GARCH использовать нельзя? Талеб

Ситуация еще интересней, по сути дисперсия это взвешенное среднее где вес пропорционален амплитуде.

MAD в гарч работает плохо, она менее чувствительна к всплескам волатильности чем Дисперсия.

И есть варианты гарч которые делают его более чувствительным — например mad с ассимметричным затуханием, когда измерение волатильности вверх идет мгновенно а затухает вниз медленно.

Но по сути получается это то же самое что обычная Дисперсия, мы используем ту же среднее с теми же высокими весами для событий большой амплитуды, лишь малость веса другие.

И получается — не удается повысить чувствительность гарч, только ты ее повышаешь — и у тебя теряется точность измерения.

И приходится выбирать — либо garch mad дающий точность измерения но низкая чувствительность к всплескам волатильности. Либо garch variance высокая чувствительность к волатильности, но низкая точность измерения (дисперсия измерений бесконечность).

Вобщем до меня только щас дошло что имел ввиду Талеб говоря что «мы не знаем дисперсию»