Дивергенция

На графике индекса гособлигаций RGBI вырисовывается что-то похожее на дивергенцию: минимумы цены всё ниже, а минимумы по RSI-7 начинают подрастать. Дивер, правда, слабенький пока что. Зато поведение цены очень похоже на то, что было в августе-октябре 2023. Тогда тоже наблюдался аналогичный дивер, после которого цена отскочила со 117.5 до 120.5.

Так что если в ближайшее время индекс RGBI начнёт расти, я бы не торопился с покупкой облигаций. Доходностей, сопоставимых со ставкой =18%, пока нет. Обещания ЦБ РФ по ДКП более чем жёсткие. А по технике вы сами видите на графике, чем всё закончилось в прошлый раз.

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !
Если пост понравился, ставьте лайк (сердечко).

Коллеги, сегодня поговорим о ключевом моменте на рынке — Стохастическая дивергенция.

Дивергенция может быть сигналом разворота, предупреждая о возможных изменениях на рынке, когда цены и стохастический индикатор движутся в противоположных направлениях. На графике мы видим, как рыночные пики становятся все выше, а затем возникает расхождение между ценой и осциллятором.

⬇️Основные принципы стратегии:

🔵Бычья дивергенция: Когда цены делают новые минимумы, а стохастический индикатор не подтверждает их, это может предсказывать разворот вверх.

🔵Медвежья дивергенция: Если цены достигают новых максимумов, а индикатор не подтверждает их, это может предсказывать потенциальное снижение цены.

Стратегия стохастической дивергенции использует стохастический осциллятор для обнаружения различий между направлением цены и индикатора.

❕Торговля по этой стратегии требует тщательного анализа графиков, использования дополнительных сигналов и контроля уровней риска и стоп-лоссов.

Что такое дивергенция простыми словами?

 Учимся ...

Дивергенция (от лат. Divergo — отклоняться) — расхождение между ценой биржевого актива и значением индикатора.

Отклонение означает, что цена продолжает расти и достигает нового максимума, а индикатор начинает падать и показывает более низкие максимумы.

Как фильм «Дивергент» — учит отойти от стереотипного мышления и осознать спектр возможностей, так и мы покажем разносторонние грани личности каждого. и Отречение.

 

( Читать дальше )

Сегодня предлагаю изучить такое понятие, как «дивергенция». Часто она является предвестником скорой смены тенденции, а потому умение ее выявлять поможет вам вовремя открывать и фиксировать позицию.

Дивергенция (от лат. Divergo — отклоняться) — расхождение между ценой биржевого актива и значением индикатора.

Дивергенция возникает тогда (на примере бычьего рынка), когда новый достигнутый ценой максимум выше предыдущего, а вот максимум на используемом индикаторе (например, RSI или MACD) расположен ниже предыдущего. Такая раскорреляция цены и индикатора говорит об ослаблении тенденции, что бывает полезно знать как при открытии позиции, так и при закрытии сделки. Для более подробного изучения рекомендую эту статью.

На что обратить внимание:
🔹Дивергенция может быть оценена только тогда, когда цена сформировала:
📌 Более высокий максимум по сравнению с предыдущим.
📌 Более низкий минимум по сравнению с предыдущим.
📌 Двойная вершина.
📌 Двойное дно.

🔹Скрытая дивергенция имеет место, когда цена делает более высокий минимум, но осциллятор показывает при этом более низкий минимум.

( Читать дальше )

В прошлой части мы поговорили об основных разновидностях осцилляторов: выяснили их статистическую эффективность и основные способы применения в реальности. Напомним, основной вывод прошлой статьи заключается в том, что подходить к теме осцилляторов следует крайне аккуратно в связи с большим количеством ложных сигналов, которые подают наиболее распространённые.

Сегодня мы поговорим о более специфических осцилляторах, которые достаточно редко попадают в поле зрения новичков, да и нечасто обсуждаются в профессиональных кругах, однако заслуживают того, чтобы их обсудить, в связи с особой практической ценностью.

1. Kairi Relative Index (KRI) — относительный индекс Каири, чаще однако можно встретить название метод Каири. Впервые индекс рассчитан в середине XX века в Японии, однако широкое распространение стал получать только в начале 70-х. По своей сути является одним из простейших осцилляторов, однако нередко в простых решениях скрывается элегантность. Формула для расчёта:

KRI = ((PRICE — SMAn)/SMAn)*100%

( Читать дальше )

Дивергенция – это расхождение графика цены с графиком индикатора в трейдинге. Если цена формирует новые максимумы, а график индикатора каждый раз указывает на максимумы ниже предыдущих, такое явление называется дивергенцией.
Часто неопытные трейдеры обобщают такие расхождения и схождения одним термином – дивергенция, и медвежья дивергенция является примером такой дивергенции.

Конвергенция, с другой стороны, это схождение графика цены с графиком индикатора в трейдинге.
Если на графике цены каждый последующий минимум ниже предыдущего, а на графике индикатора – выше, то можно говорить о конвергенции.
Бычья дивергенция часто называется конвергенцией трейдерами.

Расшифровка с дилетантского:
1. Бычья дивергенция = конвергенция;
2. Медвежья дивергенция = дивергенция.

Продолжим вчерашнюю тему диверов на рынке, но уже с практической точки зрения. Ниже представлены три актива. Ваша задача оценить их с точки зрения графика и покателей индикатора MACD (принцип работы любого осциллятора идентичен).

( Читать дальше )

Дивергенция возникает тогда (на примере бычьего рынка), когда новый достигнутый ценой максимум выше предыдущего, а вот максимум на используемом индикаторе (нампример, RSI или MACD) расположен ниже предыдущего. Такая раскорреляция цены и индикатора говорит об ослаблении тенденции, что бывает полезно знать как при открытии позиции, так и при закрытии сделки. Для более подробного изучения рекомендую эту статью.
На что обратить внимание:
🔹Если цена достигает более высокого максимума, осциллятор также должен показывать более высокий максимум. Если цена делает более низкий минимум, осциллятор также должен показывать более низкий минимум.
🔹Дивергенция может быть оценена только тогда, когда цена сформировала:
📌 Более высокий максимум по сравнению с предыдущим.
📌 Более низкий минимум по сравнению с предыдущим.
📌 Двойная вершина.
📌 Двойное дно.
🔹Скрытая дивергенция имеет место, когда цена делает более высокий минимум, но осциллятор показывает при этом более низкий минимум.
🔹Когда вы видите, что цена достигает более высокого максимума во время бычьего тренда, но RSI делает более низкий максимум, это означает, что тренд теряет свой импульс.

( Читать дальше )

Начавшаяся неделя может стать весьма значимой для индекса московской биржи, и не только из-за ПМЭФ. Мы можем увидеть смену растущего тренда. Ниже постарался под разным углом обзора проанализировать этот вопрос.

Фундаментал

Рынками правят потоки капитала. В условиях частичной изоляции нашего рынка одним из значимых потоков явл-ся дивидендные выплаты. Но дивидендный период завершается, основные выплаты уже прошли. Из предстоящих остаются Лукойл, Татнефть, МТС, но не факт, что этого хватит для роста всего индекса.
На этой неделе проходит ПМЭФ, что способствует появлению новых договоренностей и позитивных новостей по ряду эмитентов, но по факту его завершения вероятна фиксация прибыли: «покупай на ожиданиях, продавай — на фактах».
А что тяжеловесы индекса? В конце концов, даже один Сбер способен вытягивать индекс. Но Сбер находится во флэтовом движении, он почти никак не отреагировал на сильный опубликованный отчет. Лукойл после дивидендного гэпа не смог набрать силы для его быстрого закрытия и ушел вниз. Газпром вообще фундаментально слаб, он способен в моменте лишь на отскок.

( Читать дальше )

Появляются сомнения в устойчивости текущего роста американского рынка. Рынок тащат вверх несколько имён. Идёт явная дивергенция между S&P и NASDAQ.

S&P-500 и NASDAQ-100 с начала года (примерно).

NASDAQ: +29.60%
S&P-500: +9.74%

Хотя если посмотреть с конца 2021, то NASDAQ всего лишь наверстывает потерянное.



( Читать дальше )