То, что вы не знаете реальную доходность своей недвижимости и говорите 6-10%, не позволяет меня считать вас «практиком».

Я знаю реальную доходность, просто у меня разные виды объектов. Есть студии, есть паркинги и доходности в них существенно различаются. По студиям в райне 6%, по паркингам в районе 10%. 

почему-то молчат про то, какой был дивиденд у Сбера в 2014. Наверное, если они узнают, что это было 3.2 рубля, а у Лукойла 120, они задумаются.

Вы бы еще про биткоин написали. Ну смешно, ей богу. По левой части графика все мастера и сделали многочисленные иксы. Сами то на фондовом рынке участвуете или тоже теоретик? 

втора можно поблагодарить за скрин из IRN и прямую ссылку на методологию. СОВОКУПНАЯ доходность подорожания квартиры и аренды как правило в РФ равна депозиту или его чуть выше на 1-2% (можем даже забыть, что проценты по депозиту приходят день в день, требуют 0 работы, и сам депозит застрахован в АСВ до 1.4 миллионов). 

Вы считали это САМОСТОЯТЕЛЬНО? или пользуетесь информацией, предоставленной интересантами?
Я считал и вот что у меня выходило:

Последнее обновление было до нырка рынка этого года. Говорить о том, что аренда равна депозиту, как минимум странно. Депозит, напомню, находится на уровне ИПЦ.
Я рассматриваю недвижимость как консервативную часть инвестиций. Эта та часть, которая, в текущий момент, обеспечивает расходы семьи «без стоматологии». Добавлять сейчас туда чего-то смысла нет, продавать тоже, как ни странно, нет смысла.
Ипотека сейчас есть одна под 6%, перекрыта ОФЗ под ~18%.
Доходность недвижимости по текущим ценам смешная, по сравнению с текущей доходностью депозитов, усредненно от 6 до 10%.

Игорь, 
спасибо, но я не пользуюсь этой услугой Финама. Но процесс внутри конечно впечатляет! :)

 Если самым опытным, хорошо фондированным, могущим все покупать оптом и со скидкой так и не удалось найти способ иметь хоть сколько минимально возможную рентабельность в аренде жилья, надо быть ну очень уверенным в своих силах, чтобы туда лезть.

Мне, как практику в аренде и фондовом рынке, всегда интересно читать размышления теоретиков.
В недвиге важен вход: когда(за какие деньги) купить и где. Выход, в принципе не важен, его может и не быть.
И да, хорошие входы не масштабируемы и редки, ровно также, как и в фондовом рынке ;)
Ну а про фондовый рынок здесь писать как-то моветон…

@bascomo 
в вашем конкретном случае это «свой среди чужих, чужой среди своих».
в среде алго вы свое реноме немного подпортили, а здесь алго почему-то нет. 

Laukar, 
в других странах «хорошие акции с дивидендами» тоже будут не теми, которые растут в цене ;)

Что делать если держишь хорошие акции с дивидендами, но они упали в цене

Продать и купить нормальные, которые растут в цене.

Тимофей и мозговик в этом году будут

… в жопе!

Виктор Громов, 
+1, не знаю зачем 

Piliph, 
иглы для патефона ©

__rtx, 

кстати плавная линия эквити обязана inventory risk'у + большому кол-ву трейдов

я об этом пытался намекнуть коллеге @bascomo здесь:
https://smart-lab.ru/blog/1070354.php#comment17389078

Через сервер в датацентре.

SergeyJu,
грустная правда жизни в том, что ноль по этому году будет где-то в районе плюс 20%, а все, что ниже минус. Поэтому приходится бежать ещё быстрее…

SergeyJu,
медленные конечно интересуют и использую по полной программе. вот только рынок в этом году не дает заработать.

SergeyJu,

в акции можно относительно легко засунуть несколько миллиардов.

Здесь речь идет о системах с высоким количеством сделок и мелкой средней сделкой. В акции такие системы не засовываются, комиссия выедает всю прибыль.

__rtx,

Все говорят про стопы/профиты и т.п.(для трейдерской среды это как бы база) но в хфт(и не только) это может вообще никак не использоваться(например 5000 сделок в день и какая мне разница в + я или в -, само значение стоп/профит в течении дня будет пи%де# каким разным что его невозможно даже поставить и когда кому-то в стакане будет больно и сигналы алгоритму об этом скажут то никакой стоп/профит не будет иметь значения будут просто улетать ордера в нужную сторону).

В моем албанском hft © именно диверсификация и решает. То есть на одном инструменте можно достаточно сильно уехать в просадку, но в обшей системе это не имеет значения. Но, в любом случае, на нашем рынке это вопрос малых денег. Как ни диверсифицируй, больше, чем 6/7-значную цифру рублей туда не засунуть :(

__rtx,
спасибо, вы интересный собеседник, наверное единственный из нового поколения или не нового, но не вхожего прежде в местную тусовку. пишите, с удовольствием читаем! ;)

SergeyJu,
это все потому, что у вас в продакшне все системе с одинаковым коэффициентом, у вас и вариантов нет никаких, или +1 или 0.

SergeyJu, 
я до сих пор не могу понять что значит «перестала работать», это какая-то бинарная логика. В моей диверсификации система получает меньше денег при плохой работе и это процесс длительный. Конечно, если денег на систему по параметрам выделеяется настолько мало, что мне уже кажется нет смысла ее процессить, тогда принудительно аллокация становится нулевой, и то, какое-то время я еще буду следить за теоретической эквити.

SergeyJu, 
а потом в реале один раз ошибка и вы тащите эту ошибку всю оставшуюся жизнь. надо периодически пересчитывать «традиционно», но это уже нюансы, из которых, собственно и складывается или НЕ складывается алготрейдинг.