Волотильность

Российские брокерские компании активно готовятся к запуску торгов в выходные дни, что позволит клиентам управлять своими активами в любое время. На данный момент три брокера уже предлагают такую возможность, и другие крупные игроки рынка рассматривают внедрение этой опции.

Возможности и перспективы
Запуск торгов по выходным дням дает клиентам возможность более гибко управлять своей ликвидностью, что особенно важно в случае неожиданных расходов. Например, можно быстро продать паи и вывести деньги на карту даже в выходной день. Эксперты считают, что это нововведение может привлечь дополнительных клиентов, особенно тех, кто ценит гибкость в управлении своими активами.

Риски и ограничения
Основной риск новой опции — низкая ликвидность в выходные дни, что может привести к повышенной волатильности котировок. Для поддержания ликвидности брокеры используют внутренних маркет-мейкеров, но их возможности ограничены. В случае резкого падения ликвидности может возникнуть ситуация, когда стакан ордеров будет пуст, что приведет к резким колебаниям цен.

( Читать дальше )

Вчера был парад 20- ок и 40 (соракетов) — SPCE, BBBY, VIR, M, PBI, CNK, MAC и другие. Ничего подобного на тухлом российском рынке не случается годами. Не надо изощрятся, выжидать, и.т.д. Бабло просто прыгает из экрана… Такое ощущение, что новая команда Байдена решила разбогатеть на фонде прям сейчас… С целью притупления эмоций до покуистического, использую винишко. Скёль ))

Здравствуйте, вы находитесь на канале посвященный инвестициям и приумножению личный сбережений.

( Читать дальше )

Системные фишки объемного анализа на платформе sbpro по торговле ены 6J

( Читать дальше )

Натолкнулся на интересную  статью на Bloomberg.
В ней идёт речь о волатильности на рынке облигаций, так вот индекс Моve (аналог VIX) находится на самом низком уровне за последние 30 лет, собственно картинка:


А за низкой волатильностью, следует ее стремительный рост.

Сколько, по Вашему мнению, продлится медвежий рынок?

Высокая волатильность при коротких стопах и длинных профитах может дать заработать. Что происходит? Третий день S&P падает, ну это понятно, они испугались. Но мы после выступления Путина должны расти. Короче у меня третий день прибыль. И возникают желания. 
 или 

 НЕЛЬЗЯ ЗАГАДЫВАТЬ !

Вот тут товарищ ПВМ столкнулся с трудностями. Попытаюсь помочь коллеге и, возможно, кому-то еще.

Для начала надо определиться, что именно вам нужно. Лично я наблюдаю четыре вида этой субстанции на смартлабе:

1) «волатильность» — это классика. Надо, однако, понимать, что это такое, а классическим определением является СКО лог-приращений цены, приведенное к годовому периоду.

2) — «волотильность» — от глагола «волочиться». Как-то связано с волочением цены туда-сюда, поэтому «изменение от максимума до минимума за какой-то период» а также ATR, скорее всего, подойдет.

3) «волонтильность» и «волантильность» — никак не связаны с ценовым движением. Тем не менее четко прослеживается связь с профнепригодностью пользователей этих терминов.

Лично я рекомендую сфокусироваться на классической версии, но тема сложная. Даже когда говорят про волатильность со знанием дела, подразумевают иногда разные вещи. Все во многом зависит от того, кто говорит и зачем. 

( Читать дальше )

Статистика по Индексу ММВБ:

Год	Максимальное   падение цены закрытия, %	Максимум   (H-L)/L, %	Максимальное   падение цены в течение года, %	Количество дней   в году, когда обновлялся исторический максимум	Доходность за   год, %
1997	-20,8	0	-33,34	4
1998	-17,3	0	-78,21	0	-46,69
1999	-12,5	0	-6,64	15	234,96
2000	-8,4

( Читать дальше )