Итак, для начала новость: в OsEngine  теперь есть возможность подключиться к торгам на Мосбирже с использованием FIX/FAST. На днях получили официальную сертификацию для коннектора MoexFixFastSpot. Код коннектора можно посмотреть на Гитхабе.

Рассмотрим, что это за протоколы такие

В условиях современной фондовой торговли скорость и надежность передачи данных играют ключевую роль для участников рынка. Протоколы FIX (Financial Information eXchange) и FAST (FIX Adapted for Streaming) являются важными инструментами для эффективного взаимодействия с Московской биржей (Мосбиржей). Эти протоколы обеспечивают стандартизированную и высокоскоростную передачу данных, что критически важно для алгоритмической торговли и других высокочастотных операций. Рассмотрим, зачем нужны эти протоколы в торговле, что они позволяют и чем отличаются от других профессиональных коннекторов Мосбиржи.

Зачем нужны FIX/FAST протоколы на Мосбирже?

FIX и FAST протоколы широко используются в фондовой секции Мосбиржи по следующим причинам:

Продолжаем усложнять пример ThreeSoldier, о котором говорили некоторое время назад. Теперь добавим в него механизм адаптации под усреднённую внутридневную волатильность. Получим ThreeSoldiersVolatilityAdaptive. Делаем силу сигнала одинаковой на всю глубину теста, чтобы и 5ть, и 10ть лет назад сигнал был одной силы.

Напомню, базовая идея паттерна «Три солдата» заключается в том, что мы должны найти на графике три растущих свечи подряд:

Пин бар – свеча с огромной тенью вверх или вниз. Один из самых популярных свечных паттернов. Сегодня рассмотрим робота, который его торгует. Разберём его логику и исходный код.

В данном случае торгуется не классический строго разворотный вариант, а в тренд!

Сразу давайте посмотрим, как это выглядит на графике:

Коллеги, всех приветствую!

Некоторое время назад закончил разработку подключение к Московской Бирже по протоколам FIX и FIX/FAST для терминала OsEngine. Сами исходники находятся здесь. А это первая статья из серии про FixFast, в которой будем разбираться с тем что это такое.

Начнём с того, что нужно делать в первую очередь. С поисков в Гугле и Яндексе какой-то информации. И как у меня это проходило.



На СмартЛабе полно успешных алготрейдеров, и наверняка тема давно разжевана очень подробно (нет и немного да, но об этом чуть дальше). Выяснилось, что, несмотря на значимость этой темы, найти исчерпывающую информацию в популярных открытых источниках оказывается непростой задачей.

Далее следует описание того, с чем я столкнулся в поисках информации.

1. Недостаток подробных руководств

Одной из основных трудностей является отсутствие подробных и пошаговых руководств. Хотя в интернете можно найти общие описания протоколов FIX и FAST, информация о специфике их применения на Мосбирже встречается редко. Большинство ресурсов ограничиваются поверхностными сведениями, не углубляясь в конкретные настройки и процедуры подключения.

Продолжаем обсуждать работу роботов на удалённом сервере. В нашем гайде, это раздел «Удалённые серверы». Сегодня обсуждаем проблемы распределения ресурсов на сервере.

На удалённом сервере могут быть не настроены оптимальные условия для работы торговых роботов. Это касается как OsEngine, так и других платформ для создания роботов. Это может быть:

• В моменты переполнения оперативной памяти сервер перезагружается из-за отсутствия файла подкачки для системы.
• Приоритет на фоновые задачи, а не на работу приложений.

Следование этой инструкции по настройке сервера может существенно облегчить Вашу жизнь.

Идём в меню пуск и заходим в панель управления:

Сегодня обсудим самый базовый и простой пример робота, позволяющий торговать свечные паттерны.

Называется он ThreeSoldier — Три солдата. Это классический свечной паттерн, упоминаемый практически в любой книге по трейдингу об этих самых паттернах. И по сей день работающий, между прочим. И это как раз то, что нейросети видят, если им подать на вход свечи.

Друзья мои, хочу поздравить Никиту с завершением активной стадии написания коннектора для MOEX FixFast Spot. Ну и всех нас хотел поздравить с тем, что в OsEngine появился коннектор к FixFast на C# с открытым кодом. УРА!

Программисты со стажем (мидлы и архитекторы) уже могут начинать разбирать исходники.

Находятся они в проекте, вот здесь:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/tree/master/project/OsEngine/Market/Servers/MoexFixFastSpot

Пользователям пишется ГАЙД.

Можно будет без излишних проблем получить подключение к SPOT площадке. Около 10 статей на тему пишется. И по самому подключению и по архитектуре самого коннектора. В течении пары недель будут выложены в наш корпоративный блог.

Сертификат получен. Авто-Тесты пройдены. Однако

У нас сейчас ещё будет несколько недель обкатывания проекта в боевых торгах. Т.ч. ещё какие-то проблемы обязательно будут исправлены. Держите руку на пульсе.

Ну и Никите ещё раз респект!

Продолжаем разбираться со слоем создания свечек. Заключительная статья. Сегодня рассмотрим серию Tick сверху вниз и разберёмся с тем, как она работает. Этого должно быть достаточно, чтобы на основе этого делать свои серии.

1. Где находится серия Tick?

В Os Engine имеется возможность осуществления торговли с использованием эмулятора, что представляется очень удобным, особенно для начинающих алготрейдеров. Этот инструмент отлично подходит для проверки торговой стратегии. При активации эмулятора ордера не будут направляться на биржу, а будут обрабатываться внутри самой платформы.

Как включить?

Из главного меню запускаем Bot Station Light.

Продолжаем разбираться со слоем создания свечек. И сегодня поговорим про параметры серии. Чтобы пользователь мог менять настройки, нужно разобраться с тем, что это такое.

1. CandleSeriesParameters в проекте.

Внутри OsEngine параметры для серий свечек находятся здесь: