Уже 5 измерений.

ну ты палку-то не перегибай) не 5 измерений а 5 переменных)

В общем смысле верные мысли. Сквозь строчки угадывается усталость от поиска и исследований. Это пройдет. Либо совсем пройдет желание искать и совершенствовать свои методы, либо это желание совсем отпадет. Удачи. 

но передумалось

ну и правильно!
тем более

стратегии про три индикатора, лои или хаи, два прихлопа и три притопа неинтересны

а значит они Вас не поимут

Сложно искать черную кошку в черной комнате, особенно когда ее там нет)).

Если заменить поиск на иссследования, то многое может найтись само по себе.  Т.е. не искать сколько (какой параметр), а почему именно это значение?

3Qu, Вы же  не про ёжика писали? 

NOT A HAMSTER, вы уверены? Иголки оч разные бывают.))

Александр, в некотором смысле, да.

Возьмите  магнит мощный на тонну кг и иголка сама к вам прилетит. 

3Qu, наверное, соглашусь. Мне в этом плане понравилась фраза из одного поста bascomo: «всё есть подгонка».

Александр, не очень проблема. Если вы что-то найдете в пространстве x,y,z, а пространство имеет большее кол-во измерений — это будет всегда подгонка.

По-моему, при нынешних вычислительных мощностях, доступных даже частнику, проблема не в том, чтобы найти, а в том, чтобы определить — та ли это иголка, а не просто подгонка.

Смешно. «Я взял школьный угольник и буду строить город!» 
ЗЫ: все крупные игроки занимаются разработкой и обучением НС. У них огромные объемы данных, причём прилично размеченных. Такие нейронки они используют в качестве тестов :-)))) 

Jkrsss, может быть. Я то говорю в том числе о своих экспериментах предсказания знака дневного изменения цены РАО ЕЭС на основе подачи на вход нейросети дневных приращений за 20 предыдущих дней цен РАО, Лукойла, Газпрома и S&P500. Эксперимент сразу показал, что СКО ошибки на обучающей выборке в разы меньше, чем на той, которую нейросеть не видела. А это означает, что её можно выбрасывать. 

Поэтому и стал копаться в научной литературе и нашёл то, что написал выше.

Я и в этом то обсуждении только и сказал, что на вход не надо подавать цены. А вот при подаче на вход нейросети каких-то индикаторов от них может что-то хорошее и получится. Это я не оспариваю.

Иван Портной, скорее всего, сломается. Наверное, не сразу, но достаточно быстро.

3Qu, 

Пусть на истории данные были в диапазоне 0-100. Для согласования, делим все на 100 — получаем диапазон 0-1.

А как вы будете шкалировать на OOS? Вдруг на OOS цена будет больше 100, входные данные превысят 1, и всё сломается.

ZabanenZaPravdu, случайности бывают разные. Возможно, в школе Вам это еще не объяснили.

 Прикольная тема, можно использовать в своих изысканиях. По стационарности я выше описал. Хотя я ценновой ряд напрямую не использую, а инструменты которые я использую уже стационарные. 

А. Г., применив метод вложения такенса, обойдете классическое требование стационарности, заменив на более мягкое -существования устоичевых топологических признаков(неровностей, циклов). 

ZabanenZaPravdu, ну, Джим Саймонс с его «Renaissance Technologies» рубил бабло весьма успешно. Да и наш Алекс Герко в Лондоне тоже в хороших прибылях.

Значит, таки, можно поймать удачу за хвост?

3Qu, У меня в блоге последний пост немного затрагивает эту тему: