Дрейк, 1 вариант купить фонд БПИФ который сформирован согласно политике фонда под бенчмарк. Существует ошибка слежения в этом случае. Но в целом эти фонды хорошо повторяют динамику Индекса полной доходности ММВБ. Другой способ воспроизводить структуру индекса ММВБ самостоятельно в этом случае капитал на счете должен быть не менее 3 млн руб и придется погружаться в тему структуры индекса и порядка его пересмотра, весам и тд. 

В расчете предлагается дельта нейтральный вариант стратегии. Первая нога лонг в базовом активе, вторая — шорт в вечном фьючерсе. Описанный вами вариант содержит рыночный риск + дельта нейтральный вариант убирает див поправку в шорте фьюча за счет выплаты в базовом активе.

Греф, возглавляя крупнейший госбанк, находится в патовой ситуации. Крупнейшие заемщики экспортеры из-за текущего курса рубля и высокой ставки балансируют на грани выживания. Это неизбежно ведет к деградации платежной дисциплины по кредитам. Греф вынужден публично подсвечивать эти риски, так как они напрямую бьют по финансовой устойчивости самого банка: вынуждают резко наращивать резервы, создают давление на капитал банка из за роста невозвратов по кредитам и, как следствие, снижает прогноз по чистой прибыли сбера.

Статья о рисках и оценке доходности. Байнжкс приведён для примера о том какой спот.

Eridanoy, на обьем 1 btc байнэкс дает котировки в РПС. Спрэд уже. Как отметил в материале разбор был реального кейса на балансе компании — юр лицо в России.

Eridanoy, 

Stanis, возможны варианты. Цель была выявить системность премии по фандингу к ставке денежного рынка. По стратегиям не стал углубляться. Для каждого варианта есть особенности и это уже отдельная история.

lunnemone, авторы создают иллюзии высокой доходности без просадок за счёт скальпинга и нелеквида и копирующим этого не повторить. Таких "«супер стратегий» только на картинке в ТБанк много. В БКС подобное не пройдёт через фильтр рисковиков. Всех авторов супер результатов в ТБанк было бы здорово попросить его повторить в БКС :)

Результат в ТБанк без учёта комиссии. Только БКС открывает на витрине стратегии реальное поведение портфеля копирующим.

А. Г., в БКС по стратегии как у автора показывается худшее исполнение сделки для клиента в портфеле автоследования и на витрине. Это позволяет быть уверенным, что у клиентов результат не хуже нежели на графике капитала портфеля.

А. Г., было бы отлично если сегмент будет прогрессировать. Негатива много наделал Тбанк своими витринами с супер доходностями трейдеров на картинке.