Начнем с традиционной таблицы

Причиной отставания моего счета от Моего Бенчмарка была дневная динамика рынка после появления «плана Трампа», ставшего известным в ночь с 17 на 18 ноября. Еще 17 ноября после окончания дневной сессии я тут опубликовал топик о «пиле» нашего рынка из-за ставки ЦБ 24 октября. Но уже 18 ноября все изменилось на новости о «мире». Естественно, что утром 18-го я не мог быть в 100%-х лонгах и потому взял лишь прибыль 19-го. Но потом наш рынок попал в новую «пилу»

Начнем с традиционной таблицы

Могу лишь повторить то, что написал еще в прошлом ежемесячном отчете: «мне трудно зарабатывать на такой «пиле», которую мы видим на нашем рынке с 18 марта.»

Если говорить о системах, как видно из таблицы, в плюсе месяц закончили только CR и RI, причем для RI плюс дал RI-контртренд и этим плюсом он отбил октябрьский минус RI-тренда.

Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года:  

Начнем с традиционной таблицы

Мой убыток в сентябре дали три дня: 12, 18 и 29. Почему? Потому что в предыдущие рабочие дни мы росли в ожидании чего-либо: 11-го ждали ставку ЦБ 16%, 17-го перед погашением квартальных фьючерсов, 26-го, наверное, перед окончанием месяца. И все эти росты вогнали меня в лонги и эти лонги отстопились с убытками на следующий день. И убыток счета этих трех дней и был на 15.7% больше минуса месяца, если последний взять за 100%. Увы, ростов на 2 и более дней сентябрь не показал нигде, кроме валют, а такой рынок «не мой». Поэтому RI-тренд и Спот у меня в минусе, а в плюсе смогли закончить месяц только фьючерс на юань и RI-контртренд. А так как Спот у меня 75% портфеля, то и максимум просадки года я обновил.

Трудно зарабатывать на такой «пиле», которую мы видим на нашем рынке с 18 марта (+13.4% на графике) 

Начнем с традиционной таблицы

О причинах августовского результата уже подробно написал перед отпуском. И ничего нового в первый день на рынке сегодня добавить не могу.

Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года:  

Начнем с традиционной таблицы

Вечером 9 июля, когда мой результат с начала месяца составлял -0.4%, я создал минутный график LKOH в этот день из-за непонятного выноса

Начнем с традиционной таблицы

Июнь, как и май с январем, снова был убыточным месяцем, с примерно таким же убытком, как в январе и мае этого года.  Причиной этого была  «пила» до 19 июня на акциях из-за речи Набиуллиной после  снижения ставки ЦБ на 1% годовых 6 июня:

MCFTRR -0.02%;

GAZP+LKOH+SBER+div  -0.74%;

Фьючерс на индекс РТС -0.13%.

И мой максимальный дневной убыток за этот период был как раз 6 июня -2.72%, а общий больше всего падения июня: -5.72%. А с 20-го июня меня «подвело» только 24 июня с известным заявлением Трампа о перемирии Израиля и  Ирана и сильным падением  цен на нефть после него. Если б не 24 июня, то я бы отбил 2.1% убытка до 19-го, но, увы, получилось только +0.6%.

Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года:  

Начнем с традиционной таблицы

Май для меня оказался убыточным месяцем, вторым по убыткам после января.  Причиной этого были «пилы» из-за сохранения ставки ЦБ и заявлений Трампа о переговорах России и Украины. Собственно моя максимальная просадка-25 и возникла из-за гэповых реакций нашего рынка  на переговоры в Стамбуле с одновременными  пилообразными падениями доллара и юаня. Поэтому в плюсе май закрыл только RI-контртренд, но  перекрыть большой майский убыток  RI-тренда он конечно не мог. А вот убытки на споте и юане в мае у меня были меньше рыночных.  Но, увы, на таком пилообразном рынке дневных колебаний с  большими гэпами с 18:50 до 10:00 следующего дня и не могло быть иначе.

Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года:  

Начнем с традиционной таблицы

Лидером по доходности апреля у меня стал аутсайдер первых трех месяцев года – RI-контртренд. Он смог не только отбить свой мартовский убыток, но и перекрыть небольшой апрельский убыток  RI-тренда.  А вот мои трендовые стратегии не смогли получить больших плюсов из-за «разворотов» рынка:   10 апреля минус на открытых шортах из-за решения Трампа о 90-то дневной паузе в увеличении импортных тарифов, а в последние дни месяца минус в лонгах из-за сохранения ставки ЦБ 21%.  Увы, в последние дни апреля Трамп не дал новостей для краткосрочного пробоя верхней планки коридора индекса Мосбиржи  при ставке 21%, про которую я писал в топике.  Но хорошо,  что максимальную просадку года мой счет не увеличил, в отличии от стратегий «купил и держи».

Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года: 

Начнем с традиционной таблицы

Как и февраль, март для моей торговли получился месяцем с очень разными периодами. Собственно весь убыток марта был получен мной с 3 по 13 марта

Начнем с традиционной таблицы

С 28 января по 11 февраля моя торговля была «нулевой», о чем дважды писал на смартлабе. Топик из ссылки собственно и появился из-за надежды от утренней динамики рынков, что все изменится. И действительно в ближайшие 3 дня все изменилось из-за новостей о переговорах России и США