Владимир, вы же не называете самолёт например трактором с крыльями, и тут не нужно смешивать под одним названием два разных инструмента — пусть называют структурным продуктом. Или просто никому частные инвесторы не нужны раз их решили обувать чтобы потом они на такой рынок ни ногой? Кстати тут уже писали что вы ещё попробуйте найти документы по эмиссии этих продуктов — это отдельная головоломка даже если человек решил ознакомиться с ними.
elliotwaveorg, ничего себе чуть-чуть — сразу на пол процента. Впрочем как по мне это было политическое решение — тащили Харрис в президентское кресло. Но факт остаётся фактом — рынок не падает.
Hired, ну это видимо чисто российская специфика, я вот вспоминаю что тот же IB в своё время на себя даже убытки по отрицательным ценам на нефтяные фьючерсы взял на себя потому что его терминал не позволял клиентам выставлять отрицательные цены, а уж по части информирования фору любому нашему брокеру даст. У нас же почему-то конкуренция не работает.
Наталья, я так даже в глубинах ВТБ ничего внятного не нашёл, нарыл какое-то решение о выпуске С-1-519, там есть понятие Барьер исполнения, но что это за событие и какие критерии не описано.
Hired, так наверное брокер должен предоставлять все сведения по инструментам? Я вот минут пять по сети порылся и так ничего вразумительного по этим структурным облигациям не нашёл даже на сайте ВТБ.
Василий Гусев, чем? Например опционами вы там торговать не сможете, он каждую сделку расценивает как одну отдельную позицию и не видит стратегию, поэтому например спред купить не сможете потому что продажу опциона он расценит как непокрытую и то что перед этим вы купили опцион на другом страйке по-барабану.
И кстати в ВТБ теперь есть ЕБС.
А разве регулятор не может обязать не называть такие продукты облигациями? Пусть выберут другое название чтобы не вводить людей в заблуждение.
Прибыль в моменте для отдельных эмитентов приведёт к тому что инвесторов на бирже станет ещё меньше, а завтра сами же эмитенты будут плакаться что их нет.
Stanis, в срочном фьючерсе были учтены дивиденды, поэтому бэквордация, в вечном фьючерсе вроде в один день дивиденд те кто в шорте тем кто в лонге выплачивают, поэтому в остальные дни обычно положительный фандинг.
Он говорил что нас рать, ну то есть нас мало, но мы в тельняшках только наоборот. А вы что услышали? ))) Чел хронически в шортах сиплого, нервы, нужно себя как-то подбадривать, вот он и подбадривает — ничего, не я один в шортах хожу, а много нас таких )))
Stanis, не будет стремиться к нулю по той же причине что и обычный фьючерс — плечо из-за которого держать лонг через фьючерс дешевле чем через базовый актив, поэтому как только цена начнёт приближаться к цене базового актива будет расти количество лонгов во фьючерсе, контанго и фандинг эту ситуацию устраняют выравнивая стоимость удержания лонга фьчерсом и базовым активом.
Чего? ) На вкладах невозможно заработать, проценты по вкладу инфляцию то не всегда покрывают, и деньги на них держат как раз чтобы сберечь то что УЖЕ заработано. И вот этих людей которые заработали деньги своим трудом и не промотали их, а отложили на чёрный день вы обозвали дармоедами… А может сначала думать нужно прежде чем что-то писать? Я напомню что более 90% вкладов в банках менее миллиона рублей — то есть это даже не средний класс.
Дармоедами можно было бы назвать тех у кого на вкладах десятки миллионов, но у таких людей всё «честно заработанное» давно дивесифицировано, так что они под определение вкладышей не попадают, то есть опять в молоко.