wti

Хотя по-прежнему сохраняется вероятность продолжения развития локальной коррекции, все же можно рассмотреть вариант, согласно которому предполагаемый треугольник уже завершен. Если данное предположение будет верно то, скорее всего цена без нарушения критического уровня продолжит движение вверх. Но стоит понимать, что идет заключительная волна роста, поэтому движение вверх может быть ограниченным.

Рекомендация:  в рамках текущего сценария рекомендуется дождаться формирования первого паттерна в виде 5-3 формации вверх, после чего можно будет продолжить наращивать покупки с целями в районе 53,00-55,00.

Движение вниз по фьючерсу на нефть сорта WTI, хоть и было не особо сильным, но коснулось сильной линии поддержки, собственно, дав участникам рынка понять, что уровень 49.00-49.50 достаточно важен и его пробой будет иметь последствия.

Технически, картина достаточно понятная. Или вырисовывается консолидация и после коррекции рост возобновится, или же, пробой ниже 49, даст толчок движению вниз.

Остается только торговать от линии поддержки: на пробой или отскок. Но помимо этой скучной линии, уровня, давайте посмотрим, какие же силы стоят за медведями и быками, какие факторы влияют на решения покупателей и продавцов, ведь рынок нефти сейчас, как никогда богат на разного рода новости, слухи и события.

Бычьи факторы

OPEC как драйвер

Не за горами очередное заседание ОПЕК. Страны, уже договорились о замораживании и снижении квот до 32.5 миллионов баррелей в день, но 30 ноября, возможно, страны — члены картеля, пойдут на какие то новые шаги, хотя, пока никаких намеков на это нет.

Фьючерс сорта WTI уже вырос на 6-7 долларов на этих новостях, причем, часть роста была вызвана заявлениями Владимира Путина о том, что Россия также готова пойти на заморозку квот, дабы сохранить стабильность на нефтяном рынке. Вообще, считаю, возможность дальнейшего роста, без серьезных сокращений в добыче маловероятным.

Картель впервые за много лет пошел на такой шаг и если снижение до 32.5 миллиона баррелей, все, на что они способны, то быки покинут рынки в ближайшее время. И тут мы увидим пробитие не только уровня 49, но и 45, а то и ниже. Некоторые эксперты говорят о том, что для ощутимого эффекта, необходимы сокращения на как минимум 2 млн. баррелей

Цена по нефти продолжает оставаться в сформировавшемся коррекционном диапазоне, который предположительно принимает вид треугольника. И по-прежнему, если данный диапазон устоит то, выход из него будет направлен вверх.

Рекомендация:  в рамках текущего сценария рекомендуется дождаться завершения рассматриваемой коррекции, после чего можно будет протестировать небольшие покупки с целями в районе 53,00-55,00.

Волатильность проседает третий день подряд. Причем происходит это на приличные величины. Продавцы волатильности словно говорят трендфолловерам: «Денег нет, но вы держитесь. Хорошего настроения вам». 

Сегодня вторник — день запасов от API. Завтра среда — запасы от EIA. Традиционно два важных дня для торговцев «черным золотом». Вспомним, какой ажиотажный шип происходил в прошлый четверг (сдвиг из-за дня Колумба) в виде шипа. 

Уровень поддержки для трендфолловеров все тот же — 51,4 долларов за баррель. Вчера кольнули эту зону, в течение 2 часов испытывали нервы покупателям нефти. Однако более чем на ложный заход в 20-25 центов сил у «медведей» не нашлось. Поэтому бычий моментум сохраняется в силе. До последнего торгового дня декабрьского Брента остается 8 дней.

Далее перейдем к арбитражерам. Спред WTI-Brent — для спокойного трейдинга. Здесь больше предсказуемости, в отличие от первичных цен. 

Цена по нефти продолжает развитие предполагаемого треугольника, и хотя рассматриваемая коррекция может принять более глубокую форму, все же не зависимо от этого рост будет возобновлен. Поэтому если предположение о развитии локальной коррекции будет верно то, завершение данной коррекции может стать вполне комфортной базой для построения краткосрочного торгового плана по открытию длинных позиций.

Рекомендация:  в рамках текущего сценария рекомендуется дождаться завершения рассматриваемой коррекции, после чего можно будет протестировать небольшие покупки с целями в районе 53,00-55,00.

На российском рынке пара доллар/рубль на прошедшей неделе на фоне высоких цен на нефть вновь обновила минимум этого года и достигла 61.8175, после чего резко отскочила вверх. Возможно, это уже начало давно ожидаемой мной длительной коррекции к падению с январских максимумов в направлении диапазона 71-80, которая может продлиться до зимы, а может и до начала весны. Варианты долгосрочных разметок здесь. Закрытие недели — 62.96. Индекс РТС смог обновить годовой максимум, достигнув 1018.98, после чего развернулся вниз и закрыл неделю на отметке 983.04.

Мировые рынки

Нефть Сейчас уже можно констатировать, что 11 февраля этого года нефть WTI поставила низ годового и четырёхлетнего цикла на уровне 26.05 (разметку можно посмотреть здесь). Как и предполагалось, диапазон 51-55 был достигнут (максимум — 51.67). Снижение с этого уровня продолжалось до 3 августа, 

«Анатомия шипа» — именно так должна называться дисциплина в учебном заведении для трейдеров. Шип, спайк — один из самых эффективных и часто торгуемых паттернов на рынке. Вчерашний шип после запасов был уникальным. Его можно сопоставить лишь с теми событиями, которые происходили после срыва сделки ОПЕК в апреле 2016 года.

Рассмотрим анатомию вчерашнего шипа.

18:00:00 — Попытка роста выше 52 долларов наталкивается на ожесточенное сопротивление. Серьезные разборки внутри секунды между 51.8 и 52 долларами.

18:00:01-18:00:02 — Начало снижения от 52 долларов. Причем 2 секунды подряд продают ожесточенно.

18:00:03-18:03:57 — Плавное снижение на минимум дня.

18:03:58-18:06:00 — Цена падает до 51 долларов за баррель. Начинается истерика в стакане. 

18:06-18:14:11 — Маркетмейкеры в страхе прячутся, происходит что-то непонятное. Какая-то неведомая глобальная сила жестко толкнула котировки, сработал эффект домино. 

Цена по нефти продолжает развитие локальной нисходящей коррекции, и хотя не исключено, что коррекция может принять вид более глубокой модели, се же не исключено, что данная коррекция может принять вид треугольника. В принципе внутренняя структура продолжает оказывать поддержку рассматриваемому сценарию, поэтому, если данное предположение будет верно то, после завершения коррекционной волны, нефть может уверенно возобновить движение вверх.

Рекомендация:  в рамках текущего сценария рекомендуется дождаться завершения рассматриваемой коррекции, после чего можно будет протестировать небольшие покупки с целями в районе 53,00-55,00.

Вот она сила эффективных рынков — отыгрывать информацию еще до ее публичного выхода. Вероятно, рынок нефти ожидал, что запасы вырастут впервые за 6 недель, как итог, нефть после выхода данных (API рост на 2,8 млн. баррелей при прогнозе 250 тыс.) переписала минимум недели всего на 20 центов. То есть, эти данные уже были заложены в движение во вторник и среду. 

Поэтому и говорят, что эффективные рынки сложно обыграть — они знают все, в том числе и инсайд. А в случае запасов — спотовые трейдеры весьма плотно ведут статистику по рынку, поэтому после 5-недель снижения запасов вполне логично было, что эта краткосрочная тенденция оборвется. 

Однако рынок продолжает оставаться умеренно бычьим. Это факт. Цели в районе 55-60 долларов в силе. Это предположение (его подтвердил даже стратег BlackRock). 

Взглянем на скью:

Вола просела по всей кривой дельта.

Посмотрим на спред WTI-Brent:

Цена по нефти продолжает развитие локальной нисходящей коррекции, и пока по-прежнему нет ясности какой вид примет она. В принципе в данный момент не особо важно, какой вид примет данная коррекция, так как если предположение о развитии восходящей волны большого треугольника будет верно то, после завершения рассматриваемой, локальной коррекции нефть может уверенно возобновить движение вверх.

Рекомендация:  в рамках текущего сценария рекомендуется удерживать ранее открытые короткие позиции, но временно воздержаться от активных действий до завершения коррекции вниз.