В облигации деньги идут, но точно не со вкладов с процентами домашних хозяйств:

01.01.25 0.0%
01.02.25 0.5%
01.03.25 2.3%
01.04.25 3.9%
01.05.25 6.9%
01.06.25 7.4%
01.07.25 8.7%
01.08.25 10.0%
01.09.25 10.2%

Никто, цифры денежной массы в том числе и отдельно домашних хозяйств можете сами взять на сайте ЦБ. Ссылку дать?

Да все элементарно: люди не считают проценты на депозитах за доход. А деньги на счетах у населения для текущих расходов без процентов + наличные деньги выросли всего лишь на 1.24% с 01.01 по 01.09. Это счета с процентами выросли на 10.23% за тоже время.

А суммарный рост у домашних хозяйств за этот срок +6.29% при инфляции 3.9% за 8 месяцев.

Synthetic, ну у меня свечки минутки и инструменты, у которых они есть не менее, чем в 98% времени торгов с 10 до 19. Просто так в базе все равномерно. А интрадей неравномерен. У меня же уровни «привязаны» к средним и дисперсиям процентных приращений логарифмов дневок (H+L)/2 и C за несколько прошлых дней и еще на покупку зависят от текущего минимума дня и открытия, а на продажу от текущего максимума и тоже открытия. Считать совершение сделок или изменение цен по реальным минуткам  мне удобнее всего, а коль уж «качаешь» минутки, то почему бы не сделать их историческую базу для тестов систем на других инструментах. Ведь купля и продажа на 1 минуте у меня может быть только при разнице максимума с минимумом на ней больше 2*дневная сигма. А это крайне редкое событие.

вася пашин, мы на сайте финансовых рынков и политические наезды должны быть «во вторую очередь». А это политический «наезд», а не экономический.

Synthetic, да у меня все проще. Из для формирования стоп-лимит заявок мне нужны только минутки OHLC даже без объемов. Но так как в квике на графиках они часто меняются после следующей минуты, то я скачиваю все сделки по DDE и сам в ПО на C# формирую минуты для ПО, считающего стоп-лимитки.

Собственно вся задача обратной связи с квиком и транзаком — это выставление этих стоп-лимит заявок и их замена либо после срабатывания, либо после смены цен из-за новых максимумов и минимумов дня.

Так как изначально я делал ПО для квика, то до сих пор мне нужен квик для скачивания всех сделок, а выставление и снятие через текстовые файлы для квика, я и доработал для транзака, благо это просто смена текста.

А весь вопрос только в том, что мое ПО для цен стопов формирует их на статкритериях, как из прошлых цен из базы, так и текущих (минутки дня ПО в базу заносит после окончания торгов).

Естественно, что в этом ПО мне нужны подпрограммы из той ссылки, что привел, чтобы не писать кучу кодов самому. Поэтому и спросил о наличии.

Кстати, текстовые файлы я использую только потому, что там есть команда снятия всех стоп-лимит заявок для эмитента. Мне так проще для ПО из нескольких систем, когда одна система меняет стоп-лимиты, а другие не меняют: снял все и поставил то, что в ПО. Потому что следить за номерами этих стоп-лимит заявок для разных систем — «гемморой» для ПО. А другого способа снятия подгруппы в квике я не увидел. Пробовал по комментарию, но это то работает, то не работает. Да и  5 разных комментариев — это увеличение текста ПО для занесения в текстовый файлы.

Самое любопытное, что мои индикаторы можно добыть и в любом ПО теханализа. Но изначально была проблема: для каждого дня они считаются на свою длину. А попытка построить такое в Велслабе в качестве текста ПО оказалась сложнее, чем в VBA Excel. Но с Excel была всегда проблема с загрузкой данных и выгрузкой в текстовые файлы. Поэтому я и переделал под C#.

Да это работа сайта. Если он просто открыт в браузерах и не просматривается, то обновляется для просмотра без заказа того, кто его открыл. И появляется такое. А если обновить нажатием обновления в браузере, то возвращается туда, где были с обновлением

Это, видимо, защита от кибератак. Так как если «сидеть» на сайте и переходить по нажатию кнопочек на нём, то это не появляется. А если окно со смартлабом не закрыть в браузере, уйдя на другие сайты, то возвращаясь видешь такое. 

Synthetic, спасибо, но и С# всё это тоже есть. Интересно, что лучше для автоторговли на Мосбирже? Я то только для текстовых файлов с заявками под квик и транзак это использую. 

А вот такое там есть? 
numerics.net/

Жёсткий Ястреб, про недвижимость, кроме динамики  цен, я мало, что знаю. Эта часть экономики вне моих интересов. В моих интересах только финансовая  экономика и производство зерна, просто из-за опыта работы в ОГО. 

Так что, кроме цен и уровня производства, я ни о чем не пишу и не дискутирую. 

вася пашин, я то как раз не переживаю, а говорю о том, что  переживающие из-за политики, не из-за экономики. 

А сайт то не о политике.

вася пашин, в договоре указано, что газ только по трубопроводу. Жалко, что «Северные потоки» не указали. А другие трубопроводы, кроме турецкого потока в других договорах. Венгрия то со Словакией в суд не подают. Всё получают. 

А другого пути в Австрию нет, Польша и Германии получают через Белоруссию сейчас и больше ниоткуда. А из Германии в Австрию только от Северных потоков построили. 

Чем Газпром виноват, что нет Северных потоков? Так что европейские суды политиканством занимаются, а не экономикой. 

Не стал читать всё, но график недвижимости «весёлый»  Умным людям прекрасно видно, что недвижимость«в сухую» «обыграла» инфляцию в 2000-2007, а с 2007-го «проигрывает»

8 лет «побед»: и 17 лет «поражений»…

Да этим «делам» много лет, с 2022-го «идут». Как Газпром может поставить газ в Европу по «вырубленным» газопроводам? В договоре то были цифры исходя из мощности Северного потока 2. А его как не было, так и нет. А в турецком потоке газа не хватает. Чем Газпром то виноват в отсутствии Северного потока-2, а после взрыва ещё и просто Северного потока?

Жёсткий Ястреб, в штатах финансовые рынки не про отъём денег, а про сдерживание инфляции, чтобы  рост М1 мог в разы превосходить CPI. 

Сергей Блинов, «исключение» делали то за 2 года до прихода Набиуллиной. Политика борьбы с инфляцией через ограничение роста денежной базы началась ещё при Игнатьеве в середине 2010-го года. И шла все время до прихода Набиуллиной. 

Так что приписывать Набиуллиной идеологию этой политики и не совсем верно. Она продолжатель, а не начинатель.

Новое из того, что она сделала — это привязка ставки RUONIA к ставке ЦБ в 2015-м году. А ставка RUONIA-0,5% стала ставкой депозитов банков в ЦБ ещё при Игнатьеве и с 2005 года точно (когда он это ввёл, я точно не помню). Это Геращенко был против ненулевой такой ставки.

Виталий Иванов, в 2001-2002 цены на нефть не росли, а даже снизились по сравнению с 2000-м. А мы росли быстрее, чем в 2011-2013 при ценах на нефть больше 100$. Ведь даже в 2008-м среднегодовые цены были меньше 100$.

Кстати в процентах рост среднегодовых цен на нефть с кризиса 2008-го мало отличается от роста 2003-2008. 

Тогда почему на первом росте нефти у нас был рост экономики, намного превосходящий среднемировой, а на втором мы отстали? 

А расходы мы как раз ограничивали с 2011-го: у нас рост денежной базы с 01.02 по 01.12 был ниже официальной инфляции в 2011-2013. Что это по Вашему, как не борьба с ростом расходов? 

Сергей Блинов, ну хуже мировой экономики у нас начинается с 2009-го и росты 2010-2012 это не исправляют. 

А про 2 написал же: на Вашем графике денежной массы падение начинается 01.01.2011, т. е.  задолго до прихода Набиуллиной в ЦБ. А то, что она поддерживает образовавшиеся до неё уровни — тут спорить не о чем. Но образовали то их до неё.