Новости тг-канал
Купить MozgovikЕдешь, правда, глядя лишь назад, в зеркало заднего вида.
При таком сравнении становится понятным иллюзорность «закономерностей».
SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Комментарии к постам 3Qu
Кайрос, не очень понял почему не получится начать движение. Садишься и едешь.![]()
Едешь, правда, глядя лишь назад, в зеркало заднего вида.![]()
При таком сравнении становится понятным иллюзорность «закономерностей».
Едешь, правда, глядя лишь назад, в зеркало заднего вида.
При таком сравнении становится понятным иллюзорность «закономерностей».
- 04 мая 2025, 00:04
3Qu, так я и написал уже, что вероятность за 1000 шагов с нулем в среднем и волатильностью 1% попасть в диапазон от -5% до +5% меньше 0,1. А как раз среднее у 1000 таких испытаний по 1000 шагов как было нулем, так и останется.
Пародия на Смарт-Лаб, по принципу — Лишь бы руки были в бизнесе, а на результат похрен? ))) Кстати без учёта закономерностей даже начать движение не получится, а если и да то не дальше первого поворота и даже не развилки.
- 03 мая 2025, 23:52
А. Г., есть еще одна закономерность СБ, которую отмечал еще Фейнман в своих лекциях.
Если СБ ушло от некоторого значения, то вероятность вернуться на него незначительна.
Если СБ ушло от некоторого значения, то вероятность вернуться на него незначительна.
- 03 мая 2025, 23:47
Кайрос, я всегда мысленно сравниваю игру на бирже с ездой на велосипеде по лесной тропинке. Вот едет человек по лесной тропинке, а есть ли смысл искать закономерности в ее поворотах? По ней надо просто ехать.
Сложнее, когда она раздваивается.![]()
Мы все помешаны на создании торговой системы. Может не надо?
«Вам с шашечками, или ехать?»
Сложнее, когда она раздваивается.
Мы все помешаны на создании торговой системы. Может не надо?
«Вам с шашечками, или ехать?»
- 03 мая 2025, 23:45
Закономерности есть. Есть торговцы неэффективностей, они получают профит.
- 03 мая 2025, 23:45
3Qu, это как раз совершенно верно, если у нас стационарное случайное блуждание с одинаковым числом постоянных игроков за весь период. Другое дело, что если добавить в условие, что начинают играть 1000 игроков и при какой то просадке игрок выбывает, то конечно на конце испытаний у нас будет гораздо меньше доля выигравших от 1000. А вероятность не поиметь просадку на СБ со средним нуль конечно очень маленькая.
Вообще-то результат немного странный. Просто в силу симметрии задачи должно быть 50/50. Возможно, что дело в этом тесте вот в этом моменте:
Вот это вот «чуть-чуть», возможно, и исказило картину столь сильно.
Ведь при большой статистике пик распределения становится очень острым, и это «чуть-чуть» в себя вместило его львиную долю.
Проигравшими считались в том числе и те, кто в итоге, как минимум, не выиграл ничего или имел незначительную прибыль на интервале теста.
Вот это вот «чуть-чуть», возможно, и исказило картину столь сильно.
Ведь при большой статистике пик распределения становится очень острым, и это «чуть-чуть» в себя вместило его львиную долю.
- 03 мая 2025, 23:36
3Qu, вообще-то на СБ со средним нуль и ско 1% на одном испытании вероятность оказаться в диапазоне плюс-минус 5% через 100 испытаний меньше 0,1.
А. Г.,
ЗЫ При любой конечной сумме, при бесконечной игре все деньги в итоге окажутся у одного игрока.
На СБ со средним нуль число проигравших без плечей должно быть примерно 50%, а не 95%.Это неверно. Это можно показать, но оч много букв.)
ЗЫ При любой конечной сумме, при бесконечной игре все деньги в итоге окажутся у одного игрока.
- 03 мая 2025, 23:33
На СБ со средним нуль число проигравших без плечей должно быть примерно 50%, а не 95%. Это вероятность временной просадки счета в такой игре гораздо выше 0,5. Кстати, статистика брокеров по долгосрочным клиентам " без плечей" на фондовой бирже именно и показывает средний результат, близкий к «купил и держи без плечей». Это «плечи» приводят к большим убыткам в какой-то момент времени с вероятностью 0,99 и люди, не веря в будущее, уходят с рынка. Отсюда и превосходство убытков среди «плечевеков». Реальное «плечо» — это модуль номинала открытых позиций к стоимости чистых активов счета. Поэтому и шорты могут быть «с плечом», а могут быть «без плеча».
Кстати вопрос к топикстартеру — Вот вы смоделировали случайное блуждание и на основе полученных данных пришли к своим выводам. А вы уверены что ваше это блуждание действительно настоящее случайное случайное?
- 03 мая 2025, 23:28
А о том, что никаких явных закономерностей на бирже не существует.
Я бы сказал явных закономерностей чтобы зарабатывать! Звучало бы более полно! А когда если так, может быть голова и плечи, а если не повезло, то алмаз и шопол или ёршик, ну то такое себе…
Байкал, простые точно не работают. Сложные — эт вопрос. Особенно, если учесть, что на длинном интервале 5-10% должны выиграть просто случайно.)
- 03 мая 2025, 23:27
О чем это говорит? А о том, что никаких явных закономерностей на бирже не существует.
Нет) Это говорит лишь о том, что кто-то не умеет или хотя бы не пытается «проявить» эти самые закономерности. Это же надо потрудится, потратиться временем и усилиями. Гораздо легче всё что не укладывается в рамки 2+2=4 авторитетно объявить — «Закономерностей нет, всё это случайное блуждание». А да и не забыть максимально широко оповестить об этом )
- 03 мая 2025, 23:25
Получается что все методы которые используют в торговле не работают)
3Qu,
Согласен, так любую хрень на торгую стратегию натянуть можно. Но вопрос поста в том, что «что-то» должно работать и нужно понять принцип этого «чего-то». Вот кто бы объяснил, или показал👁️
- 03 мая 2025, 22:04
3Qu, слово сомнительно — это для начала. Понимаю, нет системы. Нет и уверенности. А тут как говорится. На бирже мы не товарищи. А потому считай как знаешь.
- 03 мая 2025, 20:47
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновая разметка
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- натуральный газ
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс