Блог им. Buybuy

Нужен ли прогноз будущей цены для рыночного профита? И если нужен, то какой?

Добрый вечер, коллеги!

Среди старожилов СЛ бытует мнение, что для успешного заработка на рынке достаточно хорошо предсказать знак будущего приращения цены (на 1 бар вперед).
Среди неофитов распространена другая точка зрения — колбась активнее и не забывай пришивать новые карманы к костюму и штанам)

Как обычно — истина где-то посередине.
Но пока она достоверно неизвестна — позволю и я себе вставить 4 копейки (© Анекдот) в эту дискуссию.

1. При обычной работе маркетными ордерами (покупаем и продаем по рынку) задача предсказания будущего приращения цены не является приоритетной — следует хорошо предсказывать большие будущие приращения цены и сколь угодно плохо малые.
2. При работе лимитными ордерами предсказание будущего приращения цены не является достаточным для успеха — следует уметь предсказывать High, Low и Close примерно на 2 бара вперед
3. При работе лимитными ордерами с маркапом (отступом от текущей цены закрытия) предсказания будущего приращения цены также сильно не хватает — следует уметь предсказывать HLC на десятки и сотни баров вперед
4. При работе маркетными ордерами (на коротком ТФ) и учете комиссий недостаточно предсказывать знак будущего приращения цены, нужно весьма точно предсказывать само приращение цены на следующем баре (абсолютную величину)

Так что рассуждения на СЛ на тему: «Здесь мы смажем МАшку, а там и моментум подкрутим» ничего, кроме легкой дружелюбной улыбки не вызывают)

А вы что думаете по этому поводу, коллеги?

С уважением
★1
57 комментариев
Первого пункта достаточно для хорошей трендовой ТС, добавляем диверсификацию инструментов и систем, добавляем систему управления лимитами и риска портфеля таких систем и будет вполне себе работать.

С уважением!
avatar
Whalerman, тут такое дело, бро...

1. А есть ли тренд вообще и что это такое?
2. Если тренд есть, то кто на нем заработал? (стал миллиардером, самого Доу и черепах в пример не приводить — мимо кассы)

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, 
1) Ну допустим это направление если взять общее определение. С точки зрения временного ряда это прямая, полученная через МНК например.
2) А есть другие способы заработка на бирже? Трендом может быть последовательность из 2 баров например: купи дешевле — продай дороже и т.п.

С уважением!
avatar
Whalerman, ну такое...

1. Лично я считаю, что тренды — хлеб для фантазеров
2. Есть и другие способы заработать на бирже — прогнозировать будущее приращение эквити и оптимизировать его

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, 

1) фантазеров везде хватает вне зависимости от типа ТС. Зарабатывает меньшинство, таких не больше 5% по ощущениям если речь идет о стабильном результате на горизонте 10+ лет (возможно что это ошибка выжившего);
2) ну вот по эквити читал топики, интересная мысль (не хватает мат аппарата чтобы полностью понять ее наверное). Навскидку есть сомнения, так как по факту прогнозируем функцию по производной и тут в голове противоречие какое-то… ведь не факт что эквити окажется истиной, скорее приходит на ум управление лимитами и риском в зависимости от эквити. 

По факту вся биржевая торговля сводится к получению прибыли за счет разницы между покупкой и продажей (спекуляция), а она может существовать только при условии что цена движется в одном направлении (а что это если не тренд?!?). Другой момент, что зачастую под трендом все сразу представляют ряды длиной в годы или месяцы… для тех кто пипсует — три минуты уже тренд 

С уважением!
avatar
Whalerman, если взять определение тренда, то это не в одном направлении.
Тренд, это преобладающее направление. Если формально, то направлении линии регрессии на интервале, и как там что колебалось вокруг линии и насколько, это не имеет значения.
Кстати, пока нет линии, нет и тренда, а, стало быть, тренд всегда о прошлом.)
avatar
3Qu, ну это понятно, я конечно же упростил, выше кстати так и определил как пример: линия, полученная через МНК. Просто мне кажется что слово тренд звучит уже как ругательство )) Хотя кроме стратегий следования тренду как по мне нет ни одной рабочей ТС.

