Уйти от жадности или снайпер-боты

Ещё год назад я ставил себе цель использовать все возникающие на рынке возможности.
При этом, однако же, в механизме поиска ТС я минимизировал время в рынке, ну и прочее: просадки, ограничения по норме прибыли снизу и т.п.

Теперь всё иначе. В какой-то момент я наткнулся на вакансию, совершенно случайно, на каком-то LinkedIn, разработчика на C++, где-то в богатой Швейцарии.
Суть вакансии была про то, что ищут разработчика с большим опытом бла-бла-бла для разработки снайпер-ботов на децентрализованных биржах. Вообще, это ломает мозг — как это биржа может быть децентрализованной?

Децентрализованные биржи (DEX): Торговля происходит напрямую между пользователями через смарт-контракты, без участия посредников. Примеры: Uniswap, Sushiswap. На DEX используется механизм автоматизированных маркетмейкеров (AMM), где ликвидность обеспечивают пользователи, которые предоставляют свои токены в пулы ликвидности и получают за это вознаграждение.

Эта вакансия для меня была не вакансией, а пищей к размышлениям, потому что я первый раз услышал термин «снайпер-бот».
Пища к размышлениям соответствовала моей идеологии трейдинга: прибежать, откусить, убежать. Как мавр, сделать своё черное дело и оставить всех с носом. Минимум времени в рынке, снижение рисков чёрных лебедей, короткая сделка. Большую часть времени — в кэше. А зачем ещё алготрейдинг?

А потому, хотя «снайпер-бот» — это термин дексов, но он, вообще-то, применим к любому рынку.

Снайпер-бот в трейдинге — это автоматический бот, который предназначен для быстрого выполнения сделок на рынке, обычно при запуске новых токенов или во время резкого изменения цены. Основная задача снайпер-бота — моментально покупать или продавать активы до того, как это сделают другие трейдеры, чтобы извлечь выгоду из ценовых колебаний.
Обычно снайпер-боты работают на децентрализованных биржах (DEX), таких как Uniswap, где транзакции проходят через смарт-контракты, и скорость реакции имеет решающее значение.

Это то, куда я решил двигаться, учитывая свою цель: автономная торговая система. Кстати, запомните — похоже, я ввожу новый термин: автономная торговая система.

Автономная торговая система (АТС) — это такая торговая система, которая совершает сделки на рынке без участия человека на протяжении длительного времени — месяцы и годы, подстраиваясь под меняющиеся условия рынка, меняя инструменты и обеспечивая защиту капитала и не требуя внимания со стороны человека.

Сейчас у меня может быть до 300 сделок по одному инструменту за торговую сессию, и совершают их 50 ТС на минутном тф. Половина ждёт лонгов, половина — шортов. Поэтому, по одной ТС их немного, и комиссии составляют существенную долю в грязной прибыли, но меньше 50%. Мой брокер очень, очень рад. Вообще, они уже подвинулись по комиссии и сильно меня порадовали. Сами позвонили, что удивительно, и легко пошли навстречу, на более выгодные для меня условия. Правда, пока только по акциям. Но уже хорошо.

==

Что касается упражнений, совершённых в прошлом году.

Я сделал то, что до меня не делал никто, по крайней мере, на смарт-лабе: создал алгоритм автоматизированного поиска торговых систем. К прискорбию моему, ввиду определённых личностных особенностей моего мироустройства, мне не хватило выдержки его не публиковать тут. Ну что уж теперь. В любом случае, очень немногие смогут это повторить, тем более, я описывал лишь общую стратегию, а все нюансы остались за скобками. Тем не менее, это одна из самых ценных вещей, которые я сделал.

Не самым эффективным решением было искать, используя эту стратегию, как условия входа в сделку, так и условия выхода. Вообще-то это работает, и превосходно. Но, чтобы найти варианты, нужна прорва вычислительных ресурсов, поскольку условия выхода, как и условия входа, выбираются рандомно. Таким образом, объём вычислений будет равен <число условий на вход>! * <число условий на выход>! * число инструментов для тестирования. Там, увы, больше миллиардов миллиардов комбинаций.

Наиболее эффективным решением является случайный выбор условий входа и детерминированный по отношению к ним механизм выхода. Если сужать детерминацией условия выхода, то число комбинаций для расчёта падает экспоненциально, а результат получается гораздо более устойчивым.

Но случайный он постольку, поскольку, так как я привлёк математику вероятностей, и теперь для каждого сигнала на сделку я рассчитываю вероятность успеха в 4-х вариациях:

• абсолютно ошибочный вход (когда впереди только минус)
• условно ошибочный вход (когда будет просадка, но затем успех)
• условно успешный вход (когда сразу успех, но если пересидеть — то убыток)
• абсолютно успешный вход (когда впереди только плюс)

Интегрировать в трейдинг два средних варианта мне, возможно, когда-то ещё предстоит, но сейчас мне оказалось достаточно первого и последнего.

Ну и ещё одна принципиальная штука, которую я поменял: ТС обычно даёт много сигналов, но раньше я пропускал сигналы ТС, если я уже в сделке. Теперь я открываю новую независимую позицию на каждом сигнале. И закрываю её, разумеется, тоже независимо и изолированно, в зависимости от условий входа по конкретно этой позиции. Выход детерминирован входом и последующими ценовыми колебаниями.

Так же я обнаружил, что существует два варианта правильных графиков эквити.
Оба они выглядят, как пила, или её отражение.
В одном случае у вас много сделок с небольшой прибылью и изредка серьёзные факапы.
А в другом — у вас много маленьких факапов и изредка большие-большие прибыли, которые всё это перекрывают в разы или на порядки.
Истина, разумеется, в том, чтобы скомбинировать первые и вторые ТС, как хороший коктейль, таким образом, чтобы сгладить эквити, хотя, между нами, плевать я хотел на её гладкость в краткосрочной перспективе.

Тем, кто взгрустнул: не отчаивайтесь и стремитесь. Рано или поздно, всё у вас получится, а тролли будут сосать морковку.