Важно учесть что по стратегии 50% капитала систематически в валютном фьюче, поэтому использовать просто денежный рынок как бенч не верно. Актуально 50% рублевые ставки ММ и 50% валютные ставки ММ брать в расчет
Tverskoy_homyak, для стратегий использующих автоследование для создания синтетических позиций в базовом активе например Насдак это актуально. В таких стратегиях позиции поддерживаются на уровне номинальной стоимости фьючерсов.
Az72, отличный результат у вас. Давайте посмотрим на дистанции и с другими метриками эффективности портфеля. Волатильность, просадка. 3 года хороший период для замеров.
Oleg Klimin, да. Вы правы. Природный газ сложен для торговли. В портфеле его вес ограничен торговым алгоритмом. Риск менеджмент подстроен под его волатильность и сезонность.
За последние 100 лет потери страны из за плохих «проектов „в которые нас втягивали и иногда мы сами инициировали составляют 10ки трлн долл по текущим ценам. Это растраченный поколенческий капитал физический + человеческий не даем нам возможности повернуть на траекторию роста. Начиная с 1 мировой как мы впряглись в чужие проблемы так и понеслось…
Людвиг ван Биткоин, в целом вы правы, но я имел ввиду лучших в мировой практике такие как Ренессанс и Цитадель. Страны с плохим менеджментом тоже не объект для сравнения и целеполагания.
Стратегия: +59,7%
Денежный рынок: +46,2%
Опережение стратегии: +13,5 п.п.
Важно учесть что по стратегии 50% капитала систематически в валютном фьюче, поэтому использовать просто денежный рынок как бенч не верно. Актуально 50% рублевые ставки ММ и 50% валютные ставки ММ брать в расчет