С уважением!
avatar
Whalerman, я и написал ниже, что единственный способ прогноза — завтра будет то же, что и сегодня, и ничего другого не существует.
avatar
раскрою секрет. 1 бар очень не о чем. это пипсовка.

маркет ордера я использую, лимиты практчиески очень редко. а зачем? лишнее напряжение. другое дело встать внутри спреда, если уж очень хочется на акциях с шагом цены — это сразу заработок.

забыл про секрет...

так вот секрет… надо знать вперед, что на том таймфрейме, который ты торгуешь, час, день, меясц, год… все зависит от размера капитала и инструмента.

допунстим на часовике — можно знать день, и зарабатывать. На недельках — полугодие оптимально. Дневки для месяца.

зная все это можно кормить собак перед охотой, запрягать лошадей и собирать профит.
avatar
Nikola Tesla, и что если ставить лимитку в спред всегда исполняют? Цена никогда не уходит?
avatar
Сергей Сергаев, подробности в студию, плз

Каким конкретно образом толстые хвосты намекают на тренды?
Предлагаю обсудить этот вопрос на семействе процессов Леви.

С уважением
avatar
Нужно ли прогнозирование цены? — безусловно нужно, только не так примитивно, как излагает Мальчик. Скажем, так, дойдет ли цена до уровня, при котором окупится комиссия и выполнится требуемая норма прибыли в сделке. Сколько там будет в промежутке открытие-закрытие свечей — эт без разницы.
Ну, и, все прогнозы цены на бирже сводятся к тому, что завтра будет то же, что сегодня. Т.е., кроме МАшек и моментумов, собственно, ничего и нет, как  ни выпендриваться с регрессиями и прочей заумью, что по сути, те же яйца, только в профиль.
avatar
3Qu, нужно ли слушать инженеров, играющих в рынок?

Безусловно нужно, только не так примитивно, как излагает 3Qu.

Скажем так, цена никогда не являлась мартингалом, а приращения цен — мартингал-разностью (эта та самая тупая гипотеза, что завтра будет то же, что и сегодня).
К сожалению, инженеров так и не научили, как правильно обрабатывать нестационарные процессы, поэтому они продолжают выпендриваться с регрессиями и прочей заумью, не пытаясь включать мозг...

Теперь серьезно (конкретно для 3Qu).
Если на известной тебе бирже Binance на ТФ 1m сравнить минутное приращение цены (СКО) с комиссией за сделку (условно 0.0005 от цены BTCUSD), то мы с удивлением увидим, что эти числа не только одного порядка, но практически равны.
Поэтому задача построения оптимальной ТС для маркетной эквити с комиссиями не только сложна, но также полезна и интересна )))

С уважением
avatar
Сергей Сергаев, да ну?!

Вот этот тезис можно развить подробнее:
«Толстые хвосты показывают повышенную частоту наблюдений событий, когда цены двигались однонаправленно слишком долго по сравнению с Нормальным распределением.»

С уважением
avatar
Как то давно, я смотрел или читал линду рашке. Она говорила так: не пытайтесь предсказать направление цены, но я стараюсь совершать сделки в направлении тренда. Вот и пойми такую двоякость)) в арсенале всё сгодится и дельта нейтраль и прогноз и ещё что то.кто знает истинный путь?
Сергей Сергаев, спасибо

Поищу репетитора в интернете
Надеюсь, он сможет разъяснить мне Ваши влажные фантазии...

С уважением
avatar
Сергей Сергаев, ну зачем так обижаться то?

Искренне прошу прощения, если был неправ.

Просто мне кажется, что толстые хвосты и тренды — это про разное.
Если у Вас другая точка зрения — поясните или сошлитесь на источники плз.

С уважением
avatar
3Qu, хммм...

