Т.е. беларуские банки снова смогут делать международные транзакции и переводить доллары?

Долгосрочно — рубль упадет к доллару, доллар упадет к золоту.
Краткосрочно — может быть что угодно.

Благодарность Михаил Сергеичу что освободил людей.

Приветствую, если не секрет, насколько сложно создать Грааль? Какой уровень знаний нужен, и сколько времени?

3 по настоящему независимые стратегии, включая кризис, каждая дающая в среднем 15% годовых, в долларах. В идеале 25%.

Это все разные сорта говна.

Владимир, вероятность получить два дефолта неизвестна, потому что дефолты не i.i.d.

Владимир, частоту дефолтов одной облигации можно принять такую как в исторической статистике, этого достаточно для расчета риска одной облигации.

Вопрос в том что в портфеле из N облигаций, мы не знаем какова вероятность что M облигаций окажутся дефолтами одновременно. Для этого нужно знать корреляцию.

На депозитах сейчас около 67 триллионов рублей.

Мёд — это очень уж хитрый предмет: если он есть, то его сразу нет!

Мне кажется первый вывод, перестать мерять в рублях и использовать другую линейку, доллар или «потребительскую корзину» из среднеисторическую пропорцию золото/нефть/говядина и т.п.

Мне кажется корреляции учитывать нужно, они являются самым главным фактором риска. И оценку рейтингов можно считать условной.

TSE:BIR, TSE:TOU

FF_ATR, smart-lab.ru/blog/1274435.php и smart-lab.ru/blog/1242373.php

Стратегия давно известна, но ее очень редко кто использует, восновном люди хотят прибыль много и сразу, а это медленная стратегия со средней прибылью.

anon, понял. да так можно сделать, хорошая мысль. Я не пробовал, как будет время посмотрю. По скорости проблем не должно быть.

То что MCMC подсматривает вперед в этом случае думаю можно игнорировать, это «подсматривание» сильно влияет на 1 день вперед, но на 21 днеь вперед эффект думаю будет мизерный, так что расчет праводподобия должен быть очень точным.

Vladimir N., да в основном для портфеля и частично для трейдинга. Собрать явно видимые закономерности трейдинга, например парного трейдинга когда два актива болтаются туда сюда. Тонкие закономерности так найти не получится, но это не требуется.

Едва ли они выведут свои инвестиции из США. Иначе США прийдут с демократией уже к ним.

anon, я поправил модель и убрал веса, получается достаточно близко совпадение по моментам без весов.

anon, пока не могу сказать. я пока не могу посчитать правдоподобие для SV модели, это требует Particle Filter, а я не сделал его еще. Без Particle Filter посчитать провдоподобие не получится, я уточнил этот вопрос на форуме Stan MCMC. Я пока оцениваю точность по совпадению моментов.

Сиделец, в США вроде как немного другая система, я особо не вникал как там работает. Она отличается от Австралии, Канады, Евросоюза.

anon, спасибо за подробный комментарий. 

Насколько я понял — сделав целью модели финрез можно получить оверфиттинг. 

И лучше сделать универсальную модель поставив целью правдоподобие. Модель, не зная что от нее требуется, не сможет это искуственно сфабриковать. И поэтому ошибки модели будут лучше видны и ее будет легче проверить на разных режимах (разных фрагментах данных).

И лучше разбить трейдинг на две части — универсальную модель которая ничего не знает о конечной цели, и стретегию которая использует эту модель. Вместо того чтобы смешивать вместе.

Кнопку, да, я нажимаю раз в неск недель. Если цены меняются и нужно сделать перебалансировку портфеля :)

Vladimir N., сделать некую симуляцию случайного блуждания пара строчек и 5 мин времени. Сложность в том чтобы сделать не некую симуляцию, а совпадающую с конкретной акцией.

Vladimir N., вариантов много, один из: вы считаете (например по финотчетности) что золотодобытчики и нефть будут скорей всего расти след 3 года. Вопрос — в какой пропорции собрать портфель из 3х позиций 1 акция нефти, 2 акция золотодобытчика и 3 кеш. И есть ли смысл их перебалансировать, и в каких пропорциях и с какой частотой.

Скажем просто купить и держать все в равных пропорциях 1/3 даст скажем 10% годовых, в среднем. Если же подобрать отпимальные пропорции плюс оптимальную ребалансировку, мне кажется можно получить +5-10% сверху.

SV может ответить на этот вопрос.