Доброй ночи, коллеги!

Давеча я писал, что можно построить хороший прогноз знака будущего приращения цены, абсолютной величины будущего приращения цены, но нельзя (или очень трудно) построить прогноз будущего приращения цены.

Это не вполне так.

Ну т.е. общая теория говорит нам, что правильный прогноз будущего приращения цены — это детерминированная компонента из разложения Дуба (а вовсе не регрессия из МНК). Просто мне всегда казалось, что точное решение этой задачи — это мрачный вычислительный кейс в манере сопряженных градиетов и всего такого.

Буквально неделю назад я научился строить субоптимальные решения для этой задачи (которые успешно приближают корреляционную матрицу к единичной), вполне себе быстро вычисляющиеся.

Результаты очень неплохие и радуют меня.

Поэтому — беру свои слова обратно )))
(и продолжаю терпеливо применять свои результаты к зарабатыванию бабла)

С уважением

Добрый вечер, коллеги!

Прочитал я тут общеобразовательный пост про теорию вероятностей на рынке и хочу поделиться с вами парой простых, но предметных, полученных мной в долгих поисках, расчетах и исследованиях наблюдений.

1. Можно получить хороший линейный прогноз знака будущего приращения цены. Угадывать знак он будет не сильно больше, чем в 50% случаев, зато маркетная эквити (без учета комиссий) будет стоять расти как член у солдата-срочника практически по восходящей прямой
2. Можно получить хороший квадратичный прогноз квадрата будущего приращения цены (некая положительно определенная квадратичная форма от предыдущих приращений цены), гораздо более хороший, чем в п. 1 (используется для разнообразных прогнозов и оценок волатильности)

Эти факты позволяют надеяться на то, что процесс приращений цен является условно-гауссовским (на языке уважаемого А. Г.  — это просто нормальное распределение с изменяющимися МО и дисперсией). Более того, уважаемый А. Г. умеет объяснять, почему это должно быть так на примере ЦПТ — когда мы складываем большое количество слабозависимых случайных величин с определенными условиями, то ничего, кроме нормального распределения получить не можем…

( Читать дальше )

Вот уже третий год, как я копаюсь в графиках, как шахтёр в угольной лаве. Перепробовал всё: свечи, RSI, стохастик, индикатор чая по утрам — но в итоге понял, что настоящая магия в скользящих средних! Да‑да, те самые линии, что едва успеваешь заметить, как они уже куда‑то поползли.

Бенчмарк? Да бросьте!

Чтобы понять, круто ли моя торговая стратегия, нужен бенчмарк. Раньше я сравнивал себя с «индексом полной доходности» — бред, если честно. Представьте: ты только вложился, а он тебе: «Эй, парень, у меня и так уже три процента за квартал». Ну а мне пришлось перейти на MA50 и MA200, чтобы хоть как‑то выровнять свою кривую доходности. И знаете что? Пересечение короткой MA с длинной сразу дало мне повод назвать себя гением.

«Я ему по фану, а он мне по среднедвижению»

Раньше я расстраивался, если MA не дала сигнал. «Ну где светлое будущее?», — думал я, глядя на красные свечи. А теперь я смотрю на свою SMA (Simple Moving Average) и EMA (Exponential Moving Average) и говорю: «Расслабься, чувак — я с тобой надолго». Ведь MA сглаживает все твои слёзы от стоп‑лоссов и внезапных гэпов.

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Среди старожилов СЛ бытует мнение, что для успешного заработка на рынке достаточно хорошо предсказать знак будущего приращения цены (на 1 бар вперед).
Среди неофитов распространена другая точка зрения — колбась активнее и не забывай пришивать новые карманы к костюму и штанам)

Как обычно — истина где-то посередине.
Но пока она достоверно неизвестна — позволю и я себе вставить 4 копейки (© Анекдот) в эту дискуссию.

1. При обычной работе маркетными ордерами (покупаем и продаем по рынку) задача предсказания будущего приращения цены не является приоритетной — следует хорошо предсказывать большие будущие приращения цены и сколь угодно плохо малые.
2. При работе лимитными ордерами предсказание будущего приращения цены не является достаточным для успеха — следует уметь предсказывать High, Low и Close примерно на 2 бара вперед
3. При работе лимитными ордерами с маркапом (отступом от текущей цены закрытия) предсказания будущего приращения цены также сильно не хватает — следует уметь предсказывать HLC на десятки и сотни баров вперед

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Рецепт предельно прост

1. Стартуем с 20 млн
2. По совету уважаемого А. Г. не злоупотребляем плечом и стараемся поддерживать его на уровне меньше 1
3. Вуаля! Результат будет с высокой вероятностью выше 10 млн

Любое превышение указанной суммы предлагаю воспринимать как дар судьбы)

С уважением

Добрый вечер, коллеги!

Сам то я всегда скептически относился к AI, но один резидент СЛ (один из 3.5 человек, которые внимательно читают мои посты), а именно — уважаемый SergeyJu  — убедил меня в необходимости более глубокого изучения Machine Learning.
Тут все просто на самом деле — при построении общей теории заработка на рынке я предложил считать все индикаторы ТС полиномиальными (благо, теория это позволяет при достаточно  высокой степени используемых полиномов).
Напротив, SergeyJu законно возразил мне, что классические индикаторы ТА, кроме операций сложения, умножения и деления, также успешно используют функции min и max. И это разумно.

Далее, вместо функций min и max (элементарное рассуждение) можно использовать их аналоги — abs, sign, функцию Хевисайда и любые другие пороговые функции.
Простое рассуждение показывает что, поскольку от индикатора торговой системы нам требуется только знак (про MM мы пока не рассуждаем), то операцию деления можно опустить и ограничиться сложением, вычитанием, умножением, min и max.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Попробую еще раз задать традиционный вопрос, т.к. до сих пор не знаю на него ответ.

Большинство трейдеров в поисках Грааля (или банального заработка) собирают свою личную торговую систему из индикаторов ТА (или кастомных компонентов) и запускают ее в работу. Более осторожные сначала тестируют ее на исторических данных. Менее осторожные либо не тестируют, либо тестируют на коротком периоде. По большому счету неважно, ручная это торговля или алгоритмическая.
В дальнейшем, когда торговая метода перестает работать, они подстраивают ее под «изменившийся рынок». И так далее много раз.

Сразу возникает масса вопросов:
1. На каком периоде тестировать?
2. Если система протестирована на периоде X, какой следующий период Y она продолжит хорошо работать?
3. Возможно ли вообще из прошлых успехов системы сделать выводы о ее успехах в будущем?

Сам то я считаю, что невозможно (см. п. 3), поэтому нужны более сложные методики. Я уже писал, что у меня есть пример системы, которая показывает очень хорошие результаты на участке в 1000000 (!) минутных баров и косячит как до, так и после этого периода. Поэтому лично я считаю, что рабочая идея должна работать на исторических данных любой длины и на все активах такого же типа. В противном случае (IMHO) невозможно понять, рабочая это идея или нет.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Если честно — многое меня бесит на СЛ в последнее время. Ну, это нормально, не могут у всех людей быть одинаковые мнения.
Сам то я на СЛ нечасто захожу в последнее время. Пить стал меньше, так что раз в недельку почитать местные новости — уже норм.

Но одна фраза в камментах прямо так резанула мне глаз.
----------
Настоящий успешный трейдер никогда не смотрит на цены, он всегда и везде берёт всё что ему нужно по любому, даже самому высокому прайсу. Будь-то ЦУМ, ГУМ, Азбука вкуса, суперджет в Лондон и прочие конференции в Эмиратах.
Так что судя по комментариям, становится понятна финансовая состоятельность присутствующей здесь публики. Нищеброды, тьфу.MadTramp

----------

И вспомнил я свою хулиганскую молодость с дорогими тачками, элитными б@ядями, часами от $100k и перелетами 1-м классом (до регулярного фрахта частных бортов так и не дошло, только в складчину на компанию и по праздникам).
Примерно в то же время я прочитал исследование известного западного экономиста, который вроде логично объяснял, что ядро потребления элитных товаров образуют не олигархи и не нищеброды, а токмо менеджеры среднего и высшего среднего звена. Именно они лучше всего разбираются в марках элитных вин, дорогих часов, интересуются винтажными авто и яхтами.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Уверен, всем вам известно это важное различие.
Это совокупный доход по итогам торгового периода (год?).
1. Если биржевой спекулянт не показал дохода за год — это лузер
2. Если долгосрочный инвестор не показал дохода за год — это ждун
Все остальные различия надуманы

Все это чистое IMHO, конечно

С уважением

P.S. Хотя в Одно важное различие между успешным биржевым спекулянтом и долгосрочным инвестором (smart-lab.ru) высказано особое мнение )))

Добрый день, коллеги!

Хочу черкнуть пару строк по мотивам поста

Один из вариантов поиска рыночного Грааля (smart-lab.ru)

дабы не размазывать сопли по комментариям.

Жаль, что я коряво излагаю свои мысли, т.к. судя по камментам большую часть моих тезисов так никто и не понял. Уточняем:

1. Я никогда не пытаюсь предсказать будущую цену, а только пытаюсь предсказать будущее приращение эквити торговой системы при заданном индикаторе и максимизировать его, ибо смысл работы трейдера — это получение профита. Предсказание цены полезно для торговли, но не обязательно.

2. Под индикатором я понимаю любую вычислимую функцию, на основании которой принимается решение о покупке или продаже, а вовсе не индикатор технического анализа.

Однако, любой индикатор технического анализа или их конечная совокупность — это просто функция.
Так, если мы торгуем от полос Боллинджера, а тренд определяем по скользящей средней (простой), то индикатор — это полином 3-й степени от приращений цен.

И вообще, любой индикатор технического анализа  из WiKi можно представить в виде функции, образованной сложением, вычитанием, умножением (деление, кстати, не обязательно — заменяется умножением, т.к.

( Читать дальше )