Олег Иванов, спасибо, я понял идею.

Олег Иванов, а по выводу в рубли — есть что то более эффективное чем gate.io обмен крипты на рубли через частников?

Олег Иванов, спасибо за хороший совет! я использовал Swyftx но судя по всему Кракен лучше.

Московский Лоссбой, так и надо. Но здесь реч про несколько сделок с перепродажей техники, просто нужно ликвидность в чем то держать, потому что техника хорошая появляется редко, и ее быстро скупают, нужно действовать быстро.

И непонятно как перевести доллары из за границы в РФ так чтобы они остались бумажными долларами, а не рискованным виртуальным долларовым счетом в банке РФ который может обнулиться или заблокироваться и провести расчет по «справедливому курсу» в любой момент.

Олег Иванов, да, тоже думаю, местные крипто биржи австралийские берут большой процент от всей суммы, при зачислении, и при переводе на частный кошель. 

Bazilius, спасибо, я что то такое тоже слышал что Райф еще работает. Но евро снять в бумажных евро со счета не получится так? Это будет чисто виртуальный евро счет в Райфе, который можно обналичить только в рублях по «справедливому курсу»?

Дмитрий-Димас Ермаков, я не смогу получить бумажные доллары на руки в РФ. Все что будет это некий виртуальный долларовый счет в банке РФ, его нельзя обналичить в долларах. Можно только обналичить в рублях по «справедливому курсу».

Дмитрий-Димас Ермаков, доллары наоборот хороший вариант, но как их перевести.

Al Bax, это нормально, торговец помидоров с рынка это доктор наук в сравнении со средним посетителем смартлаба.

Evgeni Chernik, да, я тоже думал об этом, как вариант можно посмотреть историю неск лет, что происходило когда например цена на ОТМ колл прыгала в х10-20 раз и больше, как производился расчет.

StarDust, как минимум, можно запастись гидрокостюмом, емкостью с пресной водой, спасжилетом и маяком, в идеале до захода на титаник. И хотя бы каким нить молотком чтоб не расстаться со всем этим :)

Evgeni Chernik, чем плохи премиальные опционы без поставки базового актива?

Я вижу только одну проблему — при сильном движении базового актива, биржа может кинуть держателя опциона, расчитавшись с ним по «справедлливой» цене.

Кстати — опционы Премиальные — мне кажется хороший способ работать на рынке РФ.

Учитыва что а) на биржу РФ много денег лучше не заносить и б) а плече опасно, можно поймать зигзаг с маржин колом, вполне возможно сделанный самим же брокером, когда цена вроде не изменилась а счет обнулился.

премиальные колы — вполне нормальный вариант отрыть большую позицию до до х10, с небольшой суммой. Если конечно комиссии на колы разумные, и что при покупке премиального опциона ГО либо не требуется либо четко, юридически обозначена его фиксированная и заранее известная верхняя граница, т.е. при любых раскладах и прыжках рынка брокер закрыть и обнулить позиции не сможет.

Tagtrader, мне кажется пакистанцы не настолько тупы чтобы пахать на мерзлых болотах за миску вареной полбы… или ипотечную халупу в муравейнике. Пособие если бы давали как в ЕС тогда да, а так едва ли…

Я использую опционы без греков :). 

а) кол как плече с ограниченными потерями а) купить хорошую акцию со скидкой продав на нее пут б) защитить акцию купив пут в) снизить цену защиты акции купив пут и продав околоденежный кол спред г) есть еще интерсная тяжелохвостая стратегия Талеба которую я никак не осилю — продать околоденежный пут и кол спреды и на выручку купить далекие пут и кол. И наверно это и все…

anon, я почти всегда закрываю купленные колы досрочно, потому что а) маркетмейкер хитрит и может снизить цены в момент экспирации, крайний срок 0.9-95 T. б) если он вырос в х5 раз я продам ~10-20% в) a если он вырастает х10 раз, по любому продам 20-50% вне зависимости от любых вероятностей :)

anon, 

проще считать опционы деревьями потому

Да, рекомбинантное дерево хороший и быстрый метод, но мне кажется он требует хорошего понимания — подходит ли дерево к выбранной модели SV. Обычно рекомбинантные деревья строятся для броуновского движения. Если модель с прыжками — нужно посмотреть как настроить параметры дерева чтобы учесть это. Дальше проблема дискретизации дерева, выбора временной сетки, и сетки для цен. Затем перевод путей сгенерированных SV моделью в это дерево.

Я хотел использовать модель с прыжками, для нее вроде как нет аналитического решения, только симуляция.

Мне показалось слишком сложно, много моментов непонятных, тонкостей настройки дерева, поэтому я выбрал другой метод. Но может я что то не так понял с деревьями...

Вобщем, я не был уверен что с деревом получится, а с симуляцией все выглядело проще и понятней.

если уже есть процесс с оцененными параметрами — почему не деревья?

SV модель с оцененными параметрами есть только для физической симуляции на исторических данных. Скорость расчета не важна, расчет цены опционов делается один раз.

Но для калибровки IV в риск нейтральной мере параметры SV неизвестны, нужно решать обратную задачу и делать фиттинг SV. Скорость расчета важна, расчет цены опционов нужно делать сотни раз.

есть еще забавное наблюдение — вот скажем я напродавал колов (на одном страйке) перед дивами, а мне исполнили часть — кто прав? тот кто исполнил часть или тот, кто не исполнил часть? или это вообще мог один пациент из каких-то соображений решить исполнить именно часть? это не выдуманный пример — такое бывает в интерактиве

Я тоже думал над этой задачей. Мне кажется ее можно попробовать решить как оптимальная пропорция «кол+кеш» (или остальной порфель вместо кеша) с точки зрения максимум геометрического роста E[log r], в физической мере.

И вполне возможно что для покупателя и продавца кола решения будут разными.

Поле! Поле! Поле! Поле Чудес!
И вырастут ветвистые
Деревья в темноте
И вместо листьев денежки
Засеребрятся там

Трейдер может быть бедным, но при этом, быть успешным.

Смысл? Лучше б/у авто торговать или ремонт квартир бригаду нанять. Или вообще жить в деревне небогато, зато без работы и напрягов, иметь старый трактор и немного заказов зимой на расчистку снега, и летом на пашню, чтоб на жизнь боль менее хватало.

anon, ха ха да тоже как вариант.

да, с банком пример не точно получился, я имел ввиду маркет мейкера либо алготрейдинговый фонд, который делает прибыль на большом числе небольших комиссий либо аномалий.