DrManhattan, 

долгое время — это сколько в секундах?

Это зависит от таймфрейма. Для 100 испытаний случайной стационарной последовательности больше 30% пересечения прямой линии свидетельствует об отрицательной корреляции соседних приращений с вероятностью 0,9.

А возможности? Ну если априори успешно предсказывать такое, то возможности есть, но в данном случае я не о прогнозе будущего, а о редком случае в ближайшем прошлом дневок, которого не было на российском рынке с 2013-го года.

DrManhattan, «Боковик» — это колебания цен относительно прямой линии долгое время с частым ее пересечением. Кстати, для случайных последовательностей это свидетельствует об отрицательной корреляции соседних приращений.

DrManhattan, с 7.10.2022 по 31.07.2023 в России был растущий тренд, а после я и написал «боковик». Не вижу разницу между «боковиком» и «диапазоном».

bobef, в отчетах брокеров в ЛК налоговой (не ЛК брокера) как раз и есть такое разделение прибыли. И в справке об убытках — тоже. Но этой справки нет в ЛК налоговой, а ее надо взять у брокера.

bobef, надо получить у брокера (-ов) справку (-и) об убытках в прошлые годы. В справке (-ах), оправляемую (-ых) брокером (-ами) в налоговую  этого нет.

А потом внести цифры оттуда на имеющую место страницу налоговой декларации и копию этой справки  приложить к декларации.

А прибыль последнего года можно списать из справок брокеров в ЛК налоговой. 

Rostislav Kudryashov, но  есть нюанс. Купил доллары->купил индекс РТС->продал индекс РТС->продал доллары. И прибыль этого в этом году гораздо больше, чем купил фьючерс на индекс РТС на тот же объем по номиналу в рублях и сидишь в нем с бесплатными перевложениями в новые фьючерсы.

Cash, если считать прибыль в рублях, то к 30.09.2022 спред в лонге был гораздо больше безо всякой блокировки НКЦ

smart-lab.ru/blog/945992.php 

Это проблема не НКЦ, а алгоритма расчета вариационной маржи. Если доллар будет прыгать меньше после блокировки НКЦ, то и спред пропадет.

ves2010, ну это я писал еще 30 сентября

smart-lab.ru/blog/945992.php

Сейчас посчитал «вармаржу» до 27.12, убрав 24.04-11.08 (это когда я был вне рынка), беря на конец дня значение индекса РТС*100, а не фьючерс, потому что было лень было искать и убирать гэпы переходов с одного фьючерса на другой. Получилось +11.7% в рублях, если на начальную дату взять  индекс РТС*0.02*100*Индикативный курс. Доллар, правда, с убиранием 24.04-11.08 тоже «не очень»: +19.8%.

А это поколение забыли?

www.howtotrade.ru/forum3/posts/86.html
www.howtotrade.ru/forum3/posts/87.html
www.howtotrade.ru/forum3/posts/98.html

Леха «my-trade», смотря о чем. О доработке сайта автоследования можно и здесь со мной, я передам куда надо.

Если вопрос о фунционировании сервиса, то вот контактная почта

www.comon.ru/contact/

Только там рассматриваются вопросы, которые соответствуют правилам

docs.comon.ru/general-information/

А если что-то, выходящее за правила, то это к руководству Финама.

Валерий Крылов, 

это правда

Это правда, которую я могу подтвердить брокерскими отчетами, так как впервые стал клиентом внешнего брокера 3.10.2007. А до этого торговал своими деньгами в компаниях, в которых работал. И потому, кроме договоров и отчетов о вводе-выводе денег ничего официального не сохранил. Я описал то, что вел в Excel в те годы в своих мемуарах в 2011-м году

www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1304678258

а в 2013-м продублировал и тут

smart-lab.ru/blog/124120.php

AY, это когда Сбер 9 рублей то стоил в 2008-2023? А в последний торговый день 2007-го года 28.12.2007 Сбер закрылся по 102 рубля.

Sergey GL,  можно выбрать показ «от 3 лет» на странице стратегий. На первых 6 листах при сортировке по доходности все стратегии имеют положительную среднегодовую доходность.

Валерий Крылов, да никто не обещает. Там есть список стратегий и на каждой из них указана среднегодовая доходность и виден срок существования.

Валерий Крылов, это портфели стратегий сервиса автоследования Финама, к тому же не учитывающие комиссию за подключение. А свои результаты я публикую в начале следующего года. Вот они в 2008-2022

smart-lab.ru/blog/870439.php

Когда опубликуют инфляцию декабря, добавлю и 2023-й.

ATS74, покупка автором по бидам и продажа по оферам создаст проскальзывание из-за комиссии биржи, так как подписчики покупают по оферам, а продают по бидам и они платят комиссию бирже, а у автора она нуль.

Если стратегия работает с неликвидом, даже не думайте подписываться. Результат будет сильно хуже чем у автора.

Это зависит от времени такой позиции. Если она по несколько месяцев, то расхождения в пределах 10% годовых и не больше. Ну а если малоликвидом  автор торгует со среднем временем в позиции пара дней, то увы, проскальзывание большое.

Он не первопроходец в алготрейдинге. Этим еще занимались некоторые из учеников Денниса, Паркер, например

smart-lab.ru/blog/reviews/111182.php

А Саймонс — это увеличение «широты» и «скорости» алготорговли. Вон у него в Голландии несколько лет назад шорты в третьем эшелоне нашли и штрафанули за них. 

Иностранные акции, купленные на Мосбирже, заблокированы у всех брокеров и неизвестно, что будет с иностранными акциями, купленными на СПБ. А причина первого вовсе не брокеры и не биржа, а Евроклеар и Клеарстрим.

Какой смысл прекращать торги юанем? А он уже по ликвидности круче евро.