным риск-профилем (без хвостов). Всех хвостатых интрадеев Трамп тоже рано или поздно добьет :)))

IgorK, нет, ну вы сравнили — одно дело открытые результаты тестов, другое дело отдать всему миру стратегию :))) Я же и от фондов не жду, чтобы они открыли свои стратегии. 

А вот показать историю сделок + показать ну если не исходники, то хотя бы подробную методологию этих стресс-тестов, это было бы уже что-то. Потому что я нисколько не сомневаюсь, что в 2006 году Леман Бразерс проходил все необходимые стресс-тесты (в тех же самых ПДФах :))) и все аудиты и регулировался намного более серьезным органом, чем TEFAS.

И это, опять же, больше про сравнение покупать самому VS держать паи фонда, чем про копи-трейдинг — это уже другая история. У нас кстати полная история сделок доступна подписчикам.

А они дают полную подтвержденную статистику своих результатов и скрипты с открытым исходным кодом, чтобы провести стресс-тесты 2008-го года, или это просто в ПДФ нарисовано?

Вот как бы и ответ.

Позволю себе предположить, что мета-стратегия — это все-таки не просто накинутый на эквити канал, а торговля эквити исходя из некой метамодели, которая определяет, когда для базовой модели рынок прибыльный, а когда убыточный.

Потому что 99% стратегий — процесс все-таки далекий от стационарности, и ходить по простым горизонтальным каналам они будут конечно стабильнее, чем торгуемые тикеры, но ровно до того момента, пока из него не выйдут)))

IgorK, >например, есть сложный подход Black–Litterman, использующий байесовскую модель для ожидаемых доходностей — этот подход реализован в pypfopt, если я правильно помню

Там же основано на субъективных оценках. А они почти всегда будут скакать вверх-вниз следом за последними доходностями (т.е. это не более чем лин.рег за последние год-два, грубо говоря). Такое себе. Любой субъективизм рано или поздно сводится к повторению общего сантимента.

>Но есть серия статей, показыващих, что на практике простой подход с минимизацией волатильности часто бьёт сложные подходы с доходностью — в том числе бьёт по индикаторам, учитывающим доходность (например, по Шарпу).

Покидаете ссылок?

IgorK, я сейчас тоже пришел к подходу, основанному на волатильности, а не на Шарпе, потому что это удивительным образом стыкуется с моими моделями из области алго.

А портфель собираете в том же пакете, только вместо ef.max_sharpe() выбираете ef.min_volatility()?

Вообще миллион же есть способов измерять волатильность… отдельная тема для исследования.

Кроме того, из-за недостаточности данных по МОЕХ yahoo выдает по 470 баров вместо 500 по прочим инструментам, а по последним 7 итерациям обучения это число снижается вообще до 334, т.к. данные по МОЕХ заканчиваются в июне 2024.

Если убрать МОЕХ из тикеров (везде станет по 500 баров) результат будет такой:
Чуть сильнее сократил долю SPY под конец.

… я подумал, что вкралась какая-то ошибка в расчет для MOEX

Именно так, в расчетах для Моех ошибка из-за того, что значение курса usd_try на 16 марта 2023 вместо 75 равно 5. После добавления в строку 38:

usd_try.loc['2023-03-16']=75

Модель начинает иногда (очень мало) назначать часть аллокации в МОЕХ (с лукбеком 2 года):