1

Хорошая статья о тестировани + руководство по WLD. Давно уже обещал выложить эту статью в дополнение к прошедшей лекции

Здравствуйте.
 
Идет запись на курсы «Программирование роботов на S#»
 
Описание начального курса
stocksharp.com/lesson/course/LangCourse.aspx
продвинутый курс
stocksharp.com/lesson/course/SharpCourse.aspx
 
Начало курсов планируем на 2е апреля.
 
Курсы будут проходить по будним дням: ПН — СР — ПТ, с 18 до 21. Возможна корректировка времени проведения начала занятий по пожеланию слушателей.
 
Курс дистанционный, по нашему опыту это оказался более удобный и практичный способ проведения занятий. У вас будет запись прошедших уроков и другие преимущества перед очным курсом.
 
Чтобы вы лучше представляли себе, как проходит дистанционный курс, я записал подробный ролик, который вы можете просмотреть по ссылке
https://www.fuzemeeting.com/replay_meeting/1b06074c/2309305
Для участия в дистанционном курсе нужен микрофон.
После каждого урока, у вас будет такая же запись занятий.
Системные требования
www.webter.ru/node/125
 
Запись stocksharp.com/lesson/course/SharpCourse.aspx
 
Стоимость 19 400 за 36 часов. Запись видео остается вам

У проекта StockSharp новая победа и снова отличные новости для наших пользователей!

Библиотека StockSharp подтвердила свой высокий статус, отличную надёжность и производительность и с успехом получила сертификацию биржи РТС-ММВБ! 


Поздравляем всех с этим знаменательным событием! Оставайтесь с нами!
Теперь ссылка на наш шлюз присутствует на сайте Биржи.

Читайте статьи о торговых роботах на сайте StockSharp

Начинаем активную публикацию статей об алготрейдинге.

Присоединяйтесь к проекту StockSharp, следите за обновлениями сайта!
 Знание — Сила!

Всем привет!
Прошло уже достаточно времени с момента проведения первых лекций от StockSharp и пришло время порадовать Вас новыми полезными материалами. На данный момент идет активная разработка StockSharp Studio, мы сконцентрировались на этой задаче, поэтому я не успеваю записать новую лекцию, в которой покажу, как пишется робот с использованием библиотеки S# в онлайн режиме. Зато, я нашел отличную запись вэбинара Михаила Сухова. Запись была выложена на сайте finlabportal.ru/. Власов Дмитрий, владелец портала помогал нам организовать этот вэбинар. Сам сайт заслуживает внимания, можно найти интересные материалы на тему торговых роботов (реклама не проплачена :) ).
Напомню, что за основу выбора тем для лекций, мы решили выбрать правильный порядок того, как должен создаваться торговый робот.  Первый этап – тестирование торговой стратегии. Мы разобрали этот вопрос в двухдневной лекции, которую я провел при поддержке Цериха. Ссылки не вебинары



( Читать дальше )

Дождались! Наступил Новый Год!

Весь год мы трудились для вас, проводили обучающие семинары, организовали закрытый клуб алготрейдеров, устраивали конференции, участвовали в ЛЧИ и торговали роботами (написанными на новой версии Stock#).

Именно эту новую версию Stock# мы и хотим презентовать Вам в качестве нашего новогоднего подарка!

Разработка данной версии, которая началась целых полгода назад, наконец подошла к своему логическому завершению.

( Читать дальше )

Работа по созданию S# Studio идет полным ходом.

Дизайн первого варианта Студии будет лаконичным, максимальное внимание уделяется уникальным возможностям S# и внутренней начинке.

Сейчас мы хотим вам показать примеры того, как можно будет отображать график эквити в S# Studio.
Объединив всё то лучшее, что есть в других программах, мы оставляем пользователям выбор — какое конкретное отображение использовать при каких моментах тестирования.


Вариант 1.



Данный график прекрасно позволяет понять, как изменялась эквити портфеля и при этом какой капитал использовался в сделках.
Возможно вам стоит где-то увеличить плечо, а где-то уменьшить?
Всё это вы сможете визуально оценить по данному графику.


Вариант 2.


Не секрет, что для многих управляющих мерилом является базовый актив — S&P 500 для систем, торгующих на западных площадках и RTS для российских систем.
Именно данный график позволит чётко понимать кто есть кто — и стоит ли вкладывать деньги и дальше в систему, или лучше осуществить обычный Buy and Hold?

Вариант 3.

Стандартный график эквити, знакомый вам по многим пакетам (Wealth-Lab и другие).
Чётко видно на каких этапах были просадки по лонгам \ шортам, где система отработала на отлично.

Единственное отличие от других систем — мы всё объединили на одном графике. Ведь просадка неотделима от доходности.



Как видите, все графики полезны и каждый из них может помочь вам оценить систему на том или ином этапе тестирования.


Что дальше, что ещё может дать вам S# Studio?
Об этом вы узнаете в следующих постах.
Мы уверены, это будет лучшим продуктом на рынке! Оставайтесь с нами!

Бесплатные лекции STOCK#


Всем привет! После проведения вебинара о Тестировании торговых систем на мой почтовый ящик поступило большое количество писем с благодарностью и пожеланием продолжать проводить подобные мероприятия.
 Пост о прошедшей лекции
 
Тема следующей лекции -
Создание торгового робота в режиме он-лайн. Робота мы будем писать на языке программирования C# с использованием библиотеки StockSharp. Лекцию планируем провести уже в новом, 2012 году, ориентировочно в январе.
Пока не могу назвать точную дату лекции мероприятия, дело в том, что провести эту лекцию хочу я, но… пока еще учусь программировать  =)
С целью научиться программированию роботов, я стал посещать Курсы программирования торговых роботов, организатором которых являюсь я сам. Так что мне все карты в руки. О точной дате вебинара, сообщу позднее.
 
 Цель моего вебинара:
1) показать, как пользоваться библиотекой S# для написания роботов. Я смогу это сделать после прохождения курса по программированию торговых роботов.


( Читать дальше )

Прошло еще чуть больше двух месяцев после запуска нового робота. Продолжаю рассказывать об одной нашей стратегии. Подробно расписывал особенность стратегии в двух постах по ссылкам ниже.
1 и 2 часть
stocksharp.blogspot.com/2011/10/blog-post.html#comment-form
stocksharp.blogspot.com/2011/10/blog-post_03.html#comment-form
 
Если вкратце – мы бросили вызов одному из правил оптимизации, график оптимизируемого параметра должен быть ровным и прибыльным на большем количестве своих значений. Мы нашли такую стратегию, которая работает на очень ограниченном количестве значений параметра (возможно, что это подгонка и неустойчивая стратегия), но показатели риск/прибыль впечатлили, поэтому было решено запустить стратегию.  Если бы стратегия побила свою максимальную просадку * 2, мы бы признали эксперимент неудавшимся. Но, прошло > 4 месяцев.   Результат работы по тестам +120%, на реальном счету + 140% (т.к. запустили в самом начале после неск. убыточных сделок, а не 1го числа) На данный момент стратегия продолжает работать


( Читать дальше )