Добрый день, коллеги!
Хочу черкнуть пару строк по мотивам поста
Один из вариантов поиска рыночного Грааля (smart-lab.ru)
дабы не размазывать сопли по комментариям.
Жаль, что я коряво излагаю свои мысли, т.к. судя по камментам большую часть моих тезисов так никто и не понял. Уточняем:
1. Я никогда не пытаюсь предсказать будущую цену, а только пытаюсь предсказать будущее приращение эквити торговой системы при заданном индикаторе и максимизировать его, ибо смысл работы трейдера — это получение профита. Предсказание цены полезно для торговли, но не обязательно.
2. Под индикатором я понимаю любую вычислимую функцию, на основании которой принимается решение о покупке или продаже, а вовсе не индикатор технического анализа.
Однако, любой индикатор технического анализа или их конечная совокупность — это просто функция.
Так, если мы торгуем от полос Боллинджера, а тренд определяем по скользящей средней (простой), то индикатор — это полином 3-й степени от приращений цен.
И вообще, любой индикатор технического анализа из WiKi можно представить в виде функции, образованной сложением, вычитанием, умножением (деление, кстати, не обязательно — заменяется умножением, т.к.
квадрат любой функции положителен и не влияет на знак индикатора), а также максимумом и минимумом (или sign, или функцией Хевисайда), т.е. обобщенного полинома от приращений цен. Включив мозги, можно сообразить, что достаточно и обычного полинома высокой степени.
3. Торговать в плюс только управляя рисками и размером позиции невозможно без торговой системы, имеющей положительное матожидание. Но именно о построении такой системы и шла речь, так что спорить не о чем.
4. При торговле лимитными ордерами (у которых по определению нет проскальзывания и часто нет комиссий) возникает скрытое проскальзывание, вызванное исключительно природой их исполнения. Это нетривиальный факт — я объявлял на СЛ конкурс с призом 50 тыс. руб. — и его выиграл только один человек (никто из остальных не приблизился к правильному решению). Так что для этого проскальзывания есть даже точная аналитическая формула (не зависящая от торговой системы), поэтому его можно оценить абсолютно точно. Проблема в том, что на малых таймфреймах такой средний отрицательный снос на баре превышает традиционные маркетные торговые издержки… Ближе к масштабу daily эта проблема исчезает, но столь медленная торговля — не мое.
5. «Обычно дает плюс, выбор Альфы» — это все про наличие торговой системы с положительным матожиданием. Она либо есть, либо нет. И если она работает в плюс сейчас, то как продолжить этот плюс в будущее? При каком размере убытка ее нужно менять на новую? То же самое касается ребалансировки портфеля — если все Альфы в нем протухли, то какая бы красивая не была матрица корреляций — толку от портфеля уже не будет...
Как-то так
Готов к диалогу при наличии интереса
С уважением
Самописные индикаторы — это сплошь и рядом всего лишь комбинации многочленов (иное название — полиномов), представляющие из себя ничто иное как комбинаций вычисления формул (иное название — систем уравнений), на которых строятся «типовые индикаторы технического анализа».
Абсолютно любая детерминированная торговая система (та, которая принимает одинаковые решения о покупке или продаже при идентичном прошлом) представима в таком виде.
Стандартные индикаторы ТА и их комбинации — тоже. Но не только они)
С уважением
сами же просили Секту Ручного Трейдинга не выпендриваться))
я и не выпендривался.
в том-то и дело…Может ты и неплохой математик, но точно никакой трейдер!
С уважением
Пока 160% примерно
Но я работаю над этим)
С уважением
1) Поиск дешевого способа фондирования — если ставка 18%, то надо искать, где под отрицательную ставку зафондироваться для себя.
2) Поиск дешевого бабла для расшивки на будущее. Если нас разорвет, а нас разорвет почти всегда, нужно бабло на расшивку через год, два или 10 лет. Отсюда, оно должно быть и это тоже под отрицательную ставку для себя.
3) Поиск нерыночных премий, которые платятся не за рыночный риск и которую нам продали. А дальше надо как-то научиться оценивать ее, ну и принимать решение покупаем ли мы ее или нет.
4) Поиск бесплатных опционов для себя. Хоть этот вывод исходит из пунктов выше, но наверное он удостоен отдельности, т.к. это ключевое.
В принципе так можно заработать и 1000% и 100.000% на вложенный капитал, свой. Но если считать не умеем, то все плохо.
А грааль есть ;) Он не может не быть))
Задам вопрос Вам, как человеку, несомненно размышляющему. Ловля дна это грааль?
Для маркетной эквити это верно только в том случае, если мы всегда правильно определяем сторону сделки, что невозможно.
Для лимитной эквити это вообще неверно.
С уважением
P.S. Так что, tru трейдерам в самом деле удается торговать плюс только за счет управления рисками и капиталом? Без какой-нибудь хорошей стратегии, стабильно работающей в плюс?
Я как нить покажу.
Но
2. Сейчас ситуация форс мажорная.
1. Такие вещи не рассказывают
2. Абсолютно верно
3. Однозначно, никакой ММ не вытянет систему с отрицательным МО
4. Тут для меня не однозначно. Вероятно есть загадка в постановке задачи, а не в решении
5. Ессесно. Но не все системы и не все инструменты ведут себя стабильно. Важно выбрать набор стабильных систем и тикеров
Давным давно народ все эти функции закодил в робота. Только прежде чем шкодить, разобрались, как должна выглядеть формула, и по каким правилам ходит рынок.
P.S. — кто не умеет кодить, пользуется индикатором, что в принципе тоже самое. Дает ответ на вопрос, покупаем или продаем.
P.S.S. — все вышеперечисленное для умеющих думать мозгами. А не для гениев машинного кода!
Месяцев 5 тому делал трендового бота и внезапно увидел что бо стабильно сливает в конце дня… в результате ну ладно… буду делать наоборот и зарабатывать профит...
Другое дело когда матожидание нестабильно… либо диапазон стабильносии узок… и все опять упирается в альфу
Полином или индикатор это фильтр… фнч фвч полосорй или заградителтный… в конечно счете все решает преобразование фурье которое может ну прямо все… т.к спектры можно складывать или вычитать…
Ксьати теханализ это нелинейный фильтр
У лимитных систем в 99% случаев убыточна как сама система, так и противоположная к ней.
Такой вот удивительный феномен.
С уважением