wot, например я хочу купить кол на один из N  золотодобытчиков, и мне нужно найти у кого из них этот кол самый дешевый (с учетом волатильности, либо иногда даже без учета, а просто самый дешевый).

Или так же найти и купить самый дешевый пут для страховки, или наоборот самый дорогой пут и продать его. Ну и еще разные вещи.

Расчеты показывают мизерную разницу между евро и амер. Но, интуитивно я в это не верю что разница между евро и амер настолько низкая. риск нейтральность полагается на ликвидный и эффективный рынок, мне кажется если SP500 сильно и внезапно провалится вниз, т.е. системный кризис весь рынок упал — я думаю что евро опционы вполне возможно не удастся обналичить, хотя в теории они может и будут стоить столько же сколько американские.

Т.е. мне кажется разница между евро и амер мизерная в нормальных режимах. В необычных режимах, разница может быть больше.

Разница между Евро и Амер ценой (пунктир евро, сплошная амер цена, второй график сотношение амер/евро) опциона минимальна. На картинке путы на 1год на Кока Колу, разница всего около 5% относительно цены опциона, и то только для опционов сильно в деньгах.



Это в риск нейтральных вероятностях, если оценить опционы в реальных вероятностях — разница будет больше.

BeyG, про рынок РФ — большой минус на мой взгляд, что заносить крупные суммы на рынок РФ опасно. И поэтому задействовать весь капитал не получается, только небольшую часть, и нужно искать варианты с плечем и т.п.

Спасибо, интересно, хорошая прибыль. 

А вообще помогает сложная нейросеть? Вектор из 461 фич, можно попробовать более простые методы, даже логистич регрессию, или простую нейросеть из нескольких слоев.

Вход — тиковые данные по N ликвидным акциям, и все? Т.е. доп источники финотчетность, новости и т.п. не анализируются?

И, почему рынок РФ а не США?

Дмитрий-Димас Ермаков, я бы однозначно купил на биткоин/монеро колы лет на 3-5 если бы они были дешевыми, но я таких не нашел.

Дмитрий-Димас Ермаков, это замечание относится к обоим евро/амер опционам.

Я как то глянул опционы на крипту, они мне показались дорогими и я больше не смотрел. Наверно крипту можно считать высоко волатильным активом. Евро или амер мне не важно, важны цены, насколько они дешевые.

Мне нравятся Far OTM опционы поскольку позволяют открыть позицию с огромным плечем х10-50, с ограниченными и предсказуемыми потерями, минус — ограниченную по времени, высокие комиссии и хуже спреды, и 9 из 10 позиция уходит в ноль. 

Но, таки, выделить 2-5% портфеля в год на такие позиции мне кажется стоит. Если такая позиция срабатывает, прибыль может быть х10-30.

И, например, такие малые средства позволяют разбить портфель на скажем 90% сундук с золотм зарытый в лесу / депозит в банке / недвига и т.п. и 2-5% опционы, и 8-5% какие нить рискованные акции типа серебро добытчиков.

Т.е. у брокера находится 10% средств, при этом открыта позиция на 100-300% средств, которая неподвержена маржинколу. Мне кажется эта гибкость — в том числе недоцененность далеких колов.

Stanis, спасибо, ясно.

Auximen, я просто скопировал текст в гитхаб для публикации. Это локальные заметки, я их для себя сделал, как базу знаний, удобно, и ИИ их отлично читает и дает советы :)

priapism, мне нужен навигатор и трекинг показателей, а не ролекс

Да, нормально, я похоже исползую

gist.github.com/al6x/3519964a78fc91b16baef8a08f1238cb

Про LEAPS не понал, LEAPS это обычно долгие 2-5 лет опционы называют, здесь имется ввиду что то другое?

И, это маржируемые опционы на фьючерс, не премиальные?

Олег Иванов, совершенно верно, ИИ уже ускорил прогресс ИИ.

А. Г., человек такая же машина только биологическая, соотв если машина не способна обучаться на прошлых данных, то получается что человек будучи машиной также на это не способен :)

А. Г., что такое сегодняшний ИИ? Продукт осознаного дизайна человека? Нет. Это следствие роста мощности железа и серии случайных находок. И вполне возможно, и для дальнейшего развития, понимания человека не требуется, достаточно роста мощи железа и продолжения случайных экспериментов. А в железо и эксперименты с ИИ сейчас вливаются океаны денег.

А. Г., ИИ сегодня уже имеет невероятный уровень. Судя по всему, даже если вдруг и есть какая то преграда (я не думаю что она есть), он еще улучшиться в несколько раз, может даже в десять раз прежде чем замедлится. Этого хватит чтобы заменить наверно 90% рабочих мест.

И, этого уровня ИИ скорей всего хватит чтобы очень сильно разогнать эксперименты с электроникой и архитектурой и сильно разогнать мощность железа. Что откроет новые пути.

Ключевой вопрос — могут ли машины стабильно проектировать и собирать чуть чуть более умную машины. Как только на этот вопрос ответ станет да — все остальное не имеет значения.

Второй практический вопрос — смогуг ли машины заменить типовые рабочие профессии, в том числе инженерные и исследовательские на уровне выпускника универа или кандидата наук — вероятно смогут в течении 3-5 лет.

А все эти дискуссии что такое ИИ, нейросети, программы осознает он себя или нет — смысла мало имеют, никто не знает ни что такое ИИ, ни как работает мозг человека, ни какими будут машины через год.

Красавчики. Но мне кажется хедхантеру капут, как и рынку труда, ИИ в ближайшие годы их обнулит.