GARCH vs HAR vs SV vs SV-RV модели

GARCH и его вариации — измерение краткосрочной волатильности, и продолжение ее в будущее, что то вроде EWA. Простой, понятный, быстрый. Вроде работает неплохо для 1 дня, но мне кажется что для больших сроков предсказаний работает не очень.

HAR — комбинация кратковременной и долговременной меры волатильности. Простой, понятный, быстрый. То что я использую и мне кажется наилучший из простых подходов. Работает и для 1д и для больших сроков и мне кажется более надежен чем GARCH.

SV — эволюция GARCH добавлена неопределенность, по сути это Байесовский Гарч. Выдает не просто предсказание вооатильности как число, но распределение вероятности для волатильности. Медленный, тяжелый алгоритм, сложный. Мне кажется как и Гарч не подходит для больших сроков предсказаний.

И я думаю SV позволяед точнее чем Гарч, симуляцикй монье карло сгенерировать процесы цен, и например посчитать опционы, или построить распред вероятн на любую дату в будущем.

SV-RV — тоже самое что SV но позволяет вносить уточняющие данные, например интрадей волатильность.

Но, таки SV использует только текущую меру волатильности, мне кажется этого не достаточно особенно для долгосрочных прогнозов и симуляций.

Мне кажется наилучший вариант это :

SV + HAR + Ассиметричный Шок (как в EGARCH).

Пожалуй, это лучшее что можно сделать простыми силами, возможно еще добавить каких уточняющих индикаторов.