Комментарии / sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. Форум акций. Котировки акций. Фундаментальный анализ акций. Трейдинг, инвестиции, экономика

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам

Не знаю как это все высчитывается в алго в деталях, спросите А. Г. Но принцип должно быть такой же.

02 июня 2026, 15:03

Ну вот, пишете про распространенную ошибку (или непонимание смысла). И видно, что сами не очень понимаете.
В умных книжках не пишут «Стоп в два процента от капитала». Во всяком случае у классиков я ничего такого никогда не читала.
Потери в одной сделке не более 2 % от капитала (что в реальности и то много на коротких дистанциях) - это не способ определения уровня стопа, а принцип ограничения убытка, размер которого вы определяете для себя сами (2 % или меньше, а на недельках может быть и больше)
УРОВЕНЬ СТОПА (независимо, вручную крыть или по стоп-заявке), т. е. цена, где отменяется повод войти в сделку, определяется разными способами (зависит скорее от самого сигнала входа). И исходя из этих двух параметров регулируют размер риска за счет изменения РАЗМЕРА ПОЗИЦИИ.
Вход и выход по стопу известны заранее, до открытия позиции, максимально допустимый убыток в сделке тоже, исходя из этих двух параметров определяют размер позиции такой, чтобы он не превышал предельного для Вас убытка.
Читайте классиков, они часто пишут витиевато (еще и перевод часто кривой))), но не морочат голову, как «Учебники» от Альпари))

Ольга НеБузова

02 июня 2026, 14:32

Торговля по солнцу 2

Ольга НеБузова,

DeniX

29 мая 2026, 18:05

Учет нюансов 4

vovA4546, Все там правильно, в последней строчке многоугольник=11, в первой=15.

DeniX

29 мая 2026, 18:03

Учет нюансов 4

— Петька! Хочешь я тебе про парадоксы расскажу?
— Василий Иванович! Я с тобой после нюансов не разговариваю!

Игорь ПМ

29 мая 2026, 17:15

Всё было ясно, дом был обречён: Что на самом деле происходит в Иране. 12

Когда критическая инфраструктура Ирана будет разрушена.

и скорее всего не только Ирана, а всего Персидского залива

Ольга НеБузова

29 мая 2026, 15:30

Торговля по солнцу 2

Спасибо, понравилось как Вы пишете. Хоть тема и не моя))

Ольга НеБузова

29 мая 2026, 15:07

Учет нюансов 4

Приняв шестиугольник за х, банан за y, а часы за z, и составив три уравнения следующую систему уравнений:
3x=45;
2y+x=23;
y+2z=10;
z+y+y*x=?

последняя строчка неправильно, т.к в нижнем многоугольнике отсутствует вписанный квадрат, а в остальных они присутствуют, т.е многоугольники не идентичны.

На самом деле, правильного ответа на такие дебильные задачки не существует, потому как это просто попытка угадать что взбрело в голову автору. Или есть множество «правильных» ответов, вместо последнего многоугольника на самом деле подходит любое число, к примеру 10, и никто не докажет, что 15 это количество сторон, а не сумма фигур, умноженная на 5

vovA4546

29 мая 2026, 14:56

Какой мозг нужен для трейдинга? 4

Спасибо, очень понравилась статья

Ольга НеБузова

29 мая 2026, 14:50

Учет нюансов 4

Да, внимательность им зн

kamperman

29 мая 2026, 14:16

Маркетинг- налог на незнание математики 1

Мы не знаем цену вещам

обидно...

wistopus

25 мая 2026, 12:18

Теоретические Основы Алготрейдинга. Max_DD 8

А. Г., да я особо не претендую на новизну. Просто чегото
часто стало поподаться что по макс просадке надо систему отключать.

DeniX

17 апреля 2026, 23:06

Теоретические Основы Алготрейдинга. Max_DD 8

Finpolicia, угумс, нейронка. Я ей говорю напиши бред какой нибудь по бредовее, а она пишет.

DeniX

17 апреля 2026, 23:03

Теоретические Основы Алготрейдинга. Max_DD 8

Ну такое… статья ни о чем. 10 подряд убыточных сделок? И шанс такой серии 90%? Бред полный. Езжайте в ЛасВегас, на рулетке такая же примерно вероятнось. Отличие: не надо ждать год, чтоб слить депо.

Это нейронка вам статьи пишет?

Finpolicia

17 апреля 2026, 08:56

Теоретические Основы Алготрейдинга. Max_DD 8

Это как с монеткой. Если подбросить её миллион раз, то где-то обязательно выпадет 25 решек подряд.

Это лажовое высказывание. Вероятность 25-ти решек подряд в серии можно сосчитать, и она меньше 1.
2. Если система для данного рынка есть, и предполагается, что ещё несколько лет базовые правила на рынке сохранятся, то надо уметь оценивать вероятности достижения счётом различных уровней: 50% от исходного, 70%, 0% (полное разорение). Тогда по этим вероятностям строят высказывания типа такого: «При данной системе с вероятностью 95% в течение ближайших 20-ти лет 0% не наступит». К примеру, для многих агрессивных стратегий вместо 20 лет надо подставлять 0,5 года.

svgr

14 апреля 2026, 17:51

Теоретические Основы Алготрейдинга. Max_DD 8

Ох, я же об этом еще в 2004-м году писал:

«Вывод. Отбор оптимальных торговых систем надо проводить только на основе статистически корректных характеристик кривых эквити систем, упомянутых в п. 2. К статистически некорректным характеристикам кривой эквити можно отнести такие часто используемые характеристики, как
— максимальная просадка счета, особенно если она считается по
статистике сделок;
— доля прибыльных сделок;
— отношение средней прибыльной сделки к средней убыточной;
— максимальное число подряд идущих прибыльных и убыточных сделок;
— среднее время сделки.»

www.howtotrade2007.narod.ru/articles/dokladag.pdf