А. Г., могу сказать как ученик 11 класса, что все понятно

Чтобы не было удивления о возрасте управляющего и неучастия в боевых действиях во время ВОВ: мой дед был 1880 года рождения и умер в 1965-м.

А. Г., ну вот, отняли надежду

Временное.

А. Г., А Ютуб-прогревы и марафоны от Тимофея с «новым эмитентом»

А. Г., на конференции брокеры признали, что торгуют против клиентов. Более того, согласились что это нормально. Действительно в Квик это сделать невозможно и вывод который напрашивается  — это брокерский интерфейс для телефона, например. Если организаторы выложат видео этой сессии, то можно будет все воотчию увидеть и услышать)

А. Г., самый ликвидный  -не значит ликвидный ))
на нашем рынке это видно в полный рост, к сожалению

А. Г., може и так. Но вообще такая хрень с момента начала СВО наблюдается.
А я был бы рад, если бы кто-то мне объяснил, почему фьюч на мамбу ходит за валютой, а не за мамбой.
Есть идеи, Саш?

А. Г., Вы правы, этот пункт для тех, кто покупает в терминале брокера через их интерфейс

А. Г., По такой цене пусть останутся, вывод копейки за бугор, безопаснее будут

А. Г., вот это и удивляет...
теперь он сам по себе… мало чем отличается от фьючерса на какой-нибудь Богом забытый альткоин, если туда привести ликвидность

А. Г., если базовый актив фиктивен (курс ЦБ), то как можно этим вообще торговать? Это как в СССР было, курс Госбанка 60 коп, на черном рынке 6 рублей. 

А. Г., я про сентябрь

А. Г., Спасибо за ответы. Еще маленький вопросик как думаетесть  есть риск преращения торгов в фьчерсом на доллар и юань?

А. Г., как думаете со временем выправят?

А. Г., а если разница вырастет? Фиксировать убыток? Экспирация-то в сентябре только, можно и на 5% разницу растащить :)

А. Г., эту с можно посчитать за любой период ретроспективно.
а значит можно взять эти отрезки с из корзины посчитанных и методом монте-карло смоделировать путем сбора из этих отрезков линии.
так что это с вполне прогнозируема.

и там получается не ~40% а 40%*с где c считается выше.

А. Г., как думаете с чем связано?

А. Г., вот их нужно собрать например за неделю или за месяц.
все вариационки.
сложить...
а потом сравнить с результирующим движением frts за месяц или неделю.
и выяснится что сумма вариационки не бьется с движением, если бы это было одно движение в день старта.

в т.ч. из-за того что доллар тоже колеблется.

А. Г., нет. так кажется...
но там фьючерс пересчитывается куждую сесию вариационка.
и она в сумме не! собирается в дельту движения.
так сделан ХИТРО расчет вариационки расчетного фьючерса.

так в лоб считать не верно.
нужно считать волатильность.
и моделировать ВСЕ дни и рассчитывать все вариационки.
обычно выходит что оценка суммарной вариационки кпнувшей за все движение меньше!!! дельты.

это можно (не очень легко но) точно показать на бектесте.
вы причем это знаете недавно писали об этом.
расчет вариационки очень!!! хитрый.