Сергей Олейник, мне кажется у них есть ряд определенных и стабильных параметров.

Jkrsss, ага… я давно хотел увидеть всю картину наглядно.

Дмитрий Овчинников, если достаточно большое число сделок на разных периодах, после вычета комиссий и налогов (краткосрочная прибыль облагаются во многих странах х2), приносит в среднем выше прибыль чем сп500, рынок неэффективен :)

Sergey Pavlov, эффективность рынка относительна. Рынок эффективен для обычного инвестора, и не эффективен для Торпа, Симонса и Сороса.

Если конкретный инвестор может видеть события лучше чем другие — конкретно для него рынок станет неэффективным.

Михаил Шардин, да, это ее базовая форма, она позволяет добавлять дополнительные компоненты. она простая и на удивление хорошо работает, как по моим впечатлением, так и по отзывам других. И ее простая линейная структура, позволяет легко добавлять дополнительные факторы. И легко понимать как работает модель.

Лучшие из простых на мой взгляд:

HAR с небольшими доработками.

ARFIMA она не простая, но мне кажется ее можно упростить наподобии HAR. С небольшими доработками.

myaucha, например, конкретно в именно этом эксприменте. Я ответил на 2 вопроса которые меня интересовали: а) достаточно ли хороша простая HAR модель которую я использую и стоит ли ее заменять на что то более сложное — да хороша, нет не стоит б) насколько заметна асимметрия в положит и отриц шоке и стоит ли ее учесть — да, заметна и ее хорошо видно на «улыбке», да стоит учесть.

Практически — я не был уверен стоит ли усложнять HAR асимметрией, теперь ясно что стоит.

myaucha, это тренировка в спортзале, спарринги, и т.п. В реальности используется простые вещи. Но многократные тренировки позволяют повысить базу.

Это именно то что я делаю. Множественные эксперименты. Каждый помогает чуть улучшить простые вещи используемые на практике…

Не то что их прям нужно использовать, но это позволяет по новому взглянуть на вещи…

Jump мне кажется не нужен, StudentT даст не меньшие прыжки. Особенно если сделать его и в прибыли и в волатильности.

SV модели аналог IV моделей, но разные входные данные, истор цены акции или текущие цены опционов.

Rationalist, по идее, весь смысл GARCH в условной волатильности, предполагается что будет продолжение.

Вобщем до меня только щас дошло что имел ввиду Талеб говоря что «мы не знаем дисперсию»

Ситуация еще интересней, по сути дисперсия это взвешенное среднее где вес пропорционален амплитуде.

MAD в гарч работает плохо, она менее чувствительна к всплескам волатильности чем Дисперсия.

И есть варианты гарч которые делают его более чувствительным — например mad с ассимметричным затуханием, когда измерение волатильности вверх идет мгновенно а затухает вниз медленно.

Но по сути получается это то же самое что обычная Дисперсия, мы используем ту же среднее с теми же высокими весами для событий большой амплитуды, лишь малость веса другие.

И получается — не удается повысить чувствительность гарч, только ты ее повышаешь — и у тебя теряется точность измерения.

И приходится выбирать — либо garch mad дающий точность измерения но низкая чувствительность к всплескам волатильности. Либо garch variance высокая чувствительность к волатильности, но низкая точность измерения (дисперсия измерений бесконечность).

ves2010, www.youtube.com/watch?v=d4e_FG8ACj8

ves2010, я понял, просто посмеяться добавил про Гарри :)

ves2010, www.youtube.com/watch?v=reop2bXiNgk

Александр Сережкин, ага, походу

Николай Ширяев, ну $100 это взаимовыгодное сотрудничество, практически задаром избавляют людей от глупости.

Вариант когда крупная сумма отдается в управление, это интереснее :)

И, добавлю, имеют взамизачет ГО по сложным позициям, как страйковый спред.

Кстати, на РФ же премиальные опционы европейского типа, это значит календарный спред невозможно взаимозачесть ГО.