Waldemar, ну 2022-й у нас на третьем месте по просадке с 1999-го, а 2008-й на втором, если 1998-й взять и на первом с 1999-го. Я же на рынке с июня 1997-го.

А что мы волнуемся? Вот же данные доходов и подневных просадок по годам для индекса Мосбиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций):

Год	Доходность	Просадка
30.12.1999	234.96%	-44.57%
28.12.2000	-4.93%	-52.86%
29.12.2001	64.58%	-31.47%
31.12.2002	34.20%	-24.15%
31.12.2003	61.40%	-26.38%
31.12.2004	7.29%	-31.37%
30.12.2005	84.71%	-16.27%
29.12.2006	69.59%	-31.48%
28.12.2007	12.55%	-14.72%
31.12.2008	-66.66%	-73.55%
31.12.2009	125.66%	-27.73%
30.12.2010	25.10%	-21.79%
30.12.2011	-14.68%	-30.86%
28.12.2012	8.44%	-22.97%
30.12.2013	5.92%	-17.62%
30.12.2014	-2.33%	-17.80%
30.12.2015	31.46%	-14.51%
30.12.2016	31.98%	-8.58%
29.12.2017	-0.89%	-19.73%
29.12.2018	18.18%	-11.14%
30.12.2019	37.13%	-6.05%
30.12.2020	13.91%	-34.31%
30.12.2021	20.91%	-15.48%
30.12.2022	-38.05%	-49.21%
29.12.2023	52.51%	-7.90%
22.08.2024	-7.41%	-19.30%

Куча лет с просадкой больше, чем 2024.
 

20 лет «не катит» в 2004-2007 просадки были больше. Это денежная политика ЦБ с середины 2010-го снизила, как падения, так и росты рынка за исключением 24.02.2022.

Дело ЮКОСА — это октябрь 2003-ноябрь 2004, а не 2005-й. И просадка индекса Мосбиржи 2005-го — наименьшая из 1999-2006 годов.

Дополню. Для отрезка с большим числом сделок у меня не гипергеометрическое распределение, а нормальное с заранее неизвестными (плавающими) матожиданием и дисперсией. А гипергеометрическое этой случайной последовательности получается в рамках гипотезы о некотором распределении средних и дисперсий по времени.

Просадка меньше 20% — это «крах»? Да у нас в растущие 1999-2006 годы минимальная внутригодовая просадка была 25%

SergeyJu, ну у меня «тренды» — это локальные положительные корреляции знаков приращений цен.

SergeyJu, ну автор же написал:

Это я про свой любимый таймфрейм 1m. С увеличением масштаба таймфрейма доходность оптимальной системы падает, но падает и удельный вес комиссий и проскальзываний. В итоге на daily заработать невозможно, но где-то между 30m и 1h есть «окно успеха», в котором средний профит на сделку превышает стандартную комиссию и среднее проскальзывание, так что можно реально поймать 12-30% годовых. Лично мне такая доходность не интересна, но энтузиасты могут заморочиться.

Я тоже на 1m никаких «рабочих» трендов не вижу.

А что касается банов, то лично я за них в случае хамства или только рекламы в топиках. У Громова я этого не вижу и у Вас в топике ничего про такие факторы в его сообщениях.

Да и х@й с ним! Упростим все, и как уважаемый А. Г. будем считать, что случайный процесс приращений рыночных цен — это вариант гипергеометрического распределения с заранее неизвестными (плавающими) матожиданием и дисперсией. It's Ok, забудем про то, что мы пытаемся натянуть сову на глобус, лишь бы бабки на счете копились. Что мы видим в итоге — бабки на счете особо не копятся. В чем же проблема — в теории вероятностей или в семействе гипергеометрических распределений с 4-мя параметрами? Я не знаю.

Поторгуйте Газпром, Сбербанк, RI и Si, ну или на худой конец SPY и посмотрим какой результат Вы получите без теории вероятностей. Рынки акций и валютных пар — это разные рынки. И если бы Вы могли заметить, то мое распределение только для таймфреймов от 30 минут и дольше, потому что в основе его доказательства лежит предположение об участи в сделках не менее 100 лиц с разными подходами к рынку. У меня и среднее время в трендовых системах 2 с небольшим дня.

А результаты? Ну это только 22.02-25.02.22 плохо (23.02  акции не торговались). Ну и 30.06.2022, но не из-за систем, а из-за отмены дивов Газпрома и убытка позы лонг акции-шорт фьючерс на них.  Посмотрите график с 29.03.2002, убрав из него 30.06.2022.

www.comon.ru/strategies/15942/

Наш сервис позволяет убирать часть времени на графиках. В долларах то точно больше 30% 

Laukar, всем авторам комона после изменения комиссии Мосбиржи рассылалась рекомендация покупать по оферам, а продавать по бидам.

9960144765,  к какой стратегии на моем аккаунте howtotrade, Вы были подписаны? Да, в моих портфелях стратегий есть стратегии других авторов «купил и держи», но не более 20% и не менее 20% на одну акцию. Поэтому Сургутнефтегаз не мог быть больше 4% Вашего портфеля на любой стратегии из моего аккаунта howtotrade.

Да это из-за курса ЦБ  92,6592 руб. У нас фьючерс на доллар намного дешевле  89470 (1000 долларов). Если б по 89,47 посчитали, то был бы плюс больше 1%.

Фёдор Г., 
1) 800 млн. действует на автора, если он — физическое лицо и исключительно при поступлении. Если было 800 млн., а из-за доходности стал млрд., то это не проблема.
2) Где лицензия автоследования ЦБ у Тинькофф пульс?

Дэн М (Fuckthewar), в 1981-1985 никто в Пярну и центре  Таллина не отказывал ни в музеях и магазинах, а в Юрмале шли концерты советской попмузыки с песнями на русском и во всех кафе и ресторанах на берегу Балтики никаких проблем с русским языком, как и в центре Риги. Но в последней до сих пор русскоязычных почти половина населения.

Дэн М (Fuckthewar), 

за русскую речь в Юрмале и Таллине уже в 1979 можно было получить в морду

Это чушь, потому что я был и там, и там  в первой половине 80-х годов 20 века. Может после 1987-го так и было, так как с 1988-го там не было никого из моих хороших знакомых. Но точно могу сказать, что во второй половине 80-х не было никакой проблемы с русской речью в горах Кавказа от Дагестана до Адыгеи.

Дэн М (Fuckthewar), Прибалтика до 1991-го года была в той же стране. 

Дэн М (Fuckthewar), ППС считается пропорционально расходам. У Вас бензин что ли 100% месячных расходов? 

А то, что по ППС на душу населения Россия на 60 месте рядом с Прибалтикой и Словакией уже же выше написал. Понятно, что с точки зрения объемов это меньше, чем там, где пенсия 2000 евро.

350$ — это примерно 500 литров 95 бензина или 6300 км для 8л на 100 км.

Дэн М (Fuckthewar), 

Сравним их паритеты?

Ну давайте сравним хотя бы цену БигМага. Ведь сравнивать надо цены на продукты, квартплаты, общественный транспорт, одежду и обувь (не супер, а массовую) и парикмахерские с мрачными.

z 62, они просто берут соотношения цен на продукты, свет, квартплаты всяким компаниям,  общественный транспорт, одежду и обувь и несложные услуги типа парикмахерских и прачечных. Да, эти цены в рублях даёт Росстат. Цен на недвижимость и автомобили в ППС нет.

А доходы магазинов — это расходы физлиц.