И как это влияет на твою торговлю на Binance?
Скользящие средние скользят? )))

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, хорошо влияет. С июля только одна неудачная сделка.
С моделями ТС тоже все неплохо. Сделал, вот, коннектор к бирже, начал неторопясь реализовывать ТС. Но оч неторопясь, немного отдохнуть хочу.
avatar
3Qu, хммм

А зачем коннектор делать то?

Есть масса неплохих торговых терминалов с готовыми коннекторами.

Не, ну если хочется потренироваться в парсинге котировок и ордеров из протокола FIX/FAST — то флаг в руки, конечно. А любые изменения раз в 1-2 мес. в API биржи ручками будешь мандить? Не устанешь?

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, терминалов с коннекторами не знаю, не встречал. Готовые коннекторы по тем или иным причинам, не устроили. Самому написать, оказалось несложным делом. Ну, и интерфейсы к АПИ в готовых терминалах-коннекторах меняется тоже не мгновенно. Не проблема, короче.
avatar
3Qu, тебе повезло, бро

Наверное, у тебя достаточно редкие сделки

Моя история взаимоотношений с терминалами выглядела так:
1. Вначале мой автоматизированный софт контроля позиций отмечал, что торговля по конкретной паре пошла по п«зде...
2. Потом мой программер писал возмущенное письмо разработчику терминала
3. Через 1-2 недели программер от разработчика терминала отвечал письмом типо: „Б“ядь! Опять эта „баная биржа поменяла API“
4. Еще через 1 неделю проблем решалась ко всеобщему удовольствию
5. При необходимости п. 1 можно повторять 12 раз в год...

Как-то так

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, пока, да, достаточно редкие, играю время от времени, руками, но итог на единицу времени (6 мес) не хуже некоторых Гур.
Ну, а проследить за АПИ, думаю, не проблема.
avatar
Если моментум адекватно зафильтровать в стиле «здравый смысл рулит» и посадить на правильный вотчлист то он вполне себе перформит, но это секретные технологии!
avatar
wrmngr, согласен

Во всех моих многолетних изысканиях единственный индикатор ТА, который рулит — это momentum.
Только — тссс...

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, ну можно это назвать и индикатором ТА. Но это же банальная первая частная производная цены по времени и ничего более, а-ля скорость. Что забавно, дополнительный учёт ускорения почти ничего не добавляет к результатам, и это меня удивило в свое время
avatar
wrmngr, это долгая дискуссия, бро

Тем не менее, momentum так же хорошо рулит и в других (внешне не связанных) областях — оптимальных маркетных стратегий с комиссиями или оптимальных лимитных стратегий.

И для всего этого есть сложное глубокое обоснование...

С уважением

P.S. Для скользящих средних или процессов возврата к среднему (Орштейн-Уленбек) такого красивого обоснования нет. Momentum рулит)
avatar
Мальчик buybuy, да, цены (вернее их приращения) похоже на ОУ-процесс. есть же хорошая модель stochastic vol. короче, денег нет в long run. рынки эффективны (ну почти) и тд и тп. 
avatar
wot, не

Рынки неэффективны в классическом смысле.
Просто мартингал (и традиционное стохастическое исчисление) — плохой критерий для проверки эффективности и безарбитражности.
Но это — долгая дискуссия.

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, ну, рынки (популярные, супер-ликвидные) почти эффективны. опять же, есть некоторый континуум от weak to strong. 
avatar
wot, не, неэффективны

Точно неэффективны:
EURUSD
XAUUSD
SPX
BTCUSD
Ты какие конкретно рынки имел в виду, бро?

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, все major FX pairs. 
avatar
wot, хммм...

Ну т.е. EURUSD не про это было?)

