Честный бэктест бинарного классификатора на минутных данных BTC/ETH: 27 фолдов, 3,4 млн свечей, 57,6% точности. Запуск лайва

Два месяца я строил вероятностную модель для прогноза направления 15‑минутных баров BTC и ETH. Сегодня модель работает в реальном времени, а я хочу показать её начинку — без рекламных «95% винрейта», с честными цифрами и ограничениями. Ниже будет представлена модель только для btc. По eth чуть попозже, она имеет еще лучше показатели.

Что под капотом:
• Данные — собственная база минутных свечей BTCUSDT и ETHUSDT с 2020 года. Сейчас в ней 3,4 млн баров без единого пропуска. Метрики: цена, дельта тейкера, маркировочная цена, ставка фандинга, открытый интерес, лонг/шорт отношение топ‑трейдеров, к сожалению, без данных ликвидаций
• Признаки — ~30 фич без заглядывания в будущее: адаптивная волатильность, макро‑тренд, дельта‑дисбаланс, кросс‑корреляция с ETH, циклическое время суток. Всё нормировано на медленный ATR.
• Модель — ансамбль из 5 CatBoostClassifier с recency weighting. Порог сигнала динамический, зависит от рыночного режима (тренд/боковик).
• Бэктест — 27 последовательных фолдов, скользящее окно: 12 месяцев обучения, 2 месяца строгий out‑of‑sample. Никакие параметры не подгонялись под тест.

Результаты стресс-тестирования

Для меня критически важно, что только один фолд из 27 опустился ниже 55%, но пока эту трудно сделать. Методологическая честность: все пороги (MIN_EDGE, трешхолды режимов) выбраны до бэктеста, без оглядки на результаты.

На графике видно, как пофолдовая точность гуляет, но ни разу не уходит в разгром. Это не Святой Грааль, а статистическое преимущество, которое при грамотном мани менеджменте может давать положительное матожидание.

Что дальше?
С сегодняшнего дня модель транслирует сигналы в реальном времени в TG канале proofcryptotrade, все бесплатно, может любой просто наблюдать. Утром каждого дня останавливаю предиктор и переобучаю модель, может потом как то автоматизирую и этот процесс. Каждые 15 минут — только направление и уверенность (LONG/SHORT/NEUTRAL). Никаких «целей» и «стопов» — только вероятностный фильтр, который можно встроить в свою торговую систему.

Приглашение:
Я ищу первых пользователей, готовых бесплатно тестировать лайв‑сигналы обратную связь. Если вам интересен такой инструмент — напишите мне здесь или в X, ник @NonRektFut

Напишу еще модели для других горизонтов прогноза, буду стараться улучшить эти. Продолжаю обновлять базу данных рыночных метрик, скачал еще такие же подробные данные для 6 альтов. Позже буду пробовать делать модель для обычного трейдинга, но это уже сложнее.