Доброй ночи, коллеги!

Сам то я вроде противник curve fitting.
С другой стороны, все, что делает алготрейдер в процессе поиска Грааля — есть чистый curve fitting (IMHO).

Спешу поделиться собственным успехом.
Уже 3 года как практикую подстройку ТС по предыдущим итогам ее работы.

Подробнее:

1. Гуры СЛ ищут идеальную ТС методом WFT (это к 100 грамм золота — сам я этот метод называю WTF))) ). В действительности все такие шевеления имеют единственной целью поиск стационарного индикатора, который кроет все остальные, как тузик — грелку.
2. Мои скромные вычисления способны убедительно показать, что Грааля идеального стационарного индикатора не существует.

Что остается нам, простым алготрейдерам?

Регулярно подстраивать параметры ТС (IMHO).

Теперь докладываю, коллеги — в этом вопросе я преуспел )))

Мои алго, так же, как в WFT, анализируют прошедший интервал, и оптимизируют параметры торгового алго по его итогам. Ну, т.е. меняют их.
На выходе я имею более стабильную систему, нежели стационарный индикатор, прошедший тест WFT (а такие есть?).

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Все из нас так или иначе пытаются оптимизировать эквити.

Наиболее модными способами являются:

1. Максимизация результата (значение эквити в конце интервала)
2. Максимизация результата по отношению к просадке

Кстати, в последнем вопросе бытуют разные точки зрения.
К примеру, покойный Марковиц в своей революционной работе максимизировал МО-СКО (отсюда и определенная корявость его формул).
Лично я считаю, что оптимально максимизировать МО/СКО, но это моя личная точка зрения (IMHO).

Тем не менее, жизнь алготрейдера интересна и непредсказуема, и иногда ставит новые задачи.

Так, ваш покорный слуга уже 4+ года разрабатывает и использует в торговле ТС для торговли лимитными ордерами. Лимитная эквити — это очень сложная штука (формула для эквити не только зависит от всего предыдущего массива цен HLC, но еще и нелинейно зависит от индикатора), но она еще и очень чувствительна к количеству совершаемых сделок.

Если не вдаваться в детали, то вкратце — из 2-х ТС при одинаковой доходности на обычном маркетном исполнении при лимитном исполнении будет более доходна та, которая совершает меньшее количество сделок. Т.е. та, которая имеет максимальный показатель прибыль/сделка.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Не хочется разводить холивар, но, думаю, всем понятно, что 1,000,000 сделок в безубыток — это, примерно, как член длиной в километр.
Одни проблемы — и самому неудобно, и деффки не поймут...

Поэтому решил привести профильный анекдот (пока не забанят).

Встречаются 2 чувака в бане и разглядывают друг друга.
(Первый) О! Какая у тебя елда то нарядная! Это от рождения? Или сделал че?
(Второй) Да просто все, брателло. Гирьку к концу члена привязываешь, потом просто смотришь, как он растет.

Через год те же 2 чувака встречаются в той же самой бане.
(Первый) Брат! Ты вроде обманул меня! Я все делал так, как ты говорил! Но...
(Второй) Что но? Не стоит? Так у меня тоже не стоит.
(Первый) И что ты с ним делаешь?
(Второй) Дай-ка посмотрю. Красавец! Таким даже зубы чистить можно! А вот я своим только ж@пу подтираю...

Как-то так

С уважением

Добрый вечер, коллеги!

Камменты к моим последним топикам практически открыли мне глаза — я внезапно понял, почему мои посты вызывают такую реакцию и часто встречают непонимание...

Возможно, дело в том, что для типичного резидента СЛ трейдинг — это торговля на росс. рынке на дневках.

Я никогда не понимал этого и не пойму.
Ведь рынки бескрайни и удивительны, а доступные инструменты исчисляются миллионами...
Ну и таймфреймы доступны любые (для малых нужно накопить денег на стабильный HFT-терминал или научиться кодировать руками).

Я никого не осуждаю, но начинать торговлю с дневок на российском рынке...
Это примерно как готовиться к первой брачной ночи...
Даже не с попытки изнасилования резиновой женщины...
Но с попытки изнасилования резиновой лодки… (в 2022-23 уж точно)

Никого не хотел обидеть

Будем считать это coming out

С уважением

Добрый вечер, коллеги!

Пост написан исключительно в связи с активизацией красы и гордости этого форума — уважаемого Maestro.
Почему красы и гордости — это к Тимофею Мартынову и модерации.
Лично меня наглухо банят за 10-% оскорблений, которые регулярно выдает Maestro.

Итак, что мы имеем (в теории) — гениальный алгоритм, который полностью предсказывает фазы и движения рынка любой длительности, на основании информации о прошлых ценах, выраженных в свечах.

КОСЯК № 1. Свечи — это не более, чем удобный способ упаковки рыночных цен, изобретенный в древние, докомпьютерные времена. Ну т.е. если мы работаем по барам, а не по тикам, мы сознательно лишаем себя 90% рыночных данных. Нам этого хватает? Ну Ок.

Далее, на свечном графике рисуются линии, квадратики, ромбики (окружности и эллипсы пока не замечены).

КОСЯК № 2. Свечной график вообще непригоден для рисования линий, дуг и чего-то подобного. По элементарной причине — при любом изменении масштаба коллинеарность неизбежно разваливается. Все неверующие могут провести трендовую линию (в касание экстремумов) на часовках, а потом изменить масштаб на минутки и посмотреть, во что она превратится. Ну, или наоборот ))) Нас это устраивает? Ну Ок

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Как можно понять из моего блога, я люблю изучать разнообразные линейные и нелинейные индикаторы, равно как связанные с ними ТС.
Линейный индикатор — это линейная функция приращений цен. Если она положительна — покупаем, если нет — продаем.
С полиномиальными (квадратичными, кубическими etc.) индикаторами все устроено ровно так же.

