Дополню, что вчера ночью просто уже не мог сказать из-за усталости. Наличие корреляции одновременных значений ничего не говорит о наличии причинно-следственной связи между двумя зависимыми последовательностями. Потому что может существовать третье, не взятое в исследовании, которое одновременно и является причиной движений для двух последовательностей, ненулевую  корреляцию которых мы обнаружили.

Про наличие причинно-следственных связей показывает только корреляция между прошлыми значениями одной последовательности и будущими другой. А это я и не посчитал.

Иван Донских, ну будет Минфин покупать валюты, например, стран БРИКС и как это будет влиять на доллар или евро?  И как ЦБ их может продавать? Ещё раз повторю: никаких операций с валютами стран, введших санкции против России ни одна российская госорганизация проводить не может, как и любые компании, попавшие под санкции этих стран.

Иван Донских, Минфин не может скупать валюту стран, объявивших санкции против России. А доллар и евро такие валюты. Юань может и скупать и продавать.

MadQuant, ну я чётко назвал даты двукратного роста. А просадки всегда и у всех бывали. У нас безо всякого СВО в 1998-м и 2008-м просадки были в 3 с лишним раза больше. А такая, как в 2022-м, была и в растущем 1999-м. 

И безо всякого СВО наш рынок в 2013-м был на 20%+ ниже 6 апреля 2011-го. А в 2015-м стал выше. 

А что изменилось в СВО с 17.05.24, когда наш рынок был в гораздо меньшей просадке к максимумам 2021-го, чем указанные Вами 35%? Да и по сегодняшнем индексе 35% — это увеличение больше, чем в 1,5 раза реальной просадки.

Я же показывал, что S&P500 в 2022-2023 допустил просадку в 25%. У них то какое СВО шло? А ведь их 25%, если взять пропорцию просадок 2008-го — это аналогично нашим 37,5%.

MadQuant, да, я специалист в теории вероятностей и математической статистике и в части наличия  зависимости не допустил ни одной ошибки. А про вопрос, что причина, а что следствие сказал же, что как математик, ответа на этот вопрос дать не могу.

MadQuant, 

причина — это война, которая привела к взаимосвязи между этими двумя переменными

А вот это неверно: какая доля войны в период 2002-2024? Да и как рост индекса Мосбиржи с дивидендами  с 07.10.22 по  17.05. 24 больше, чем в 2 раза объяснить  влиянием СВО? Я не знаю. Ну скажите почему Вы считаете, что СВО оказало такое положительное влияние на наш рынок.

Лично я утверждал, что этого влияния долгосрочно нет, но это утверждение уже не из области математики.

MadQuant, наличие этой зависимости означает одновременную причинно-следственную связь. Конечно из  факта наличия зависимости нельзя сказать что причина, а что следствие.

MadQuant, 

мне когда студент второго третьего курса эконома втирает, что корреляция +-0.4 означает наличие причинно-следственной связи — он получает двойку. 

Ну значит Вы не знаете математическую статистику. Конечно корреляция  0,4 на 10 значениях выборок «ни о чем», но на 100 значениях выборок  — это зависимость с вероятностью 0,99. Я думаю, что Вы сами можете посчитать сколько месяцев было с 01.01.2002 по 01.10.24.

 Только я не понял, где хоть я слово  написал о влиянии каких-то прошлых действий ЦБ на величину (100%+красный график)/(100%+ оранжевый график). Это лишь касалось единственной ситуации в нынешнем времени и конечно утверждение, что действия ЦБ привели к разности красного и оранжевого в прошлом и  нынешнем году не имеет никакого отношения к математической статистике.

В ВТБ нет единых счетов на фондовой и срочной секции.

MadQuant, посчитал. На сайте ЦБ есть данные с 2002-го года. Взял помесячные значения

(100%+красный график)/(100%+ оранжевый график)

и посчитал корреляцию с индексом Мосбиржи с 01.01.2002 по 01.10.2024. Получилось -0.39.

Почему 100%+? Ну так на графиках же проценты в годовых и могут быть отрицательные значения, а соотношение отрицательных и положительных — две разные вещи.

MadQuant, ну после понижения ставки в 2022-м наш рынок вырос в 2 раза. И на графике видно, что рост начался примерно в точке, где красное гораздо больше оранжевого, но разница начала падать. А в обратной ситуации через 1-3 месяца начинались падения рынка. Да, это всего лишь 4 «испытания», но со 100% «совпадением» в каждой из пар.

MadQuant, ну почему то все локальные минимумы нашего рынка в годы на графиках там, где оранжевая гораздо выше красной, а снижения этой разности — точки начала роста индекса Мосбиржи. И это деньги только частных лиц России без кого-либо еще.

Al Bax, ну я не сморю ничего с оборотами в падающие дни меньше 500 млн. руб. хотя бы в 1 день за последние полгода.

monko, да эти графики я опубликовал, что смотреть на влияние разницы красного и оранжевого  на индекс Мосбиржи. Я же привел в комменте две картинки.

smart-lab.ru/blog/1081089.php#comment17503681

Иван Донских, 

текущая государственная скупка валюты с рынка является прямым вмешательством в денежную политику. 

Никто в России из попавших под санкции не может скупать валюту страны, введшей санкции. А у нас под санкциями ЦБ и все госбанки+Альфа с Тбанком. Какое это имеет отношение к топикам автора и курсу доллара или евро?

До 2000-го еще далеко, а в 2021-м не вижу никакой большой разницы со многими другими годами с 1959-го. А так конечно виден второй исторический максимум за историю реального расчета М2 с 1959-го года

Дюша Метелкин, ну моя то фраза — обещание. От ФРС таких полно было. Почитайте Пауэлса за 2-3 месяца перед снижением с 5.5% до 5%. Ну а то, что Набиуллина мало когда обещала снижение, зато четко несколько раз обещала повышение  — это вопрос субъективный и в моей фразе об этом индивидуализме  ничего нет.

monko, на графике не ставка, а деньги частных лиц. Из него видно, что снижение роста  денег на  депозитах (на графике то темпы ростов в годовых процентах, а не больше-меньше денег) всегда приводило к росту индекса Мосбиржи, а повышение их к его падению через 1-3 месяца после наибольшего превосходства роста депозитов над ростом налички.

Дюша Метелкин, а где Вы в моей фразе «если ЦБ объявит о будущем снижении ставки до 12-15%%» увидели, что это «прогноз»? Это же обещание в русском языке.

Влад, ну я привел график по графиком

smart-lab.ru/blog/1081089.php#comment17503681

Там видно, что все локальные минимумы рядом с максимумом превосходства красного над желтым, а росты начинаются после 1-3 месяцев уменьшения этого превосходства. Там же месячные графики.