smoketrader

Как говориться — «дождались»...
Как и было анонсировано ранее — сегодня появилась отчетность на сайте ЦБР и теперь можно сделать «консолидированную» таблицу по российским банкам:

Первая таблица — 30 «аутсайдеров», которые приближаются к «пороговому» нарушению норматива Н1 — не ниже 10%.
Санкции: предписание, ограничение (на вклады, валютные), отзыв...

Из «практики» если банку запрещают (ограничивают) электронные платежи — через месяц — отзыв лицензии...

Новый рейтиг выглядит достаточно удручающе, хоть часть «прошлых» нарушителей и вышла из списка — но при этом, более-менее «именитые» банки — остались и еще добавились новые… а-ля «Пробизнес» и «Собинбанк»… «Мособл» несколько «поднялся» выйдя из 15 первых...


Справочно — середнячки, среди известных банков:
 

Сегодня продолжился тренд «набора» профучастниками денег у ЦБР. 
Участники «привлекли» чуть более 300 млрд. рублей.

Свопы на доллар пока высоковаты — более 5%.
Курс доллара с утра упал с 30,84 до 30,62 — что оказало некоторую поддержку быкам на РФР… Пока намечается некоторая консолидация по валюте, но можно предположить и продолжение снижения...



 

Я по dayly затрендел 
Хорошо катилось
Weekly по башке огрел
Эквити – накрылось…
(народное)

Все прекрасно знают 2 основных «лагеря» на рынке: бычки и медведики. Одни получают профит на растущем тренде, другие на падающем. Одни оптимисты, другие пессимисты. А поскольку – рыночный цикл состоит из 4 составляющих – то у этих 2-х групп есть: 1 время заработка (тренд в их сторону), 1 время «слива» (тренд в другую) и 2 времени «колбасни» (это «пик» и «дно»)  — тут возможен как заработок, так и «лось» для обеих групп.
 
Обе группы в основном «маниакальны» в своих «пристрастиях». Т.е. «пофиг на все» надо «лонгить» говорят быки и тоже говорят медведи и «шортят»… Кто-то угадывает… Я даже среди «профи» видел убежденных «медведов», которые летом 2009 и 2010 пытались «шортить» рынок (ГП и Сбер в частности) причем убежденно так… летом 2009 «шортили» Сбер от 20 руб. до 60, на 55 еще довносили и «сливали» по 70… Ну и «убежденные быки» были «вынесены на гриль» в 2008.


( Читать дальше )

TGTF!!!

Как обычно по пятницам я «свожу» воедино все свои недельные данные по ставкам, валюте и соотношением между ними и «вывешиваю» для Вас:

Недельная динамика ставок:
Динамика прошлой недели (снижение ставок) продолжилась в перый день текущей, однако, уже на следующий день начался рост и в среду утром рынок достиг локальной вершины — РЕПО в овер «брали» по 6,5%, а своп был 4,8% (по свопу пока максимум за октябрь — в сентябре максимум был 5,1%).
На текущий момент времени участники рынка несколько «успокоились» и ставки пошли на снижение. Недельное РЕПО лонгируется по 6%.

Хотя на рынке МБК сегодня ощущается нехватка денег — в октябре обычно платят по корпоративным долгам (а значит надо им купить валюту => ЦБ снижает курс корзины). Как Вы видите МБК несколько подороже РЕПО.



( Читать дальше )

Как я говорил уже ранее — плечевые сделки (маржинальные) зачастую исполняются (фактически, являются) сделками РЕПО...
 
Как Вы знаете — «маржиналку» Ваш брокер даёт, в среднем, под ставки 12-16% годовых, что в случае сделок РЕПО, мягко говоря – не рыночно. Безусловно, тут можно бесконечно долго спорить о том, что для того чтобы самому исполнить сделку РЕПО нужно «постараться», а «маржиналка» — мгновенно-доступна… При этом, нужно понимать, цена «РЕПО» на рынке сейчас порядка 5,5 овернайт и 6,1 недельно...
 
Я предполагаю, что сделки РЕПО могут быть интересны среднесрочным (и выше) инвесторам, которые покупают бумаги не более чем на 1 «плечо». Тут можно несколько «сэкономить», получив бумаги или деньги в РЕПО по рыночной цене (дешевле, чем у брокера).
 
Что нужно:

1. Брокер должен открыть Вам возможность совершения сделок в разделе РПС (режим переговорных сделок)
2. Сумма сделки «желательно» (хотя как найдете по контрагенту) не менее 1 млн., лучше 5-30 млн.
3. Найти контрагента и совершить с ним сделку

( Читать дальше )

ЦБ «снижает» бивалютку — евро и доллар оба снижаются... 
Евра «тестит» 42,95...
Бакс — пытается уйти ниже 31,1 => а может сегодня и «пройти» 31 сверху-вниз… и продолжить движение к «целевому» уровню ЦБ на 30 рублях.

Своп утренний 4,18%, сейчас несколько повысился... 

РЕПО с МБК сравнялось, некоторые контрагенты с утра уже «заключаются»...

Из предложенный 400 млрд. ЦБР — участники аукциона «выбрали» 277,8 млрд.

Растущий тренд на РФР может быть продолжен… однако, на 12:45 рост сменился снижением — «фонды»… Евро на ммвб продолжает «пробивать пол» — 42,86… Доллар — что естественно (корреляция с РФР) — растет от 31,1 до 31,2...

В предыдущих темах мы рассмотрели несколько показателей по банковским нормативам, надеюсь Вы разобрались в них)))

Теперь, переходя от слов к делу — рассмотрим динамику норматива Н1 по нескольким банкам. Представленые банки условно поделены на 3 группы:

1. Аутсайдеры — у которых Н1 приближается к «порогу» 10%.



2. «Середнячки». Сюда, как ни странно, попал Сбербанк — при этом «гигант» держится «особняком» на более-менее высоких позициях. Банк Москвы изначально показывавший положительную динамику сейчас «стремится» в группу аутсайдеров, где вполне может «разделить место на полу» с Трастом и Мособлбанком...




3. «Лидеры». Весьма «хорошо» выглядят западные «дочки» Сити и Барклайс. Также позитивен Связь-Банк. Банк ВТБ сейчас «стремится» в группу к «середнячкам»...

Рынок аккумулирует средства:

Ставки на РЕПО на утро 6,5%. МБК — первый круг — 5,5%. Своп — 5%.
На валютке с утра повторяется «сценарий» вчерашнего дня: рынок упал, уперся в «поддержку» на 42,85 по евре и 31,4 по баксу… — возможен отыгрыш вверх (как вчера), спрэды узкие.
ЦБ объявил, что «готов» раздать 400 млрд. — посмотрим сколько будет «взято»...
----------------------------------------------------------------------------------------
В итоге — на первом аукционе рынок «разобрал» рекордную сумму — 388,9 млрд. почти «выбрав» предложенный лимит. Возможно, что завтра будет предложено еще больше...
В валютной секции — доллар «просадили» к 31,25 — заявления Улюкаева про доллар 30 — становятся менее «призрачными»… Евра подросла к 43...
Пошли покупки в «фонде», есть «подозрение» — что многие «привлекли» деньги для размещения в акциях. Сейчас по индексам можно ожидать движения вверх порядка 7-10%, а значит привлекая у ЦБ под 5,3% можно неплохо «заработать»…

( Читать дальше )

Как Вы помните «набор» денег начался еще вчера во второй половине дня => на втором аукционе «разобрали» более 90 млрд.
Сегодня «тенденция» продолжилась — на 1-м взяли достаточно большой объем, есть вероятность, что участники закупаются долларом ибо с утра его несколько «засадили» вниз. Утром средний своп (то что я показывал на встрече 8 октября) — 3,96%, а к «обеду» подросли к 4,56%. 

МБК — первый круг 5 на 5,25%, второй 5,25 на 5,75%.
Ставки по РЕПО немного подрастают...

Рынок несколько «нервозен», нет четкой динамики не в фонде ни в валютке...





UP^:
Прошел аукцион по недельному РЕПО (7 дней) — взяли 78 млрд. ставка 5,27%

!!! UP^^: 
Ставки на МБК выросли до:
Первый круг 5,5-6%
Второй круг 5,75-6,5%

Оборот на USDRUB_TOM — 5,6 млрд…
Из них около 1 млрд. «слил» наш «доблестный» ЦБ)))

Второй аукцион «раздал» 54,1 млрд., что меньше чем вчера вечером.. 

Как я вижу банковская тема практически не освещается, а интерес присутствует, поэтому продолжаю Вас знакомить с банковскими нормативами и непосредственно с данными по банкам.

Итак — нормативы ликвидности:
Инструкция ЦБР от 16 января 2004 г. N 110-И «Об обязательных нормативах банков» (с изменениями и дополнениями) > Глава 3. Нормативы ликвидности банка:
 
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до востребования, скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования, определяемую в порядке, установленном пунктом 3.7 настоящей Инструкции.
 
Норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней, скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней, определяемую в порядке, установленном пунктом 3.7 настоящей Инструкции. 


( Читать дальше )