А это опять про тож самое.
3. Возможно ли вообще из прошлых успехов системы сделать выводы о ее успехах в будущем?
Если в будущем график будет примерно(не точно а примерно), то нормально настроенная так же и будет работать в будущем.
Исключения это разный форс-мажор: высадка инопланетян, смена правительства и прочяя фигня.
Из всего этого:
1. На каком периоде тестировать?
На периоде, на котором есть все характерные фазы актива, взлеты/падения, восстановления после этого и боковики.
Для 5мин-1ч это если для Si то с 2013 по 2019 ~ 5лет. Для 5мин это примерно 400_000 свечек.
Это для систем где подбираются параметры индикаторов. Тестируем, из результатов выбираем область параметров, для этой области строгаем 100-200 систем, и прогоняем их все вместе по тестовому периоду, если все Ok, то по будущему периоду и все.
Если все сделано нормально то будет работать устойчиво с теми же результатами и в будущем. Это для трендовых. Для высоколиквидных активов.
Есть и другие варианты, но лень писать, а то что выше, это самое простое и рабочее.
2. Если система протестирована на периоде X, какой следующий период Y она продолжит хорошо работать?
В будущем такая система будет, как я уже написал, хорошо работать, если не будет форс-мажоров. Но гарантии что их не будет вам никто не даст.
Для акций еще добавится корпоративный форс-мажор.
Да и это для ликвидных активов, а не для шлаков.
У шлаков своя специфика торговли, шлак и руками то не все умеют торговать.