3Qu, 

реакция ЧЯ (рынка)

рынок никак не может быть черным ящиком. ЧЯ-это алгоритмы маркетмейкера, и в случае если они превалирует на рынке, то он и прогнозируем и подвержен манипуляциям.

Вы можете его создать? — однозначно, нет.

вовсе неоднозначно. Мы же все знаем  как провоцируют шорты… иди покупают нарративы толпы в твиттере.

Сергей Олейник,

так его можно самим создавать…

Вы можете его создать? — однозначно, нет. Вы знаете кто, когда и какой интенсивности его создаст? — тоже, однозначно, нет. Т.е., это такой же случайный входной сигнал ЧЯ, как и прочие. В классическом СБ, прилетела частица или неск частиц с большой энергией, возник некий выброс. Все бы хорошо, казалось бы, можно использовать, но мы, опять-таки, априори не знаем ни амплитуды, ни продолжительности выброса.

это и не требуется

В теории систем как раз это и требуется, появляется метод прогнозирования. А так, у нас некий ЧЯ, живущий самостоятельной жизнью.
В нашем случае, реакция ЧЯ (рынка) на практически одинаковые сигналы м.б. вплоть до противоположной. Это даже не мной многократно отмечалось.

3Qu, 

Входной сигнал мы, как правило, не знаем

так его можно самим создавать… 9 апреля 2018 года нерезы явно его сами создали.

свойства ЧЯ мы тоже знаем весьма приблизительно, т.е., практически не знаем.

это и не требуется

Сергей Олейник, 

ВВТ всего лишь дает нам реакцию черного ящика на входной сигнал.

Входной сигнал мы, как правило, не знаем, свойства ЧЯ мы тоже знаем весьма приблизительно, т.е., практически не знаем.
Все это в совокупности дает нам что-то близкое к норм распределению. Рынок, как интегратор, превращает все это в СБ. Есть также некоторые климатические факторы, типа, Трампа- Набиуллиной, проц ставок и пр., обуславливающие некий снос, но на этом тоже не особенно поиграешь.

3Qu, 

Это уже называется инсайд.))

но мы ведь не входим в список инсайдеров… так что нам это ничем не грозит.

Это тоже невскрываемо, т.к. вы должны располагать всей исходной информацией и алгоритмами.

нам и не надо вскрывать… ВВТ всего лишь дает нам реакцию черного ящика на входной сигнал. В апреле 2018 года именно так нерезы манипулировали курсом рубля и котировками фуча на РТС.

Сергей Олейник, 

то есть вся задача — попасть в диспетчерскую и скопировать расписание.

Это уже называется инсайд.))

представим что там не жесткое расписание, а алгоритм… ездить по маршруту без лишних затрат на перевозку пассажиров… потому что на всех не хватит места и горючки

Это тоже невскрываемо, т.к. вы должны располагать всей исходной информацией и алгоритмами.
Вам повезет, если, скажем, по понедельникам исходная инфа одинакова — это вы без особых трудностей выявите, и вы победитель.) Но это уже явная закономерность, и она, естественно, выявляется.

22022022, 

она не может без причин взлететь до бесконечности

а как же туземун? И стопить шортистов можно бесконечно… это все знают… и Геймстоп это подтверждает

Сергей Олейник, имхо. Тут домиков в который может прийти грибник побольше будет. А любая попытка предсказать следующий шаг грибника меняет его траекторию. Он физически не может совершить шаг которое прогнозируемо.
Но в целом согласен. Рынок это стоимость акции, такая же стоимость как на любой товар, она не может без причин взлететь до бесконечности или обнулиться.

3Qu, 

случайный процесс вполне может оказаться детерминированным и наоборот.

вот это уже становится интересно… Ведь в природе так не бывает.

Для вас прибытие автобуса случайный процесс, хотя, диспетчер и водитель это расписание знают и процесс для них детерминированный.

то есть вся задача — попасть в диспетчерскую и скопировать расписание. А представим что там не жесткое расписание, а алгоритм… ездить по маршруту без лишних затрат на перевозку пассажиров… потому что на всех не хватит места и горючки… а на бирже не хватит акций… И тогда на бирже надо провести black box testing алгоритмов маркетмейкера… и вы победитель.

Более того, рынок это не просто блуждание, а блуждание с обратной связью. Т.е. если трейдерам показать график из будущего, то он тут же изменится. Ситуация при котором все заработали не возможна!
пс. Сегодня воскресение, многие будут заниматься «тестированием» а значит с понедельника графики изменятся))

Whalerman, но и у «трендов» размерность разная. Те «тренды» которые зарождаются и тут же ломаются их на порядки больше остальных. В попытках уловить «зарождения» будет потеряно столько сколько даст ожидаемый «тренд». Рынок такие простые вещи учитывает.
Верно и обратное, тот кто зарабатывает на мелких контр-зарождениях потеряет на «трендах» которые выходят за его рамки.

3Qu, если рынок это СБ (с чем не спорю), то наличие в нем трендов все равно не исключается, просто это стохастические тренды а не детерменированные. Отсюда, единственный способ это пытаться идентифицировать такие тренды и забирать 30-40% от движения. Все логично и известно уже давно. Простые алгоритмы в виде средних и т.п. неплохо справляются с подобной задачей.
Отсюда не надо пытаться объяснить хаос, а просто принимаем это как факт (рынок — СБ) и работает с этим хаосом: видим зарождение тренда — входим, видим завершение — выходим.
PS: немного продолжил мысль поста как мне показалось 

С уважением

2 графика, верхний построен на реальных котировках (BTC-USDT), нижний на основе ГСЧ экселя. 

Парадокс в том, что точно определить является ли какое-то наблюдение случайным блужданием или нет НЕВОЗМОЖНО. 

Всё, что можно — это дать утверждение: «данный параметр этих наблюдений не отличается от аналогичного параметра случайного блуждания с вероятностью p».

Но есть куча примеров таких совпадений не для случайных блужданий. Например, у бинарных шифраторов, у которых любая m- грамма нулей и единиц, m до 30, встречается с той же вероятностью, что и у равновероятного бинарного случайного блуждания, но число последовательностей большой длины N с ненулевой вероятностью на порядки меньше 2^N, т. е. числа последовательностей случайного блуждания с ненулевой вероятностью.

Изучайте фундаментальные показатели и инвестируйте вдолгую.
Теханализ не даст вам заработать, рано или поздно — слив

Так и есть. Забавляет, как взрослые люди чертят графики, линии и на основании этого рискуют деньгами. Теханализ — такая же ахинея, как астрология и таро )

Биржа — непросто случайное, а случайно-случайное блуждание.

GOLD,

тестил эту забавную стратегию здесь

Сходил на ваш байтопик. Видимо, какая-то копеечка вам капнула. Тоже можно считать заработком с рынка.)

АШ, надо тренировать

Иван Портной, не совсем так… рынок — место, где бабки переходят из рук нетерпеливых в руки терпеливых… не помню кто это сказал))

а терпеливым можно попробовать торговать хотя бы так:



тестил эту забавную стратегию здесь