cerberus, увеличение

Sergey Pavlov, ну и, такую сложную модель нереально будет оптимизировать целиком, вычислит мощности не хватит.

Sergey Pavlov, интерес практический. Да, привязываться к прибыли нужно (как Н. Талеб называет это оптимизация в Пространстве Прибыли вместо оптимизации в Пространстве Вероятностей).

Но это сложно сделать, модель получится огромной, с десятками параметров, без понимания как она работает.

Мне таки видится лучше разбить на модули, и затем уже из готовых модулей собрать конечную систему с оптимизацией на прибыли.

В линейном маштабе

После правки

И сразу видно где ошибки

Владимиров Владимир, если посмотреть на этого товарища с реддита, можно найти еще больше похожих постов с моми, и Н. Талеба он тоже уважает :)

По американскому, можно нарисовать его мин/мах значения, минммум это евроопцион, максимум это такой же кусок распределения >К, только не для цены в момент экспирации, а максимальной цены за время опциона.

Интересный диапазон для пута 60 дней. Меньше слишком коротко, больше уже премиум начинает сильно увеличиваться

E L, да, похоже, уровень VaR это К (VaR по сути инверсия CDF, функция квантиля) а CVaR среднее куска >K (только в отличие от опциона без свига координат в ноль).

Stanis, ее можно построить, но с 3д изображениями сложно работать. 3д хорошо чисто посмотреть общую форму чтоб понять что это, И затем больше 3д не использовать. А использовать 2д срезы, либо тепловые/исо карты.

Stanis, на картинке сверху ее срез (синяя линия) для конкретного периода экспирации. 

Для каждого периода экспирации она имеет примерно такую же форму, только маштаб (цены) меньше для коротких и больше для долгих сроков.

Это поверхность для колов, для путов (почти) зеркальное отражение.

Еврей это состояние души.

А это какие то неправильные евреи…

Заодно разобрался с классическим подходам к опционам Implied Volatility (Heston и т.п.), но к сожалению, как я и подозревал, все это совершенно бесполезно для меня, я не знаю как на Implied Volatility делать деньги.

Есть интересные моменты, которые можно использовать. Но сомневаюсь что это даст прибыль больше чем простая инвестиции в индекс плюс страховка пут опционами. А усилий надо будет х100 раз больше.

И судя по всему 95% квантов, кто это использует также этого не знают, поскольку они работают за зарплату в банках и фондах а не самостоятельно.

Это вторая версия модели, и совпадение улучшилось. Но, таки, по тому для чего она мне больше всего нужна была — симуляция исторических премиумов для put со страйком (0.5-0.9) и расчета оптимальной страховки пут опционами, таки точности недостаточно.

Мне кажется, если использовать ограниченную модель, предсказывающую не все распределение а лишь его кусок 0.5-0.9, точность путов может улучшиться.

Но… таки это будет некие цифры полученные вслепую, я думаю что нашел способ лучше, ряд графиков которые позволят сделать «бактестинг страховки пут опционами» вручную, и определить ее параметры визуально, с пониманием что именно происходит.

Stanis, основной рынок США да закрыт, но вроде как есть неофициальные off the counter trading. Но я это не изучал.

Это же маржируемый опцион? не премиальный?