Комментарии пользователя Alex Craft

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам
Т.е. беларуские банки снова смогут делать международные транзакции и переводить доллары?
avatar
  • 20 марта 2026, 12:43
  • Еще
Долгосрочно — рубль упадет к доллару, доллар упадет к золоту.
Краткосрочно — может быть что угодно.
avatar
  • 18 марта 2026, 10:16
  • Еще
Благодарность Михаил Сергеичу что освободил людей.
avatar
  • 17 марта 2026, 15:39
  • Еще
Приветствую, если не секрет, насколько сложно создать Грааль? Какой уровень знаний нужен, и сколько времени?

3 по настоящему независимые стратегии, включая кризис, каждая дающая в среднем 15% годовых, в долларах. В идеале 25%.
avatar
  • 17 марта 2026, 12:00
  • Еще
Это все разные сорта говна.
avatar
  • 16 марта 2026, 05:59
  • Еще
Владимир, вероятность получить два дефолта неизвестна, потому что дефолты не i.i.d.
avatar
  • 12 марта 2026, 19:08
  • Еще
Владимир, частоту дефолтов одной облигации можно принять такую как в исторической статистике, этого достаточно для расчета риска одной облигации.

Вопрос в том что в портфеле из N облигаций, мы не знаем какова вероятность что M облигаций окажутся дефолтами одновременно. Для этого нужно знать корреляцию.
avatar
  • 12 марта 2026, 16:58
  • Еще
На депозитах сейчас около 67 триллионов рублей.
Мёд — это очень уж хитрый предмет: если он есть, то его сразу нет!

Мне кажется первый вывод, перестать мерять в рублях и использовать другую линейку, доллар или «потребительскую корзину» из среднеисторическую пропорцию золото/нефть/говядина и т.п.

avatar
  • 12 марта 2026, 16:25
  • Еще
Мне кажется корреляции учитывать нужно, они являются самым главным фактором риска. И оценку рейтингов можно считать условной.
avatar
  • 12 марта 2026, 11:58
  • Еще
TSE:BIR, TSE:TOU
avatar
  • 12 марта 2026, 11:13
  • Еще
FF_ATR, smart-lab.ru/blog/1274435.php и smart-lab.ru/blog/1242373.php

Стратегия давно известна, но ее очень редко кто использует, восновном люди хотят прибыль много и сразу, а это медленная стратегия со средней прибылью.
avatar
  • 11 марта 2026, 11:58
  • Еще
anon, понял. да так можно сделать, хорошая мысль. Я не пробовал, как будет время посмотрю. По скорости проблем не должно быть.

То что MCMC подсматривает вперед в этом случае думаю можно игнорировать, это «подсматривание» сильно влияет на 1 день вперед, но на 21 днеь вперед эффект думаю будет мизерный, так что расчет праводподобия должен быть очень точным.
avatar
  • 10 марта 2026, 10:05
  • Еще
Vladimir N., да в основном для портфеля и частично для трейдинга. Собрать явно видимые закономерности трейдинга, например парного трейдинга когда два актива болтаются туда сюда. Тонкие закономерности так найти не получится, но это не требуется.
avatar
  • 10 марта 2026, 09:55
  • Еще
Едва ли они выведут свои инвестиции из США. Иначе США прийдут с демократией уже к ним.
avatar
  • 09 марта 2026, 18:38
  • Еще
anon, я поправил модель и убрал веса, получается достаточно близко совпадение по моментам без весов.
avatar
  • 09 марта 2026, 18:33
  • Еще
anon, пока не могу сказать. я пока не могу посчитать правдоподобие для SV модели, это требует Particle Filter, а я не сделал его еще. Без Particle Filter посчитать провдоподобие не получится, я уточнил этот вопрос на форуме Stan MCMC. Я пока оцениваю точность по совпадению моментов.
avatar
  • 09 марта 2026, 18:31
  • Еще
Сиделец, в США вроде как немного другая система, я особо не вникал как там работает. Она отличается от Австралии, Канады, Евросоюза.
avatar
  • 09 марта 2026, 09:25
  • Еще
anon, спасибо за подробный комментарий. 

Насколько я понял — сделав целью модели финрез можно получить оверфиттинг. 

И лучше сделать универсальную модель поставив целью правдоподобие. Модель, не зная что от нее требуется, не сможет это искуственно сфабриковать. И поэтому ошибки модели будут лучше видны и ее будет легче проверить на разных режимах (разных фрагментах данных).

И лучше разбить трейдинг на две части — универсальную модель которая ничего не знает о конечной цели, и стретегию которая использует эту модель. Вместо того чтобы смешивать вместе.

Кнопку, да, я нажимаю раз в неск недель. Если цены меняются и нужно сделать перебалансировку портфеля :)
avatar
  • 09 марта 2026, 09:17
  • Еще
Vladimir N., сделать некую симуляцию случайного блуждания пара строчек и 5 мин времени. Сложность в том чтобы сделать не некую симуляцию, а совпадающую с конкретной акцией.
avatar
  • 08 марта 2026, 05:20
  • Еще
Vladimir N., вариантов много, один из: вы считаете (например по финотчетности) что золотодобытчики и нефть будут скорей всего расти след 3 года. Вопрос — в какой пропорции собрать портфель из 3х позиций 1 акция нефти, 2 акция золотодобытчика и 3 кеш. И есть ли смысл их перебалансировать, и в каких пропорциях и с какой частотой.

Скажем просто купить и держать все в равных пропорциях 1/3 даст скажем 10% годовых, в среднем. Если же подобрать отпимальные пропорции плюс оптимальную ребалансировку, мне кажется можно получить +5-10% сверху.

SV может ответить на этот вопрос.
avatar
  • 08 марта 2026, 05:16
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн