lunnemone, авторы создают иллюзии высокой доходности без просадок за счёт скальпинга и нелеквида и копирующим этого не повторить. Таких "«супер стратегий» только на картинке в ТБанк много. В БКС подобное не пройдёт через фильтр рисковиков. Всех авторов супер результатов в ТБанк было бы здорово попросить его повторить в БКС :)

Результат в ТБанк без учёта комиссии. Только БКС открывает на витрине стратегии реальное поведение портфеля копирующим.

А. Г., в БКС по стратегии как у автора показывается худшее исполнение сделки для клиента в портфеле автоследования и на витрине. Это позволяет быть уверенным, что у клиентов результат не хуже нежели на графике капитала портфеля.

А. Г., было бы отлично если сегмент будет прогрессировать. Негатива много наделал Тбанк своими витринами с супер доходностями трейдеров на картинке. 

А. Г., с момента запуска стратегии рост происходил за счет ослабления рубля в сочетании с повышенной доходностью по операциям с фьючерсами на природный газ. Была выторгована сезонная премия.

А. Г., в начале 2025 года совпало падение Насдак и укрепление рубля. В это время росс рынок рос на ожидании мирного трэка.

ves2010, все в рублях

ves2010, это оценка сравнительная более понятна для росс инвестора. Цель показать низкую корреляцию с индексом ММВБ. Были обзоры и с индексом Насдак и в долларах и в рублях. 

Sergey Pavlov, динамика портфеля Алгебра синего цвета. В этом и смысл в целом повторяет динамику индекса но с меньшей просадкой и не столь высокой волатильностью + повышенной доходностью за период

Ольга НеБузова, в какпй то степени любой кто покупает фьюч на ттф должен исходить из оценки состояния ПХГ и динамике их заполнения. Торгую спред между США и Европой😁

Ольга НеБузова, машем усиленно и улыбаемся. Рост цены конечно неменуем. Но пока цена снижается зимой и СПГ очень много, так много что им уже и не так важно сколько газа в ПХГ.

Игорь Sa, промка упала ранее. Текущее снижение цены отчасти связано с тем что основные потребители ушли с рынка или сократили потребление. 

Сергей Олейник, были ограничения по количеству слов названии статьи и заменил календарный спред на керри — трейд.

В статье речь идет об основной дневной сессии с 10 до 18.45 по МСК индекс IMOEX. Статистика анализировалась по этой выборке, вечерние сессии и утренний премаркет не использовался. 

Михаил Ростов Папа, добрый день. Перешлите ссылку пожалуйста. Видел только с индексом ММВБ.