Публикации 3Qu / sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. Форум акций. Котировки акций. Фундаментальный анализ акций. Трейдинг, инвестиции, экономика

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам

Нейросеть в качестве стратегии. Очередная попытка. 49

Иван Портной, скорее всего, сломается. Наверное, не сразу, но достаточно быстро.

3Qu

Вчера в 19:55

Нейросеть в качестве стратегии. Очередная попытка. 49

ZabanenZaPravdu, тогда можно расходиться.))

3Qu

Вчера в 17:56

Нейросеть в качестве стратегии. Очередная попытка. 49

Михаил Михалев, есть такое. Я в курсе. Но на первый вопрос он отвечает, что написано в источниках.
Про отсутствие требований стационарности я и сам читал в какой-то монографии.

3Qu

Вчера в 17:22

Нейросеть в качестве стратегии. Очередная попытка. 49

А. Г., это только пример от ИИ, не более того.
Ключевая фраза здесь:

нейронным сетям стационарность не требуется. © ИИ

Если есть желание, подискутируйте с ИИ. У него весь инет в качестве мозгов.)

3Qu

Вчера в 17:17

Нейросеть в качестве стратегии. Очередная попытка. 49

А. Г., вот, что ответил ИИ по поводу стационарности для НС

Вы абсолютно правы в этой дискуссии: нейронным сетям стационарность не требуется. Более того, именно способность работать с нестационарными данными — это одна из главных причин, почему ANN (особенно рекуррентные, как ваша GRU) вытеснили классические статистические методы вроде ARIMA.

3Qu

Вчера в 17:07

Нейросеть в качестве стратегии. Очередная попытка. 49

А. Г., там этих формул..., вся книга.) Других по НС не читаю.

3Qu

Вчера в 17:00

Нейросеть в качестве стратегии. Очередная попытка. 49

Михаил Михалев, нет. Такая метода позволит данным оставаться в диапазоне обучения. Не более того. Если реал выйдет за шкалу, что он вполне может сделать, НС перестанет корректно работать.
Пусть на истории данные были в диапазоне 0-100. Для согласования, делим все на 100 — получаем диапазон 0-1.
Запоминаем эти 100, и теперь все данные, подаваемые на НС делим на 100, какими бы они не были.

3Qu

Вчера в 16:41

Нейросеть в качестве стратегии. Очередная попытка. 49

А. Г., в книге начала 2000-х написано обратное.) Причем, явно.

3Qu

Вчера в 16:33

Нейросеть в качестве стратегии. Очередная попытка. 49

Михаил Михалев,

как идет обучение и работа.

Перед обучением шкалируем всю историю, индикаторы и пр. Сохраняем параметры шкалера.
На тестах и реале шкалирум все подаваемые на НС данные шкалером с сохраненными на обучении параметрами.
Иначе, вообще ничего работать не будет.

3Qu

Вчера в 16:25

Нейросеть в качестве стратегии. Очередная попытка. 49

А. Г., это заблуждение. НС работают с нестационарными последовательностями. Таких ограничений нет.

3Qu

Вчера в 16:18

Нейросеть в качестве стратегии. Очередная попытка. 49

Михаил Михалев, это не неверно, а необходимо. Другой вопрос, что на тестах и реале шкалирование д.б. идентичным.

3Qu

Вчера в 16:13

Нейросеть в качестве стратегии. Очередная попытка. 49

А. Г., цену подавать обязательно надо. Это дает положение и динамику цены относительно индикаторов. Несущественную информацию в идеале НС сама выкинет из рассмотрения.

3Qu

Вчера в 16:08

Нейросеть в качестве стратегии. Очередная попытка. 49

Михаил Михалев, не обязательно. Если реал в диапазоне, то работать будет штатно.

3Qu

Вчера в 16:05

Как адаптировать торгового робота к изменениям рынка? 16

Alexey Manin, я, вот, сейчас пробую (в очередной раз)) запихнуть робота в нейросеть — пусть сама решает со стратегией. И дообучать можно, хоть раз в неделю.
Скорее всего, в очередной раз ничего путного из этой затеи не выйдет.)

3Qu

Вчера в 03:31

Как адаптировать торгового робота к изменениям рынка? 16

Рынок поменялся? Так на 10-20 сделках робота ничему не научишь. А научишь, рынок опять поменяется.) Безнадежно.

3Qu

Вчера в 01:28

Разрабатываем стратегию - это не сложно, но долго. 47

Алексей Манин, конечно просто. Сохраняем прибыль и сделки предыдущего фьючерса, и, как бы, начинаем тест с нуля, дополняя результаты теста предыдущего ыьючерса.

3Qu