Межбанк

Национальный клиринговый центр (НКЦ), главный контрагент для учета сделок на российском рынке, в июне 2024 года резко сократил объем межбанковских операций. Это связано с санкциями, введёнными США и Великобританией, которые ограничили возможности НКЦ проводить финансовые операции с долларом, евро и британским фунтом.

Основные изменения:

• Объем предоставленных кредитов: Сократился в 5,7 раза, до 20 млрд руб.
• Прочие средства: Уменьшились на 359 млрд руб., до 5,39 трлн руб.
• Привлеченные средства: Уменьшились на 477,9 млрд руб., до 4,71 трлн руб.
• Средства на клиринговых счетах: Уменьшились в 4,3 раза на активных счетах, до 109,8 млрд руб., и в 1,7 раза на пассивных, до 231 млрд руб.
• Депозиты в Банке России: Сократились с 141 млрд до 20 млрд руб.

Причины и последствия:

Эксперты связывают сокращение операций с санкциями, которые ограничили возможности НКЦ выступать контрагентом по операциям с недружественными валютами. Это временное явление, так как НКЦ уже давно готовился к таким ограничениям.

После приостановки торгов долларом США и евро на Московской бирже следить за изменением курсов валют стало сложнее — торги с биржи перешли на внебиржевой рынок, а графики с биржевыми данными недоступны. 

Для вашего удобства портал Finam.ru начал публиковать котировки и графики с курсами на главной странице, которые обновляются в режиме онлайн и отражают текущие уровни доллара США и евро к рублю на межбанковском рынке. 

Также на главной Finam.ru доступны еще два источника с данными о курсах валют: официальный курс ЦБ, который с 13 июня устанавливается по новой методике (на основе данных о межбанковских операциях на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день), и актуальный обменный курс в московских офисах банка «Финам» — оперативно меняется в течение дня в зависимости от ситуации на рынке. 

Прямой доступ к курсам на межбанковском рынке также доступен по ссылке

Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest

Объемы межбанковского кредитования упали на 27,2% по сравнению с докризисным уровнем, следует из статистики ЦБ. Участники рынка пересмотрели лимиты друг на друга и больше не дают в долг в валюте.

В апреле объем кредитов, выданных российскими банками друг другу, показал самое резкое сокращение за четыре года: за месяц он упал на 14%, или на 1,43 трлн руб., следует из данных Банка России.

На 1 мая остатки на счетах, где отражаются межбанковские кредиты, достигли 8,77 трлн руб. — это сопоставимо с уровнями начала 2020 года. 

Российские банки резко сократили кредитование друг друга на фоне санкций — РБК (rbc.ru)

Съезд РСПП призвал власти сделать что угодно с укреплением национальной валюты

Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) вчера прошел в нестандартном формате: на нем не обсуждались, как прежде, частные проблемы бизнеса, обострившиеся в условиях санкций. Угрозой, требующей срочного решения, предприниматели и присутствовавшие на съезде представители Минфина, Минэкономики и Банка России признают неконтролируемое укрепление рубля — без внятного механизма ослабления национальной валюты или без отказа по крайней мере от дискуссий на эту тему, создающих неопределенность, компании-экспортеры, по их убеждению, неспособны планировать работу. Бизнес поддерживает любые механизмы влияния на курс, в том числе новую идею интервенций на рынок через покупку нерезервных валют — это предложение Минфина. Во власти консенсус отсутствует и продолжается дискуссия, влиявшая вчера на курс в режиме реального времени. ЦБ не готов отказываться от плавающего курса, а Минэкономики не поддерживает стремление Минфина и ЦБ вернуть

• Своп (деньги/деньги, доллары за евро, рубли за доллары – самый низкий риск и соответственно низкие ставки – по причине того, что если с контрагентом «что-то случиться» — вам останется то, что вы взяли у него…)
• РЕПО (риск выше, но при этом все равно – у вас «что-то останется», обычно это акции/облигации с дисконтом к рынку за деньги)
• МБК (это открытый лимит на контрагента, если у него «что-то вдруг» — вы встанете «в очередь» за своими деньгами => вряд ли что-то получите…)

Интересно, кто включил пылесос на межбанке и является ли это симптомом нездоровья такого участника?

«Резервный расчет производится в случае выполнения хотя бы одного из нескольких условий, в частности превышения доли одного участника RUONIA 75% общего объема сделок, учитываемых в RUONIA. С 14 по 18 мая 2021 года указанное условие выполнялось в связи с тем, что произошло превышение установленного порогового значения. Рост концентрации межбанковских операций происходил на фоне увеличения оборотов одного из участников рынка»
Пресс-релиз ЦБ