Блог им. AlexeyPetrushin

Похоже алготрейдинг может дать прибыль

Я не верил что на алготрейдинге можно заработать больше чем при фундаментальном, долгосрочном инвестировании.

В основном я делаю странные самобытные эксперименты, и работаю в изоляции, и не в курсе новостей и подходов. Последние неск дней изучал что делают другие люди, Stochastic Volatility модели, как они используют GARCH и т.п.

Многие допускают несколько, на мой взгляд, неточностей. Которые, по идее — дают неточный прогноз, и перекосы в цене, и возможно стоило бы проверить рынок и посмотреть есть ли там деньги.

У меня нет на это времени, я продолжу средне-низко частотный долгосрочный фундаментальный инвестиции.

Но, по алготрейдингу я поменял мнение, возможно там есть прибыль и возможно ее стоит поискать. Фонды типа Медальена по идее должны найти и обнулить все такие аномалии, но, кто знает… если эти ошибки массовые, а они походу достаточно массовые, может Медальен не смог их всех сожрать и какие то крохи найти можно...

И, также это может сказаться на краткосрочных опционах.

Неточности перечислять не буду, возможно воспользуюсь ими если в будущем будет время заняться краткосрочным высокочастотным подходом…
2.8К | ★2
6 комментариев

Добрый день. 

возможно там есть прибыль и возможно ее стоит поискать

Да не, это всё выдумки и фантастика, не тратьте время. Тут все так пишут под каждым алгопостом теперь. Календари посмотрите, если скорость позволяет.
avatar
Теория в этом вопросе такая. Если рынок неэффективен (предсказуем), на нём можно заработать. Чтобы рынок стал неэффективным, это должны сделать люди своими действиями. В процессе приведения неэффективного к эффективного можно заработать деньги. Ограниченное кол-во.
avatar
Sergey Pavlov, эффективность рынка относительна. Рынок эффективен для обычного инвестора, и не эффективен для Торпа, Симонса и Сороса.

Если конкретный инвестор может видеть события лучше чем другие — конкретно для него рынок станет неэффективным.
avatar
Alex Craft, эффективным рынок делают люди, жадные до денег. Перечисленные персонажами из их числа. Обычный ритейл инвестор не может делать значимую альфу по определению
avatar
Sergey Pavlov, 
Теория в этом вопросе такая. Если рынок неэффективен (предсказуем), на нём можно заработать. 
Если сделка в прибыль, значит рынок неэффективен. Если в убыток, значит эффективен! ;)
Дмитрий Овчинников, если достаточно большое число сделок на разных периодах, после вычета комиссий и налогов (краткосрочная прибыль облагаются во многих странах х2), приносит в среднем выше прибыль чем сп500, рынок неэффективен :)
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. В конце недели разбираем самые заметные...
Фото
Последнее заседание в 2025 году. Как поступит Банк России 19 декабря?
19 декабря состоится финальное в этом году заседание Банка России по вопросу ключевой ставки. В предыдущий раз в октябре ЦБ снизил размер...
Фото
📈 Выручка Группы МГКЛ за 11 месяцев — 27 млрд рублей (x3,6 к АППГ)
К концу 2025 года подходим с рекордными прогнозными показателями: ✅ Прогноз по выручке — 27 млрд рублей, что в 3,6 раза выше, чем за...

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн