А. Г., понятно))) считайте дальше, через жопу РТС вместо расчета по регламенту… хотя вы сами признали, что все ваши подсчеты — это клоака, т.к… т.к. курса расчета цб рф тоже нет Накуя все эти цифры складывать… риторический вопрос)))

Head of Algonaft'$, индекс РТС — это индекс Мосбиржи по индикативному курсу доллара и ничего более. А индикативный курс  — это теперь к ЦБ. До отмены торгов на Мосбирже — это была средневзвешенная цена в последнюю минуту торгов, а сейчас курс ЦБ на завтра. А вармаржа фьючерса как считалась, так и считается:

(Цена на вечерний клиринг сегодня — цена на вечерний клиринг вчера)*Индикативный курс*0,02.

Что изменилось, кроме образования  индикативного курса?

Григо́рий Печо́рин, да не сейчас, а с прошлой экспирации

индекс 946.7

фьючерс 98430

Григо́рий Печо́рин, он поплыл) все — на пенсию пора

Что за куйню вы пишите? Индекс РТС вообще не информативен! Он делает брекауты в конце сессий! Может вверх, может вниз. Ришка ни к чему не привязана))) нет у нас расчета (индекса РТС) наших папир в $. А если нет БА — значит все ваши догадки — это пальцем в небо! Вы реально состарились/поплыли уже или просто инфоцыганите? Потому как слышать ЭТО от как бы профи очень странно… сравниваете БА (РТС который не работает) и его дериватив — пистос)))

«Лонг индекс- шорт фьючерс это круто :)»

Что круто? Убыток получить? Вообще-то по идее наоборот надо купить фьюч и зашортить индекс и ждать пока сойдутся. Но вопрос в том, как шортить индекс?

А. Г., фандинг бывает как положительный так и отрицательный.

master1,  дивиденды 7%+ от цены актива с долей меньше 15% в индексе как 3% индексу  могут дать?

Главком Главком, это антифандинг.

Индекс РТС в долларах 1.49%
фьючерс на индекс РТС по номиналу -1.22%
Это же гарантированная прибыль в долларах до 19.12. 

А дельта фьючерс/БА? Может там и прибыли-то нет.)

ves2010, странный терминал. Вот его Расчетная цена вечернего клиринга

06.12 80070

09.12 79090

Дивиденды Лукойла, вот и бэквордация.

мне в терминале  пишет rtsi +5%

Так скоро индекс РТС уберут) 

За 10 дней столько воды утекёт, что 3% покажется сказкой

Может и упасть. Человек-сюрприз. Решения непредсказуемы

Gregori, я написал, что делаю: " А от принципа — не торговать то, что не работает на SPY, увы, отказаться много лет не могу."

Увы, но ни одной такой системы на BR я не нашел, а визуально график биткоина мне напоминает BR.

на осцеляторе норм

А. Г., 
разве Вы, со своим опытам, и математическим бэкграундом,  не могли бы разработать систему которая  на таком рынке в плюс торгует? я конечно не тредер, но на первый взгляд как раз биткоин со своей волатильностью для торговли даёт возможностей  куда больше чем многие спокойные и подходящие для инвестора долгосрочного акции.