К примеру — моментум, пересечение МА с ценой, пересечение двух и более МА — это все линейные индикаторы.
Пересечение курсом полос Боллинджера — это квадратичный индикатор.

Индикаторы можно комбинировать.
Например, трендовый индикатор (МАшки?), совмещенный с полосами Боллинджера, это кубический полином от приращений цен.

Теперь вопрос к уважаемому А. Г.

1. С одной стороны, А. Г., ссылаясь на ЦПТ (центральную предельную теорему), принимает за разумную модель процесс с нормальными приращениями цен (возможно зависимыми) и нестационарными МО и дисперсией.

В рамках этой модели он учит нас, что не следует уделять внимание высоким степеням приращений цен (кубическим и т.д.) и изучать более, чем квадратичные статистики, т.к. для задач прогноза это не особо нужно.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Я не перестаю удивляться количеству людей, которые пытаются лечить свои фрустрации от рыночных лоссов путем изучения учебников по ТВиМС. Ну т.е. я ни разу не против любой научной и околонаучной деятельности (успешно тренирует мозг), но всячески не рекомендую рассчитывать на будущие профиты на основании вновь приобретенных знаний.

К примеру, я до сих пор пытаюсь расколоть крепкий орешек задачи максимизации «правильной» эквити. Эта задача легко решается при наличии квантового компьютера в 512+ кубит и крайне тяжело во всех остальных случаях.

Однако, сложные задачи всегда познавательны и в процессе исследования способны подарить массу непонятных феноменов.
Парой из них я хочу сегодня поделиться с вами, коллеги.

Пусть x(i) — это цены
Пусть d(i) = x(i) — x(i-1) — это приращения цен

Составим 2 выражения (формульный синтаксис взял из Excel — чтобы было меньше вопросов)

1. сумм(d(n)*(ЗНАК(d(n-1))+ЗНАК(d(n-2)))*abs(d(n-1)))
2. сумм(d(n)*(ЗНАК(d(n-1))+ЗНАК(d(n-2)))*abs(d(n-2)))

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

На СЛ образовался такой задел постов на эту тему, что я просто не смог пройти мимо, чтобы не добавить свои 4 копейки.

Disclaimer. Все, приведенное ниже, это вовсе не мои фантазии, а токмо компиляция профильных постов на СЛ.

Кошерный тру-трейдер:

— тихо и спокойно делает свои 40%/мес. (вообще, ниже 500+-% годовых — это трэш)
— водит классное дорогое авто, если и меняет, то только на Porsche 911 Turbo S
— живет в большом доме, но вскоре планирует перехать в Масквабад
— имеет массу любовниц, но всех не привечает, так что его постоянно окружают толпы чирлидерш
— книжек не читает, т.к. в них не написано ничего такого умного, чего он не знает сам
— дети его напрягают, но юридически он от них никогда не отказывается

Голимый фейк-инфоцыган:

— со страшным скрипом делает пару-тройку %%/мес.
— уверенно пишет про 40%/мес., но панически боится, когда его поймают на вранье
— водит скромное авто, но периодически заводит топики на тему «А не прикупить ли Merc?»
— живет в скромной хате, отлично разбирается в ипотеке и работает над улучшением жилищных условий

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Сам вопрос, собссно, обозначен в сабже.

Рискну привести свой (IMHO) ответ, возможно, непопулярный.

В основе теории портфельного управления лежат в-основном 2 коэффициента на каждую акцию.
Это Alpha (матожидание) и Beta (дисперсия / СКО). Не, ну еще попарные корреляции, но пока мы не про это.

На мой скромный взгляд (IMHO) тотальная импотенция портфельных управляющих связана с тем, что традиционный способ предсказания Alpha (анализ балансов © Грэм) не работает либо на долгосроке, либо в настоящее время. С Beta все значительно проще на самом деле.

С другой стороны, лично я могу вполне себе успешно предсказывать Alpha даже на дневках, правда, для этого требуется история 20+ лет. Если это умею делать я, то точно умеет делать и кто-то другой.

Опять же, многие успешные алготрейдеры (А. Г., к примеру) демонстрируют отличные результаты (опережающие индекс) вне анализа экономических показателей, исключительно на базе анализа прошлых приращений цен.

Отсюда я могу осторожно сделать вывод, что вся проблема — в неправильном подходе.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Прочитал давеча дискуссию на СЛ в части автоследования — хочу обсудить с Вами некоторые технические аспекты.

Несколько лет назад имел я подробную дискуссию с Отцом-Основателем TSLab в ресторане «Ваниль». Я решал свои технические вопросы, а TSLab как раз выпускал в продакшн версию 2.0, заточенную под автоследование. И возникла дискуссия на тему, что такое автоследование и кому оно нужно.
Думаю, всем известно, что пионером автоследования в России был Finam (возможно, он и остается самым успешным — мне это неизвестно).

Ну так вот. Мой оппонент объясняет мне, что:
1. Многие богатые клиенты (юристы, стоматологи, гинекологи, чиновники), имеющие в месяц 1-10 мио рур свободных средств, не хотят заморачиваться изучением стратегий размещения, а хотят «доставиться» (чисто казиношный термин — см. заголовок). 
2. Но хотят «доставиться» только к ставкам успешного человека, трек которого виден
3. И за такую услугу они готовы платить

Я сказал в ответ, что:
1. Не все мои знакомые юристы, стоматологи, гинекологи и чиновники так считают. Вот, к примеру, педиатр д-р Элдер учит трейдеров, как надо торговать ))) А многие чиновники имеют финансовых консультантов на высокой зарплате, которые промывают им мозги в части торговли лучше, чем любой д-р Элдер )))

( Читать дальше )