С уважением
avatar
wrmngr, Траектории винеровского процесса нигде не дифференцируемы почти наверное. Производная (в обобщённом смысле) винеровского процесса — нормальный белый шум.
avatar
wot, буквоедством я тоже люблю заниматься, но к делу это не имеет отношения
avatar
wrmngr, еще как имеет. упрощение моделей реальности приводит всяких мальчиков к один и тем же вопросам уже много лет. 
avatar
wot, с удовольствием послушаю ваше понимание относительно ценообразования. Только прошу без тривиальных вещей из теории стохастических процессов
avatar
wrmngr, про леви флайт (вернее, для ценового ряда модель — это truncated LF) я уже давно пейсал в комментах. котировка очень похожа не зверя — долго топчится на месте (выедает ресурсы в окресностях), дальше скачек куда-то очень-очень далеко (jump) и по-новой. ну, мы все одного слона щупаем. это же видно и на кривой распределения (пик и хвосты — 3-4 моменты). 
avatar
wot, это очень похоже по описанию на классическое jump_diffusion кроме тяжёлых хвостов характерных для Леви. Ничего нового тут нет. Более того я уверен, что после нормировки на локальную волатильность любой ликвидный рынок подозрительно похож на Гаусса по распределению кроме черных лебедей разумеется
avatar
wrmngr, да, ничего нового, конечно, нет. модели все хорошо известны и изучены в индустрии. у больших институций, естественно, есть какие-то свои sophisticated in-house модели. 
avatar
wot, так а в чем тогда претензия? В нестрогости формулировки? Ну это не констрктивно
avatar
wrmngr, никаких претезний, упаси б-г))) немного скепсиса и душноты никогда не помешает. и особенно в блоге веселого пирата и покорителя fx-markets )))
avatar
wot, например я не сомневаюсь, что автор топика снял значимые суммы с форекса. Сарказм здесь неуместен. И этому предшествовала серьезная интеллектуальная работа. Не так давно большие боссы на FX посмеивались над Алексом Герко, а сейчас он крупнейший налогоплательщик Великобритании и миллиардер. И всё за счёт интеллектуального превосходства на первый взгляд незаметного
avatar
wot, девочки — не ссорьтесь

Никто не спорит, что ценовой процесс 24/7 — это процесс с непрерывными траекториями.

Но почему он марковский? Где это написано?

С уважением

P.S. Если он не марковский, то весь аппарат исследования диффузионных процессов стройными рядами идет фтоппку....  В т.ч. винеровский процесс…
avatar
быстрые цели по битку (пара дней)
91630
97175

есть еще 72000 пара дней
и конечно
102624 31 марта
avatar
Sergii Onyshchenko, неинтересно

110000 вверх пробьем или нет?
Когда?
Готов поставить несколько штук баксов на креативный спор (типо опцион)

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, у меня 12 опционов куплено по этим страйкам.
110000 вверх пробьем или нет?
Когда?
я не умею расчитывать «когда пробьем». Я умею только дать предполагаемое точное время входа(после которого цена движется однонаправленно). Без указания направления.  Ну или могу дать точные цели-вершины. 12400 и 157000 ближайшие. Также купил немного колов со стайками 141000
avatar
Sergii Onyshchenko, поздравляю!

Когда будем бухать?!

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, рано. Пока что ничего не произошло. 
avatar

Нет. Думаю, что сама вера в то что для профита нужно угадывать цену очень вредна. Трейдер перестает думать и зацикливается на поисках грааля. Это дичь. Начинается перебор всех индикаторов, паттернов, формул, всего и вся, всё тащат, из физики, из квантовой механики, из геометрии (теор.вер??))) Что это как не бред полнейший?
Отсюда вторая ошибка трейдеров — поиск чего угодно, лишь бы эквити имела восходящую линию, ариф/геометр прогрессию. Статистика и подгонка под результат. Безвыходная ситуация.
Мне кажется, есть такая уверенность, что нужно торговать свойства цены а не цену. Так полностью отпадает потребность в прогнозировании, волнении о цене, всё равно цена пойдет вверх или вниз. Эквити приобретает вид горизонтальной пилы, где всплески вверх не ограничены, а провалы никогда не пересекают ноль (разве не в этом цель трейдинга?). По крайней мере чтобы получился ноль должно произойти что-то совсем необычное или закрыться биржа.

avatar

теги блога Мальчик buybuy

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн