Привет, друзья!

В сегодняшней лекции мы переходим к изучению профессиональных методов проверки стратегий и начинаем с Walk-Forward оптимизации. Эта методика, предложенная Робертом Пардо еще в 1992 году, позволяет не просто находить лучшие параметры алгоритма для прошлых данных, но и оценивать способность этих параметров быть устойчивыми к будущим изменениям рынка. Основная идея заключается в пошаговом движении «окна» тестирования по истории: на участке In-Sample мы обучаем торгового робота, а на холодных данных Out-of-Sample проверяем его реальную эффективность. Такой подход помогает отсеять стратегии, которые показывают прибыль лишь за счет переподгонки и не имеют под собой реального преимущества.

В практической части занятия мы перейдем в оптимизатор OsEngine и настроим необходимые параметры. Затем запустим тесты, после чего я покажу, как анализировать и интерпретировать их результаты и на что обратить внимание. Мы снова вспомним о робастности и отдельно поговорим про ее численный показатель — вы узнаете, какое значение является своего рода «черной меткой» для стратегии и поводом отказаться от ее использования.

В этом видео разбираем индикатор DeMarker — осциллятор, разработанный Томасом ДеМарком для оценки рыночных экстремумов через сравнение обновлений максимумов и минимумов.

Рассмотрим историю создания, пошагово разберём формулы расчёта DeMax, DeMin и итогового значения DeMarker. Обсудим основные торговые сигналы: зоны перекупленности и перепроданности, выход из экстремальных зон, дивергенцию и пересечение средней линии 0,5.

Покажем бесплатного робота для OsEngine — OverboughtOversoldDeMarker. Робот с контртрендовой логикой с SMA-фильтром и выходом по трейлинг-стопу.

ВК Видео:

Rutube:

Друзья, всех приветствую!

Красивый график доходности в тестере легко может оказаться ловушкой для начинающего алготрейдера. В этом уроке мы продолжим осваивать инструментарий OsEngine и разберем «наивную» оптимизацию — метод, с которого начинают многие новички, но который может их погубить. Мы обсудим проблему переподгонки стратегии под историю конкретной бумаги, когда отличная прибыль в оптимизаторе оборачивается серьезными убытками в реальных торгах. Я объясню, почему такой подход считается «красной зоной» алготрейдинга и почему поиск лучших параметров на одном участке данных является самым рискованным методом тестирования, где математическая случайность выдается за торговое преимущество.

В практической части видео мы перейдем в оптимизатор OsEngine, выберем робота для демонстрации «наивного» подхода и подключим сет исторических данных, который скачали в прошлой лекции. Мы поэтапно изучим весь интерфейс данного модуля — я буду пошагово объяснять, какие настройки за что отвечают.

Всем привет!

Обсуждение теоретических основ позади, и в пятой лекции нашего базового цикла мы наконец переходим к практической работе непосредственно с терминалом для алготрейдеров OsEngine. В данном уроке я покажу, как скачать актуальную версию программы с GitHub и правильно ее запустить. Также мы уделим внимание вспомогательным ресурсам проекта: я продемонстрирую, как быстро ориентироваться в огромной базе знаний FAQ, содержащей более 500 прикладных статей и инструкций, и расскажу, где можно получить оперативную поддержку от сообщества и разработчиков OsEngine, чтобы быстро решать любые технические проблемы.

Основная часть занятия посвящена подготовке качественной базы котировок для ваших будущих исследований. С помощью модуля OsData мы научимся подключаться к источнику данных и выкачивать историю бумаг Московской биржи. Я объясню, по каким критериям стоит отсеивать неликвид и инструменты, у которых нет глубокой истории. Покажу, как настроить модуль Tester Light для проведения симуляций и загрузить в него подготовленный сет данных. А в финале ролика мы запустим в тестере два алгоритма с принципиально разной логикой, чтобы вы наглядно увидели процесс обработки котировок и исполнения ордеров на историческом интервале.

Parabolic SAR — один из классических трендовых индикаторов технического анализа. В этом видео разбираем, как он устроен, по какой формуле считается и какие сигналы даёт.

Рассмотрим историю создания: Parabolic SAR предложен Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Разберём формулу расчёта для восходящего и нисходящего трендов, роль фактора ускорения (AF) и логику смещения точек индикатора по мере развития движения.

Покажем, как добавить Parabolic SAR на график в OsEngine, настроить параметры робота и запустить его тестирование. На примере BreakParabolicSAR: покупка выше значения индикатора, продажа ниже. Результаты тестов на Сбербанке и нефти с разбором ключевых метрик.

ВК видео:

Rutube:

Друзья, привет!

Создание торгового бота в нынешних реалиях выглядит не сложнее, чем поиграть в LEGO: различные конструкторы на кубиках, нейросети, да и просто сотни встроенных в OsEngine роботов позволяют запуститься в рынок с пол-оборота. Однако, несмотря на доступность инструментария, зарабатывают далеко не все. В четвертой лекции нашего цикла мы разберем одну из главных причин неудач начинающих — отсутствие робастности у используемых алгоритмов. Я объясню, почему стратегия, показывающая идеальный график доходности в тестере, может начать стабильно терять деньги сразу после включения на реальном счете, и как не попасть в ловушку самообмана при подборе параметров.

В этом видео я перечислю основные подходы к оптимизации: от ее полного отсутствия и опасного «наивного» тестирования до профессиональных методов, таких как walk-forward и кросс-тесты. Расскажу, как существенно улучшить этот процесс с помощью разделения исторических данных на участки «обучения» и «проверки» и группировки бумаг по стадиям волатильности — одних из самых эффективных методик в алготрейдинге.

В этом видео разбираем индикатор TRIX (Triple Exponential Moving Average) — осциллятор, который подавляет рыночный шум за счёт тройного сглаживания экспоненциальной скользящей средней.

Поговорим об истории появления TRIX, разберём пошаговую формулу расчёта и три основных торговых сигнала: пересечение нуля, изменение наклона и дивергенция.

На практике посмотрим, как добавить индикатор на график, и протестируем робота StrategyTrixAndEnvelops — трендовую стратегию в связке с Envelopes и трейлинг-стопом.

ВК Видео:

Rutube:

Сегодня вышла лекция про то, как разворачивать OsEngine в режиме сервиса-автоследования

Кому интересно — залетайте!

В лекции:
Установим и подключим OsEngine к Т‑Инвестициям;
Настроим робота для эмуляции портфеля и развернём ведущий;
Подключим ведомые портфели к торгам.

Статья с анонсом:
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/0d1dbf4d-5adc-4348-9bd2-17a1cab531ab/

Сам вебинар тут👇
https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/ATMaraphon230426/

Удачных алгоритмов!

Приветствую, друзья!

В третьей лекции нашего базового цикла мы переходим от классификации стратегий к суровой реальности алготрейдинга — оценке порога входа в каждое направление. Многие новички совершают фатальную ошибку, пытаясь зайти в нишу, которая требует навыков, нарабатываемых годами. Сегодня я расскажу о том, какой багаж знаний требуется для различных классов алгоритмов, чтобы вы могли честно ответить себе на вопрос: в какой области вы будете наиболее эффективны? Важно выбрать траекторию, которую вы физически сможете довести до конца, не выгорев на полпути — будь то низкоуровневая системная разработка, глубокие математические исследования или работа с рыночными механиками.

Вы узнаете, какие языки программирования придется выучить для реализации скоростных арбитражных стратегий и возможно ли здесь реальное применение «вайб-кодинга» с помощью нейросетей для достижения результата. Также обсудим, сколько времени могут занимать исследования статистических зависимостей и в каких случаях алготрейдеру еще потребуется стать экспертом по международному налогообложению и офшорным структурам.

Разбираем индикатор Aroon — технический инструмент для определения силы и направления тренда. В видео рассмотрим историю появления индикатора, разберём формулы расчёта линий Aroon Up и Aroon Down, а также ключевые торговые сигналы.

На практике покажем, как добавить Aroon на график в OsEngine, и разберём бесплатного робота BreakParabolicAndAroon, который работает на связке Parabolic SAR и Aroon.

ВК Видео:

Rutube: