Волотильность

В статье от 16 сентября этого года я в двух словах накидывал мысли о нисходящем движении на SP500. Не собираюсь горланить мол «я же говорил»! Просто делюсь мыслями по этому поводу.

Как известно крупный инвестор не шортит. Крупные фонды инвестируют в компании для получения доходности выше средней рыночной, т.е. выше SP500. Но на случай падения рынка производит так называемое хеджирование, опять же покупая, но только уже другие торговые инструменты. К примеру, опционы Put на SP500, фьючерс (/VX) на индекс волотильности (VIX)(индекс волотильности, к слову, рассчитывается исходя из количества купленных опционов на SP500), акции фондов, держащих этот фьючерс в своем портфеле (UVXY, VXX и т.п.).

Так вот, предсказать какой-то небольшой или даже большой креш можно обнаружив вливанием капитала в инструменты хеджа. Что я и пытался вкратце донести в предыдущей статье на эту тему. Замечу, что подобные вливания происходят до выхода каких-то важных новостей, а не во время или после (а это важно!).

( Читать дальше )

Последние дни UVXY достаточно серьезно приседает, но сегодня вероятно появился покупатель, поскольку SPY растет, а UVXY при этом удерживается. Предполагаю, что крупный капитал готовится к какому-то падению рынка, хэджируясь через волотильность. 
 
Подобная ситуация была 17-18 августа 2015. После которой произошло мы все знаем что. К сожалению не могу показать в ТоСе (истории не хватает), покажу кароче как смогу

Но если в прошлый раз были короткие стопы по сравнению с потенциалом прибыли, то сейчас риски по UVXY ставить на мой взгляд сложнее, да и потенциал меньше (хотя кто знает как рынок может свалиться). 

( Читать дальше )

Для выбора фьючерсов в квике сортирую текущую таблицу параметров по вкладке «Обороты». Как выбрать самые шустрые, самые волонтильные опционы? По каким параметрам отсеять лишние, слабенькие?

Сегодня по индексу волотильности(UVXY) сделали реверсный сплит 5:1, как правило это говорит о продолжении роста...
(Как же они утомили уже)

source 

Великая VOLATILITY правит рынком, сейчас она уснула, давай просыпайся!!! купил колов викса: 
Call
13.000
Jun 18, 2014
по 100$
сейчас VIX 11.6, если 18.06 дойдет до 13(+12%) то выду в -100$, 14(+20%) останусь при своих, 15(+29%) по виксу дадут мне 100$ — +100% на штуку + комис.
может за один день сделать, может и сгореть… лудомания? нет, хедж!!!
теперь задачка по поиску граля:
на сколько($) ZIV надо брать один кол викса на месяц вперед за 100$(+2 на низком или +3 страйка на высоком VIX) чтобы ПОЛЮБОМУ (95%, 100% не бывает) быть в +3-5% в месяц ?
я взял один на 4к$, то есть если он сгорит и будет тихо то ЗИВ вырастет на 8%( может и 4% ), ну останется 2-6%
а если колбаснет до 16, опция будет 300$, а зив -10-15%, то есть — 400-600$, то есть выход +100$ до -300$ или от +2% до -4 %.
все это + комис убило граль, но я все равно так сделал! бля как это забить в таблицу и нарисовать… ну кто в теме понял.
опции на викс ведут себя необычно, дох открытого интереса


( Читать дальше )

Первый раз я писал про чудо ЗИВ год назад http://smart-lab.ru/blog/119534.php тогда и прикупил, сейчас удвоился, почему? Год был тяжелый, и для меня и для депозита, что только не торговал, преимуществено опционы и стратегии из них, было пару залетов, но мы с депо выстояли! ZIV дал 40% за этот год, сначала просев на 20%, почти по теории что при стабильном  VIX 12.75%, ZIV дает  3% в месяц, но конечно не надо забывать что при резком скачке VIX будет просадка, теоретически временая, на следующий год надеюсь будет больше! что это такое?
на самом деле сам не до конца не понимаю.
год мы друзья, а Market Capitalization уже $100,085,100 !!! http://www.velocitysharesetns.com/ziv, график роста капитализации этого ETN ZIV я не нашел и не помню сколько было когда брал, ну теперь картинки и мысли, год в сравнении с VIX :


( Читать дальше )

купили стрэнгл, валатильность выросла, но цена толком не сдвинулась на данный момент
Можно ли закрыть позицию, и получить прибыль с волотильности?
 
Спасибо