Сегодня будем рассматривать пример, в котором будем докупать актив, когда он идёт в сторону нашей позиции, и усредняться на откате. Делать это будем при помощи докупки актива в текущую позицию. Методами BuyAtMarketToPosition и SellAtMarketToPosition.

Итоговая логика робота на графике выглядит так:

1. Открываем робот-пример. AlligatorTrendAverage.

На ГитХаб в репозитории OsEngine это находится здесь:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Robots/PositionsMicromanagement/AlligatorTrendAverage.cs

Внутри проекта здесь:

В некоторых типах торговых алгоритмов при перезапуске тестера нужно обнулять переменные или массивы. Это нужно в довольно редких случаях, но Вы должны знать, как это делать. В этом посте посмотрим пример, в котором это реализовано.

1. Идём в пример PriceChannelScreenerOnIndexVolatility.

Он писался для лекций по стадиям волатильности и в нём есть переменные, которые нужно сбрасывать в начале теста, и робот довольно сложный…

На ГитХаб это здесь:

https://github.com/AlexWan/OsEngine

В проекте это здесь:

Бывают случаи, когда для роботов надо сохранять ленту сделок. Иногда без этого не обойтись. Между тем, это опасно и требует постоянного внимания.

Посмотрим на то как это делать не надо. И несколько советов о том, как делать это правильно. Для терминала OsEngine.

1. Когда надо сохранять ленту сделок?

В общем, существует две ситуации:

1. Когда Вы по ней торгуете, и нужна глубокая история.
2. Когда Вы торгуете по нестандартным свечам и имеете неосторожную привычку менять таймфреймы иногда. Так как при смене таймфрейма, если трейды не сохраняются, нестандартные свечи начнут своё построение с нуля!

2. Как включить сохранение ленты сделок?

У каждого боевого коннектора в OsEngine есть стандартные настройки, в которых можно включить сохранение ленты сделок. Большая статья про это здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1057253.php

В любом коннекторе за это отвечают вот эти три настройки:

Часто при внесении изменений в проект возникает ситуация, когда ваши изменения могут конфликтовать с обновлениями в главном репозитории проекта. Это происходит тогда, когда главный репозиторий успел обновиться уже после того как вы внесли свой новый код. Как автоматически избегать подобной проблемы рассказываем в новом видео для программистов.


VK Видео:


RuTube: 

Видеообзор функционала выставления наклонных и горизонтальных уровней, по которым можно входить и выходить из позиций. 


VK Видео:


RuTube:

Сегодня рассмотрим пример того, как можно усредняться через отложенные ордера на открытие других позиций.

Данный тип усреднения позволяет в полной мере тестировать торговую логику робота на свечных данных, т.к. использует заявки на усреднение типа BuyAtStop и SellAtStop.

1. Открываем робот-пример. EnvelopsCountertrend.

На ГитХаб в репозитории OsEngine это находится здесь:

https://github.com/AlexWan/OsEngine

Внутри проекта здесь:

Сегодня рассмотрим пример того, как можно выставлять несколько ордеров на закрытие по позиции одновременно. Делать это будем через открытие нескольких позиций на входе.

Напоминаем, что архитектура OsEngine запрещает выставлять на рынок больше одного лимитного ордера на закрытие по позиции за раз, и при помощи такой конструкции можно это ограничение обойти.

1. Открываем робот-пример. PriceChannelCounterTrend.

На ГитХаб, в репозитории OsEngine это находится здесь:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Robots/PositionsMicromanagement/PriceChannelCounterTrend.cs

Внутри проекта здесь:

Открыли новую минирубрику в нашем Гайде. «Микроменеджмент позиций». О том, какие бывают паттерны управления позициями, и как это выглядит в исходном коде (т.е. на примерах).

Поговорим о том, что там будет.

В гайде этот раздел можно найти тут:

На данный момент подготовлено ПЯТЬ примеров работы со сложной работой с позициями. Для них пишутся статьи:

1. Контроль позиций по разным типам входов при помощи SignalTypeOpen и SignalTypeClose. Эта уже выложена в ГАЙД.
2. Выход из позиции в несколько ордеров одновременно через множество открытий.
3. Усреднение позиции открытием новых позиций.
4. Усреднение и пирамидинг позиции последовательный, для одной позиции.
5. Последовательный выход из позиции разными ордерами.
6. Вход в позицию через кастомный айсберг для реала.
7. Одновременный выход из позиций лимитками, ожидающими в рынке.
8. Усреднение двумя лимитками, ожидающими в рынке.
9. Бест-практикс. Делать в тестах на свечах всю логику в событии завершения свечи.

Вопрос менеджмента позиций сложный, и копий сломано немало…

VK Видео:


RuTube:

Каждый отдельный робот в OsEngine может открывать множество разнонаправленных позиций. При этом, чтобы различать позиции для различного управления ими в будущем, их необходимо помечать. Поговорим об одном из способов помечать позиции через поля SignalTypeOpen и SignalTypeClose у позиции.

Сегодня с Вами разберём робота, который торгует ДВЕ торговые логики одновременно, разделяя логику как раз по сигналам.

1. О чём речь?

Каждый экземпляр класса робота одновременно может вести несколько позиций. Фактически это число ничем не ограниченно, все упирается в производительность железа и размер средств на счете. В таких случаях роботу бывает необходимо разделять позиции по каким-либо критериям, например, по причинам открытия и/или закрытия позиции. Для этих целей в классе Position имеется два открытых поля:

public string SignalTypeOpen

public string SignalTypeClose

Оба они могут содержать произвольное строковое значение, передаваемое через торговые методы.

Как правило, сигналы используются для анализа позиций и удобства восприятия информации, но также с их помощью можно строить сложные торговые системы, основанные на ветвлении логики в зависимости от сигнала, приведшего к открытию и закрытию позиции.