Блог им. AlexeyManin

Как адаптировать торгового робота к изменениям рынка?

Народ, подскажите, кто как подстраивает своих роботов под изменения рынка?

Есть вариант:

1. Проводим на истории (например: 3 последних месяца) бэктест и изменением торговой системы (параметров или гиперпараметров) добиваемся стабильно ростущего тренда equity.

2. Торгуем с этими параметрами (например: 1 месяц).

3. Через месяц торговли все повторяем.

Попробовал такой вопрос задать ИИ и он мне столько выдал… Есть хорошие предложения, но есть и спорные, например:

  1. Режимная модельСначала определять режим рынка: тренд, флэт, высокая/низкая волатильность, risk-on/risk-off.Потом включать подходящий подрежим стратегии.Это лучше, чем пытаться одним набором параметров покрыть все рынки.

Мне кажется к моменту определения режима рынка, он заканчивается )))

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
633
16 комментариев
так ты не тогуй когда рынок поменялся...
ну например… если рынок растет то какой смысл в шорте?

торгуй что нибудь простое типа натурального газа… finviz.com/quote.ashx?t=BOIL&p=m
avatar
ves2010, да я про глобальные изменения типа, 3 месяца стратегия давала прибыль, а потом флет по equity.
avatar
Alexey Manin, ну вот смотри… прибыль была 3 мес… но в остальное время и в других фазах рынка бот не должен сливать… т.е 
делаешь тест на максимально возможном размере данных и бот не должен сливать 
avatar
ves2010, да… наверное мне надо пересмотреть подход к рынку, а то я хотел по простому, стратегию выбрал, что торгует раз в день )))
avatar
Alexey Manin, если торгует раз в день то за три месяца бот сделает максимум 80 сделок… а для доставерной статы надо хотябы 1000… т.е твоему боту изначально везет — ты выбираешь самый счастливый выйгрышный  лотерейный билетик… проблема в том что тираж спортлото разыграли еще год назад
avatar
ves2010, да с выборкой проблема.
avatar

 

  1. Режимная модельСначала определять режим рынка: тренд, флэт, высокая/низкая волатильность, risk-on/risk-off.Потом включать подходящий подрежим стратегии.Это лучше, чем пытаться одним набором параметров покрыть все рынки.

Мне кажется к моменту определения режима рынка, он заканчивается )))

С одной сделкой в день вам правильно кажется. Другое дело пытаться прогнозировать режим и с его учётом (прогноза) что-то с позицией делать, а не постфактум. Но это не точно.
avatar
Рынок поменялся? Так на 10-20 сделках робота ничему не научишь. А научишь, рынок опять поменяется.) Безнадежно.
avatar
3Qu, да я понимаю и с историей в 10-20, даже заморачиваться не стал бы. А вот когда 150 уже задумываешься, стоит ли начинать или еще истории подкопить )
avatar
Alexey Manin, я, вот, сейчас пробую (в очередной раз)) запихнуть робота в нейросеть — пусть сама решает со стратегией. И дообучать можно, хоть раз в неделю.
Скорее всего, в очередной раз ничего путного из этой затеи не выйдет.)
avatar

3Qu, думаю, может и получиться. Хочется в это верить )

avatar
как бы это парадоксально не звучало для вас, рынок акций вообще не меняется, просто вы используете не те вводные данные, поэтому, для начала измените вашу торговую систему))
avatar
pick, да я для торговли роботом, больше фьючерсы предпочитаю )))
avatar
Alexey Manin, ну, если у вас получается больше заработать во фьючах, чем в акциях, тогда конечно, у меня наоборот, фьючами вообще ни разу не торговал))
avatar
pick, мне кажется для акций не нужен робот. Или у вас все же робот? Комиссия большая на акциях и если часто продавать-покупать, дорого обойдется.
avatar
Alexey Manin, на акциях не нужен, там уж точно ТС другая))
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Базис: как отчет за 2 кв поменял взгляд на компанию?
Базис отчитался ожидаемо. Выручка +30%, гайденс на 2026 год сохранен: рост выручки 2026 ожидается на уровне 30-40%, рентабельность OIBDA 60%....
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АПРИ подтвержден на уровне BBB-.ru от НКР / АО РОЛЬФ понижен до А-(RU) / Элит Строй присвоен на уровне BBB.ru)
🟢ПАО АПРИ НКР подтвердило кредитный рейтинг на уровне BBB-.ru  ПАО АПРИ – основная компания группы АПРИ, выполняющая функции девелопера...
Фото
Индикатор SuperTrend в OsEngine: сигналы, формулы расчёта и бесплатный робот.
В этом выпуске разберём индикатор SuperTrend для OsEngine — инструмент, который определяет направление тренда через текущую цену и рыночную...
Фото
Спреды рублевых облигаций: какой стратегии можно придерживаться в текущих условиях
Отслеживание G-спредов (корпоративных облигаций к ОФЗ) важно для понимания общей динамики доходностей долговых инструментов, отражающей текущую...

теги блога Alexey Manin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн