Фьючерс

Друзья, мы продолжаем серию обучающих постов о простых и прибыльных торговых стратегиях на фондовых биржах.

В предыдущих статьях мы рассказали о синтетическом вкладе под 18% годовых в долларах на криптовалютной бирже, а также рассказали о том, как можно собирать фандинг на индексе Московской бирже.

Сегодня мы хотим рассказать об одной из самой простой, на наш взгляд стратегии - внутрибиржевой арбитраж на срочном рынке.

Важный момент статья публикуется 18.12.2024 г.

Арбитраж — справедливое решение или другими словами подход к торговли, основывающийся на базовом принципе рынке о том, что отклонение цены от справедливой имеет временный характер, т.е. всегда к ней возвращается.

• Доходность — от 50 и больше % годовых (срок нахождения в 1 сделке не более 3 месяцев)
• Уровень риска — низкий
• Трудозатраты и внимание — средние
• Сложность стратегии — низкая
• Дополнительная инфраструктура — не требуется

*используем общую классификацию: низкие, средние, высокие

( Читать дальше )

Разбор поведения юридических лиц в Индексе ММВБ за 2024 год. Платформа mscinsider

Наша команда MSCinsider специализируется на предоставлении и разборе инфографики по открытом позициям физических и юридических лиц на рынке. Давайте разберем ММВБ сегодня. На фоне высокой ключевой ставки и инфляции, нам нужно понимать куда идет рынок со стороны сентимента. 

Сейчас мы посмотрим график чистых позиций юридических лиц в ММВБ. Чистые позиции — это разница покупок и продаж. Если график выше нуля, то покупок больше. Если ниже, то продаж.  

1) График чистых позиций юридических лиц по фьючерсу Индекса Мосбиржи за 2024


Чистые позиции физических и юридических лиц всегда зеркальны. Юрлица это по большему счету ММ (маркетмейкер). Это означает, что физлица сейчас в рекордных покупках, судя по графику, а юрлица в рекордных продажах. Опыт показывает, что физлица ошибаются больше чем юрлица, так как физлица торгуют на эмоциях. 

Давайте проанализируем эти чистые позиции на цене. Для этого используем индикатор RSI на чистых позициях юрлиц и наложим их на цену. 

( Читать дальше )

‼️ Юрлица обновили исторический рекорд по коротким позициям в индексе ММВБ!

К чему бы это ?! Напишите свое мнение в комментах.

Подпишитесь на канал Openinterest, чтобы первыми получать инсайд о поведении инвесторов на рынке!

( Читать дальше )

Моська решила запустить в 2025 году сразу 35 новых фьючерсов. И среди них – фьючерс на ключевую ставку!

При этом данный конкретный фьючерс планируют сделать доступным для неквалов после прохождения ими тестирования. Т.е. его сделают доступным максимальному количеству «инвесторов»… Вот только инвесторов ли? Скорее, спекулянтов и любителей сыграть в казино...

Что такое фьючерс? Это контракт на определенный актив (акция, валюта, товар, индекс), с помощью которого покупатель (ну, либо продавец) может заработать на росте или падении его стоимости в конкретные сроки без приобретения самого актива. Понятно, что ключевую ставку купить нельзя. А вот угадать, куда она пойдёт и заработать на этом – можно.

🙈На мой взгляд, такой фьючерс – абсурд. Потому что он подменяет собой саму суть фьючерсов. Да, я знаю, что многие трейдеры используют фьючи (и опционы) для спекуляций. Но изначальная идея дериватива – страхование определённых рисков.

( Читать дальше )

В последние пару недель, рынок снова мужественно отстаивал уровень 2500 пунктов. Но на этой неделе видим ускорение продаж. 15 пакет санкций, высокая еженедельная инфляция, и общая усталость розничных инвесторов делает свое дело.

Что говорят нам наши индексы-ключики? Пошли разбираться!

🔑IMOEX — главный индекс. Все еще держится у зоны поддержки 2550-2450 пунктов. Видно, как данный уровень очень значим для крупных игроков, но текущая неделя вновь продавливает рынок вниз.


🔑MM1! — фьючерс на IMOEX.Последние две недели выглядит хуже основного индекса. Игроки продолжают ставить на продолжение коррекции. Особенно важно то, что фьючерс уже ниже на 30 пунктов основного индекса — как писали ранее, это сильный сигнал к снижению.

( Читать дальше )