Антон Б, ну я то о том, что сегодня рублевая доходность индикативного курса доллара=0

www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx?currency=USD_RUB

А это значит, что рублевая и долларовая доходность индекса равны -0,52%. А вармаржа +1,25% к номиналу в пятницу.

А. Г., эту с можно посчитать за любой период ретроспективно.
а значит можно взять эти отрезки с из корзины посчитанных и методом монте-карло смоделировать путем сбора из этих отрезков линии.
так что это с вполне прогнозируема.

и там получается не ~40% а 40%*с где c считается выше.

А. Г., как думаете с чем связано?

Антон Б, а про рублевую доходность вариационки до сегодняшнего дня я уже тут много раз писал, что была она равна

рублевая доходность индекса-С*рублевая доходность индикативного курса доллара, где C — некоторое положительное число от 0 до 1.

Но сегодня то вторая величина равна нулю.

А. Г., вот их нужно собрать например за неделю или за месяц.
все вариационки.
сложить...
а потом сравнить с результирующим движением frts за месяц или неделю.
и выяснится что сумма вариационки не бьется с движением, если бы это было одно движение в день старта.

в т.ч. из-за того что доллар тоже колеблется.

Антон Б, вариационка сегодня для одного контракта в лонг на пятничную экспирацию +2498.05 руб. Вчерашнее ГО не знаю, а сейчас 37035.19 руб.

Eugene Bright, 

А с другой стороны, кто помешает?..

Вот чего не знаю, того не знаю.

А. Г., нет. так кажется...
но там фьючерс пересчитывается куждую сесию вариационка.
и она в сумме не! собирается в дельту движения.
так сделан ХИТРО расчет вариационки расчетного фьючерса.

так в лоб считать не верно.
нужно считать волатильность.
и моделировать ВСЕ дни и рассчитывать все вариационки.
обычно выходит что оценка суммарной вариационки кпнувшей за все движение меньше!!! дельты.

это можно (не очень легко но) точно показать на бектесте.
вы причем это знаете недавно писали об этом.
расчет вариационки очень!!! хитрый.

А. Г., что-то невероятное, конечно.
А с другой стороны, кто помешает?..

ой, не на 19,6%, а на 40,1%.

ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠVictorGromov, пока ничего не менялось расчете вармаржи, кроме привязки индикативного курса доллара к курсу ЦБ, а не к средней цене в последнюю минуту торгов USDRUB_TOM на Мосбирже.

Eugene Bright, не вижу прямой связи этого с доходностью +17,7% в долларах. Хотя если предположить падение доллара к рублю на 19,6% годовых, то все верно получается.

Оптимизм в СВО?

Антон Б, ну цифры я привел выше: сейчас доходность лонг индекс-шорт фьючерс +17,7% годовых в долларах.

кухня 146%

ᅠVictorGromov,  ну в долларах получается +3.96% до 19.09.2024 или 17,7% годовых по значениям на 18:50МСК. Крутое контанго в долларах.

Андрей, а на обед есть можно?
Что-то я не вижу пухнущих от доходов брокеров.
А вот зазывающих пипл на сомнительных тусах вижу.
Как и управлевцев с 30% ежегодным доходом как подставки для микрофона.
Я так понимаю инсайдеры Новатэка в шортах.
Иначе с чего бы ему падать.

DrManhattan, не ешьте на ночь тухлых помидор©
Профи у нас — это инсайдеры, сами брокеры и особо приближенные

Андрей, так профи и ловят неэффективность.
Как кричат из всех утюгов.

DrManhattan, при чем тут это. Я о рынке говорю, а не о стране. Рынок — не профессиональный, поэтому не рынок. Это факт. Остальное не об этом