Добрый вечер, коллеги!
Среди старожилов СЛ бытует мнение, что для успешного заработка на рынке достаточно хорошо предсказать знак будущего приращения цены (на 1 бар вперед).
Среди неофитов распространена другая точка зрения — колбась активнее и не забывай пришивать новые карманы к костюму и штанам)
Как обычно — истина где-то посередине.
Но пока она достоверно неизвестна — позволю и я себе вставить 4 копейки (© Анекдот) в эту дискуссию.
1. При обычной работе маркетными ордерами (покупаем и продаем по рынку) задача предсказания будущего приращения цены не является приоритетной — следует хорошо предсказывать большие будущие приращения цены и сколь угодно плохо малые.
2. При работе лимитными ордерами предсказание будущего приращения цены не является достаточным для успеха — следует уметь предсказывать High, Low и Close примерно на 2 бара вперед
3. При работе лимитными ордерами с маркапом (отступом от текущей цены закрытия) предсказания будущего приращения цены также сильно не хватает — следует уметь предсказывать HLC на десятки и сотни баров вперед
4. При работе маркетными ордерами (на коротком ТФ) и учете комиссий недостаточно предсказывать знак будущего приращения цены, нужно весьма точно предсказывать само приращение цены на следующем баре (абсолютную величину)
Так что рассуждения на СЛ на тему: «Здесь мы смажем МАшку, а там и моментум подкрутим» ничего, кроме легкой дружелюбной улыбки не вызывают)
А вы что думаете по этому поводу, коллеги?
С уважением
С уважением!
1. А есть ли тренд вообще и что это такое?
2. Если тренд есть, то кто на нем заработал? (стал миллиардером, самого Доу и черепах в пример не приводить — мимо кассы)
С уважением
1) Ну допустим это направление если взять общее определение. С точки зрения временного ряда это прямая, полученная через МНК например.
2) А есть другие способы заработка на бирже? Трендом может быть последовательность из 2 баров например: купи дешевле — продай дороже и т.п.
С уважением!
1. Лично я считаю, что тренды — хлеб для фантазеров
2. Есть и другие способы заработать на бирже — прогнозировать будущее приращение эквити и оптимизировать его
С уважением
1) фантазеров везде хватает вне зависимости от типа ТС. Зарабатывает меньшинство, таких не больше 5% по ощущениям если речь идет о стабильном результате на горизонте 10+ лет (возможно что это ошибка выжившего);
2) ну вот по эквити читал топики, интересная мысль (не хватает мат аппарата чтобы полностью понять ее наверное). Навскидку есть сомнения, так как по факту прогнозируем функцию по производной и тут в голове противоречие какое-то… ведь не факт что эквити окажется истиной, скорее приходит на ум управление лимитами и риском в зависимости от эквити.
По факту вся биржевая торговля сводится к получению прибыли за счет разницы между покупкой и продажей (спекуляция), а она может существовать только при условии что цена движется в одном направлении (а что это если не тренд?!?). Другой момент, что зачастую под трендом все сразу представляют ряды длиной в годы или месяцы… для тех кто пипсует — три минуты уже тренд
С уважением!
Тренд, это преобладающее направление. Если формально, то направлении линии регрессии на интервале, и как там что колебалось вокруг линии и насколько, это не имеет значения.
Кстати, пока нет линии, нет и тренда, а, стало быть, тренд всегда о прошлом.)
С уважением!
маркет ордера я использую, лимиты практчиески очень редко. а зачем? лишнее напряжение. другое дело встать внутри спреда, если уж очень хочется на акциях с шагом цены — это сразу заработок.
забыл про секрет...
так вот секрет… надо знать вперед, что на том таймфрейме, который ты торгуешь, час, день, меясц, год… все зависит от размера капитала и инструмента.
допунстим на часовике — можно знать день, и зарабатывать. На недельках — полугодие оптимально. Дневки для месяца.
зная все это можно кормить собак перед охотой, запрягать лошадей и собирать профит.
Каким конкретно образом толстые хвосты намекают на тренды?
Предлагаю обсудить этот вопрос на семействе процессов Леви.
С уважением
Ну, и, все прогнозы цены на бирже сводятся к тому, что завтра будет то же, что сегодня. Т.е., кроме МАшек и моментумов, собственно, ничего и нет, как ни выпендриваться с регрессиями и прочей заумью, что по сути, те же яйца, только в профиль.
Безусловно нужно, только не так примитивно, как излагает 3Qu.
Скажем так, цена никогда не являлась мартингалом, а приращения цен — мартингал-разностью (эта та самая тупая гипотеза, что завтра будет то же, что и сегодня).
К сожалению, инженеров так и не научили, как правильно обрабатывать нестационарные процессы, поэтому они продолжают выпендриваться с регрессиями и прочей заумью, не пытаясь включать мозг...
