MrD, 1) (мое мнение) на удивление многие параметры рынка очень стабильны, в том числе волатильности. Можно разбить на окна и посмотреть стабильность, в отчете этого нету, но я смотрел — примерно похоже. Есть презентация Robert J Frey Market Drawdown это бывший соратник Джима Симонса из Медальена, где он анализирует drawdowns за почти 200 лет и также отмечает что ничего не изменилось хотя появились компютеры и т.п.

2) На мой взгляд на день слишком много людей предсказывает, мне кажется лучше поискать золото там где людей меньше :)

3) Предсказания пo IV по сути ничего не предсказывают, они используют  текущее мнение рынка о будущем, и лишь ищут перекосы в ценообразовании. Т.е. это не прогноз а скорей интерполяция, поиск SV модели которая наилучшим образом повторит веру рынка о будущем. В моем случае — я как раз ищу расхождения веры рынка о будущем с независимым прогнозом. Цены опционов тоже приходится расчитывать, но они вторичны, самое главное это сам прогноз.

4) По Rough Vol я не до конца понял. Да, на дневных данных нет того что показывает Гатерал на Realised Volatility посчитанной на минутках. Чуть похоже на RV через дневные OHLC.

5) Я покупаю акции которые упали, в надежде что они могут вырасти в след 3мес-3года (анализ финотчетности, транзакций инсайдеров и т.п. фундаментал), иногда имеет смысл из защитить пут опцинами, иногда вместо покупки акций купить кол. Поэтму мне нужен во первых независимый  от рынка прогноз и во вторых примерно знать цены опционов, особенно как они ведут себя при сильных движениях вверх/вниз.

MrD, в частности в этом примере дневные показывают что есть положительная корреляция волатильности (что всем известно) и что затухание степенное (я не был уверен и хотел это проверить). А также что у приращений лог вол сильная отриц корреляция (тоже хотел это проверить).

MrD, особенно поведение в кризисы и падения. Минуток/пятиминуток просто нет даких долгих данных (точнее есть но дорого стоят). Чтоб захватывали несколько исторческих кризисов. А дневные за 50 лет — захватывают.

Я со временем планирую добавить тюнинг моделей на минутках, но пока не дошел…

MrD, меня интересуют редкие, средне-долгосрочные сделки и прогнозы 3мес-3года. Вроде дневных для этого достаточно. Или я что то упускаю?

MrD, конкретно в этом случае — я хотел знать свойства (моменты) случайного процесса волатильности которые мне нужно повторить. Какая у него «форма». Что стабильно от акции к акции, что меняется. И теперь я пытаюсь повторить…

Вторая задача лучше узнать как выглядит волатильность, для лучшего понимания. Например я не ожидал что у лог волатильности и ее приращений практически идеальное нормальное распределение, и еще ряд моментов. И мне хотелось посмотреть насколько измерения RV отличается от log r — отличается сильно. И еще ряд моментов которые я не знал до этого.

MrD, конечно, сразу возле кнопки — бабло