У вас просто бинарная классификация следующего бара падение/рост?

Из этого мало что можно извлечь на практике, потому что бОльшая часть из винрейта, скорее всего, приходится на основную массу баров, которые настолько близки к 0, что их торговля не покроет комиссии.

Намного интереснее с практической т.з. учится предсказывать большие бары, но только если смотреть результат сразу в контексте эквити (модель+бектестер).

Вы пробовали строить эквити по вашей текущей модели, с учетом хотя бы минимальных издержек на комиссию?