у алготрейдеров нет грусти-тоски, а есть только код

+1.96% за январь.

Anest, я не от ГО считаю, а от номинала. А номинал RI — это цена*курс доллара*0,02 и получается меньше 200 тыс. руб. номинал. А у большого Микса больше 300 тыс. номинал.

А вечный и маленький по оборотам намного меньше RI. Да и для активной торговли с шортами вечный фьючерс хуже всех других из-за другого расчета «комиссии» с номинал-ГО. А если маленький фьючерс на индекс Мосбиржи достигнет текущих оборотов Ри, то конечно я туда уйду. Это в планах.

ABC4045, тогда доллар был в 1,5 раза дешевле евро. Максимум евро тоже летом 2008-го был — 1,51 доллара. У нас в России с 2002-го года 0.55*доллар в рублях+0,45*евро в рублях в минусе по году до 2022-го  были только один раз в 2012-м.

А когда евро было дешевле доллара в 2002-м, доллар стоил 32 рубля.

А. Г., 22.5 официально не было. В обменниках помню.
Официальный мин. — 23,1255 ₽/$ в июле 2008.
Итого 4.2 раза.
Если брать период с 2000, то да, $ не обогнал инфляцию.

ABC4045, по официальной инфляции с 31.12.2007-го цены выросли в 3,5 раза. А 22,5 рубля в 2008-м не было. Да 25 руб. было в 2008-м, но при евро 38.руб. Это что же получается, что в долларах наши цены выросли, а в евро упали? Да и доллар был 32 руб. в 2002-м, а с тех пор наши цены даже в 6,5 раз выросли. 
 
А уже в конце 2008-го доллар стал 36, а не 25. И с 31.12.2008 точно хуже инфляции.

А. Г., это юмор такой?
22,5 руб/$ было, 100₽/$ стало. Полагаете цены варосли больше чем в 4,5 раза?

Юнчикс, будет, значит молодец!

Мультитрендовый, его особо анализировать и не надо. В этом году он будет крепок, как никогда- в какой валюте «Команде р и р» грабить весь мир=конечно в баксе... 

Юнчикс, у меня предвзятость к доллару, решил его не анализировать)

А. Г., значит будем падать до осени. С откатами, но девальвация рубля к остальным валютам не оставит нашему рынку вариантов… Будут отдельные экспортеры, кто упадет несильно, но когда штаты и весь мир будет трясти, наше болото тоже побурлит…

Юнчикс, наш рынок тогда минимумы сделал в феврале 2009-го. А исторический максимум сиплого был в октябре 2007-го.

А. Г., вот!  теперь надо взглянуть, когда он начал расти в 2008г.
Америку сейчас проще торговать- паника потихоньку нарастает...
Если индексы посыплются, да еще с такого верха, то гарантированная доходность обеспечена. Нефть ползет вниз, золото с 2830 начало падать- еще один сигнал кризиса… если конечно полетит дальше. Ибо команде Р и Р надо, чтобы золото подешевело на полгода…

Мультитрендовый, в США разразится кризис, а у нас в силу отрезанности рынков могут быть разные пути. Но руль до 120упадет- к гадалке не ходи, может и до 140 в моменте, если позволят…

А. Г., я не Цюрих, так что воздержусь от этого всего) Я итак в изрядное нудилово пускаюсь, усугублять его не хотелось бы… А вот за хххр расчёт спасибо, что научили ему! Полезная для меня вещь! Считаю теперь по ней средние результаты, для меня пожалуй это всё что надо!

Мультитрендовый, надо считать проценты  как Цюрих требует от хэдж-фондов и как это делается и на комоне

Доходность

docs.comon.ru/general-information/yield/

Максимальная просадка 

docs.comon.ru/general-information/max-drawdown/

 а по интрадею, счёт на несколько процентов даже лучше чем на начало года… но там правда другой прикол, что он в просадке по отношению к окончанию прошлого года… всё ещё

у меня, на сколько я понимаю, от начала года на инвест счёте счёт снизился на 2.3% Это если считать цифру снижения, делённую на цифру на начало периода…

Абдуррахман Соломонович, да уже лет 20 спрашиваю: покажите мне такое на миллиард рублей. Ведь на такую сумму средняя прибыльная сделка у нас не должна быть меньше 1%, а значит среднее время в позиции не может быть меньше 8 часов и явно «мимо кассы» все активы со средним оборотом меньше 500 млн. руб.