Теперь серьезно (конкретно для 3Qu).
Если на известной тебе бирже Binance на ТФ 1m сравнить минутное приращение цены (СКО) с комиссией за сделку (условно 0.0005 от цены BTCUSD), то мы с удивлением увидим, что эти числа не только одного порядка, но практически равны.
Поэтому задача построения оптимальной ТС для маркетной эквити с комиссиями не только сложна, но также полезна и интересна )))
С уважением
Вот этот тезис можно развить подробнее:
«Толстые хвосты показывают повышенную частоту наблюдений событий, когда цены двигались однонаправленно слишком долго по сравнению с Нормальным распределением.»
С уважением
Поищу репетитора в интернете
Надеюсь, он сможет разъяснить мне Ваши влажные фантазии...
С уважением
Искренне прошу прощения, если был неправ.
Просто мне кажется, что толстые хвосты и тренды — это про разное.
Если у Вас другая точка зрения — поясните или сошлитесь на источники плз.
С уважением
И как это влияет на твою торговлю на Binance?
Скользящие средние скользят? )))
С уважением
С моделями ТС тоже все неплохо. Сделал, вот, коннектор к бирже, начал неторопясь реализовывать ТС. Но оч неторопясь, немного отдохнуть хочу.
А зачем коннектор делать то?
Есть масса неплохих торговых терминалов с готовыми коннекторами.
Не, ну если хочется потренироваться в парсинге котировок и ордеров из протокола FIX/FAST — то флаг в руки, конечно. А любые изменения раз в 1-2 мес. в API биржи ручками будешь мандить? Не устанешь?
С уважением
Наверное, у тебя достаточно редкие сделки
Моя история взаимоотношений с терминалами выглядела так:
1. Вначале мой автоматизированный софт контроля позиций отмечал, что торговля по конкретной паре пошла по п«зде...
2. Потом мой программер писал возмущенное письмо разработчику терминала
3. Через 1-2 недели программер от разработчика терминала отвечал письмом типо: „Б“ядь! Опять эта „баная биржа поменяла API“
4. Еще через 1 неделю проблем решалась ко всеобщему удовольствию
5. При необходимости п. 1 можно повторять 12 раз в год...
Как-то так
С уважением
Ну, а проследить за АПИ, думаю, не проблема.
Во всех моих многолетних изысканиях единственный индикатор ТА, который рулит — это momentum.
Только — тссс...
С уважением
Тем не менее, momentum так же хорошо рулит и в других (внешне не связанных) областях — оптимальных маркетных стратегий с комиссиями или оптимальных лимитных стратегий.
И для всего этого есть сложное глубокое обоснование...
С уважением
P.S. Для скользящих средних или процессов возврата к среднему (Орштейн-Уленбек) такого красивого обоснования нет. Momentum рулит)
Рынки неэффективны в классическом смысле.
Просто мартингал (и традиционное стохастическое исчисление) — плохой критерий для проверки эффективности и безарбитражности.
Но это — долгая дискуссия.
С уважением
Точно неэффективны:
EURUSD
XAUUSD
SPX
BTCUSD
Ты какие конкретно рынки имел в виду, бро?
С уважением
Ну т.е. EURUSD не про это было?)
С уважением
Никто не спорит, что ценовой процесс 24/7 — это процесс с непрерывными траекториями.
Но почему он марковский? Где это написано?
С уважением
P.S. Если он не марковский, то весь аппарат исследования диффузионных процессов стройными рядами идет фтоппку.... В т.ч. винеровский процесс…
91630
97175
есть еще 72000 пара дней
и конечно
102624 31 марта
110000 вверх пробьем или нет?
Когда?
Готов поставить несколько штук баксов на креативный спор (типо опцион)
С уважением
Когда будем бухать?!
С уважением
Нет. Думаю, что сама вера в то что для профита нужно угадывать цену очень вредна. Трейдер перестает думать и зацикливается на поисках грааля. Это дичь. Начинается перебор всех индикаторов, паттернов, формул, всего и вся, всё тащат, из физики, из квантовой механики, из геометрии (теор.вер??))) Что это как не бред полнейший?
Отсюда вторая ошибка трейдеров — поиск чего угодно, лишь бы эквити имела восходящую линию, ариф/геометр прогрессию. Статистика и подгонка под результат. Безвыходная ситуация.
Мне кажется, есть такая уверенность, что нужно торговать свойства цены а не цену. Так полностью отпадает потребность в прогнозировании, волнении о цене, всё равно цена пойдет вверх или вниз. Эквити приобретает вид горизонтальной пилы, где всплески вверх не ограничены, а провалы никогда не пересекают ноль (разве не в этом цель трейдинга?). По крайней мере чтобы получился ноль должно произойти что-то совсем необычное или закрыться биржа.