swt-робот

На смартлабе в мой адрес периодически проскакивает вопрос (сейчас уже реже, но еще попадается): — «А сколько зарабатывает SWT-метод?»
Меня всегда ставит в тупик и вгоняет в ступор этот простой вопрос. Любой ответ совершенно бесперспективен, потому что люди даже не понимают, что они спрашивают.
С таким же успехом можно спросить сколько зарабатывает RSI, стохастик, Ишимоку, волновая теория Эллиотта, метод Ганна и т.д. и т.п. И ждать ответа, которого не будет. Максимум что можно ответить, это помогает ли тот или иной метод понять, что происходит на рынке.

Ни один метод анализа, ни один индикатор, даже самый хороший, сам по себе ничего не зарабатывает.
Зарабатывать можно с помощью некоторой торговой стратегии, построенной на основе метода, индикатора или группы индикаторов. И на основе даже одного индикатора можно построить десятки разных торговых стратегий с разными параметрами и отличающейся эффективностью, от прибыльных до катастрофически убыточных. Разница в деталях, на первый взгляд незначительных.

( Читать дальше )

В выходные готовил обновленное описание индикатора каналов и решил набросать торговую стратегию и использованием этого индикатора, частично взамен, частично с использованием трендовой стратегии, с которой я работаю последние годы.
Быстро набросал код, запустил тест на коротком интервале, получил неплохой результат и обрадовался. Но чтобы исключить случайность решил протестировать на годичном интервале и слегка офигел от результата, показанного на рисунке.
Начал разбираться в чем причина и офигел повторно. Я чего-то напутал в логике торгового алгоритма и пятый день не могу понять, что он делает.
Я хотел добиться определенного результата, логичного и понятного, а получил неизвестно что. Для меня ясно только одно, что внутри дня торгуется контр-тренд, но в логике определения направления торговли так напутано с логическими переменными, что мои мозги отказываются что-либо понимать. И результат остается непонятным. а непонятный результат чреват непредсказуемыми потерями.
Сижу, чешу репу…

Март для российского рубля был очень волатильным.
В первую неделю месяца пара USD/RUR сформировала максимум на уровне 66.4811, протестировав 8 марта верхнюю границу канала волатильности краткосрочного тренда ( график масштаба Н4 ниже по тексту), после чего доллар начал обвальное падение, прорвав краткосрочную поддержку на уровне 65.0461 и сформировав как теперь уже видно, краткосрочный минимум на уровне поддержки 63.6255.
Далее в дело в мешался ЦБ РФ (Коррекционное снижение курса рубля...), который сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, отметив, что инфляция складывается ниже ожиданий Банка России и инфляционные ожидания населения и предприятий также снижаются. и во второй половине дня в пятницу 22 марта участники рынка приступили к фиксации прибыли, вызвав ослабление рубля в основных валютных парах, а пятница 29 марта завершилась подтверждение прорыва верхней границы ключевого канала локального тренда 63.6255-65.1412, подтверждая краткосрочный разворот вверх с целью на уровне краткосрочного сопротивления  65.9149, практически совпадающим с границей канала волатильности для краткосрочного тренда. Зона уровня 65.9149 является критической для выбора дальнейшего направления движения рынка.

( Читать дальше )

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, отметив, что инфляция складывается ниже ожиданий Банка России и инфляционные ожидания населения и предприятий также снижаются.
Во второй половине дня в пятницу 22 марта участники рынка приступили к фиксации прибыли, вызвав некоторое ослабление рубля в основных валютных парах. Тем не менеее, рынок не вышел из пределов канала локального тренда и говорить об изменении тренда на укрепление рубля пока что преждевременно.

 Технический анализ трендов. 

Основной тренд — гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба — остается в нисходящей коррекции в уточненном канале долгосрочного тренда 55.5460-74.6290. Пара в 2016 году возвратилась в канал волатильности основного тренда (канал бирюзового цвета на графике цен), ликвидируя «перегрев» рынка в предыдущие годы. Затем был протестирован кластер поддержек основного и долгосрочного трендов (55.2470-55.5460) и с тех пор рынок торгуется в уточненном канале долгосрочного тренда 55.5460-74.6290.



( Читать дальше )

Если сил смотреть на графики еще есть, то писать нет. Авитаминоз что-ли.



По рублю. Никаких изменений вчерашний день не принес, только чуть-чуть расширил ключевой канал дневного тренда 63.6420-64. Новые значения - горизонтальные линии индикатора красного цвета. Перерисовывать не стал.
С учетом того, что канал немного изменился, а более ничего не изменилось все остается на местах, как и было написано вчера

Прорыв нижней границы ключевого канала продолжит нисходящее движение в рамках среднесрочного тренда с целью на уровне 61.8754.
Прорыв верхней границы ключевого канала расширит коррекционный диапазон вверх примерно до уровня ранее прорванной краткосрочной поддержки 65.0461. Но это будет не разворот, а коррекция.

А теперь пару слов о философии и ее связи с практической торговле.

Стоит Фридрих Ницше у прилавка и думает: «Какую половину рябчика взять: переднюю или заднюю?
Вроде бы хочется отождествить акт поедания птичьей плоти с зарождением мира, с началом чего-то прекрасного, а с другой стороны, в задней части есть вкусные ноги, хотя это закат и омрачение. А может, вдоль его разрезать? »
Озадаченного ученого заметил продавец и поспешил поинтересоваться, о чем тот задумался.
Ницше поделился своей бедой, на что продавец ему ответил: — Ваша теория стройна. Она отражает объективную реальность и согласовывается с современными взглядами философов, однако истинная суть мироздания состоит в том, что рябчиков половинками мы не продаем.

Два дня назад:

Рубль вышел из зоны локального перегрева, в которой находился с 15 марта, и возвратился в канал волатильности локального тренда, что предполагает коррекционный рост котировок, возможно до верхней границы ключевого канала. которым на момент распечатки графиков является канал дневного тренда 64.1264-64.8824.
Прорыв нижней границы ключевого канала продолжит нисходящее движение в рамках среднесрочного тренда с целью на уровне 61.8754.
Прорыв верхней границы ключевого канала расширит коррекционный диапазон до уровня локального сопротивления 65.4131, но принципиальных изменений в ситуацию не внесет. А вот прорыв уровня сопротивления 65.4131 уже может служить признаком завершения нисходящего движения и разворота рынка вверх, аннулируя гипотезу среднесрочного нисходящего тренда. Впрочем. посмотрим, как будет развиваться ситуация.

И сегодня.
Технический анализ трендов.



( Читать дальше )

Разнобой в обозначениях российского рубля в валютных парах у разных дилеров объясняется следующими факторами.
Буквенный код российского рубля в стандарте ISO 4217 — RUB, цифровой — 643; до денежной реформы 1998 года использовался код RUR (810). Этот цифровой код — 810 — продолжает использоваться для нумерации банковских счетов и в настоящее время. (см. по ссылке).
На графиках ниже по тексту использовано обозначение RUR.
Что будет с рублем в ближайшее или более отдаленное время? Ходи к гадалке, не ходи к гадалке, все равно не узнаешь — это рынок валют, а прогнозировать валютные курсы всегда было одним из самых неблагоприятных занятий.
На поведение национальной валюты РФ влияет все: политика страны, активность иностранных инвесторов, стоимость нефти и привязанная к ней стоимость газа, ожидания населения и его действия на рынке наличной валюты, уровень промышленного производства, отток капитала, курсы иностранных валют и уровень инфляции в государствах, в которых эмитированы эти валюты, действия ЦБ РФ на валютном рынке.

( Читать дальше )

В течение прошедшей недели особой динамики роста цен нефти не наблюдалось. Рынок незначительно обновил предыдущий максимум на уровне 67.74 и сформировал новый, на уровне 68.10. Затем началась коррекция локального тренда, которая продолжается и на момент распечатки графиков. Но сценарий среднесрочного роста с целью 77.45 остается актуальным.

Технический анализ трендов.



По старшим трендам ситуация остается стабильной.
Основной тренд — гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба — по-прежнему находится в фазе восходящей коррекции и продолжает движение вверх, оттолкнувшись от нижней границы канала пиковой волатильности.



( Читать дальше )

Ситуация остается примерно такой же, как и на утро пятницы 15 марта. Рынок продолжает консолидацию в окрестности цели краткосрочного роста на уровне 1.13371. Волатильность снижается, две неудачные попытки прорыва уровня уже состоялись. На момент распечатки графиков котировки снова продвигаются вверх, в зону уровня 1.13371, намереваясь совершить третью попытку прорыва цели краткосрочного роста и продолжить восходящее движение уже в рамках среднесрочного тренда с целью на уровне 1.16325.
Подробности ниже по тексту.

Технический анализ трендов.



Без изменений. Основной тренд — гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба — в восходящей коррекции в канале 1.03398-1.25761. Рынок протестировал нижнюю границу канала, затем верхнюю границу канала и в рамках основного тренда продолжает движение вниз.



( Читать дальше )

Примерно месяц назад нефть решительно прорвала краткосрочное сопротивление на уровне 64.11, которое служило преградой роста предыдущих два месяца, и ушла вверх обещая покупателям большие и скорые прибыли, поскольку следующая цель роста, среднесрочная, расположена на уровне 77.45. Да и приверженцы классического графического анализа были очень довольны — сработала их любимая фигура разворота  «Голова и Плечи» (перевернутые).
Но не тут-то было. И хотя 3.5 доллара (приблизительно) тоже рост, но ни цели SWT-метода, ни цели классики графического анализа достигнуты не были.
Уровень краткосрочного сопротивления 64.11 котировки пробили, но уперлись в новый уровень 67.74, который поначалу был рядовым сопротивлением дневного тренда. Потом он превратился в сопротивление локального тренда, а после отката рынка назад, к ранее пробитому уровню 64.11, приобрел статус краткосрочного сопротивления.
И вот в этом канале 64.11-67.74 цены и болтаются с середины февраля, сначала показав заявку на бурный рост, а затем уйдя в болото бокового движения.
Тем не менее, перспективы роста к уровню цели среднесрочного тренда 77.45 сохраняются.
А теперь подробнее по отдельным трендам.



( Читать дальше )