si

В свете интереса к трендовым и контртрендовым стратегиям, к системам, основанным на пробое волатильности или, наоборот, на её снижение и боковом характере рынка, было бы интересно изучить рыночные инструменты с позиции трендовости и шумности.
В моём понимании, трендовость характеризуется обновлением экстремумов и сохранением трендовой динамики (тенденции) внутри дня ( втечение дня) и на протяжении нескольких дней, пробойными настроениями.
Шумность же характеризуется степенью неустойчивости экстремумов, неустойчивость, отбойными и боковыми настроениями на рынке.

Другими словами, имеем данные по ценам за определёный период времени (например, на дневном таймфрейме) — стандартная информация — открытие (open), максимум (maximum, high), минимум (mininmum, low), закрытие (close). Трендовость охарактеризуется близостью цен открытия и закрытия к максимумам и миниумам дня.
При наличии положительной дианмики за день трендовость охарактеризуется, прежде всего, близостью закрытия к максимуму дня, и вторично — близостью открытия к минимуму дня. День полноценно определился с направлением — вверх (открылись у минимума и весь день росли почти до максимума). При наличии отрицательной динамики трендовость охарактеризуется, прежде всего, близостью закртия к минимуму дня, и вторично — близостью открытия — к максимуму дня. День полноценно определился с направлением — вниз (открылись у максимума и весь день падали почти до минимума).

( Читать дальше )

Продолжаем наблюдать за ходом торгов по фьючерсу на индекс РТС. На мой взгляд, уже появляются хорошие намеки для снижения. Во-первых, вчера мы наблюдали 1-й сильный импульс вниз, конечно,  поскольку тренд бычий, а рынок быстро не разворачивается, то диапазонная торговля должна некоторое время продолжаться, рынок будут поддерживать внизу, чтобы разгружаться вверху. Это напоминает конец января — начало февраля 2013 года. Мои слова подтвердятся, если от уровня 150500 сильнее будут оставаться продавцы. Если же рынок пойдет выше – это может отменить мои предпосылки. Во-вторых, вчерашний импульс выкуплен не до конца. И появилась свечная фигура «повешенный», которая требует подтверждения. Если сегодня уровень 150500 устоит, и цена закроется ниже вчерашнего закрытия, – это будет подтверждением скорого начала снижения. В третьих, уже 5 дней мы наблюдаем проторговку в диапазоне 148000-150500, что также может говорить о перераспределении позиций между игроками. Также стоит отметить, что импульс вверх, которого многие ждали после пробоя уровня 150000, оказался довольно слабым. Это говорит о том, что либо основной импульс еще впереди,  либо его не будет вовсе. В-четвертых,  по фьючерсу SI мы пришли в зону поддержки 32000-32200, если тест поддержки будет удачным, то будет наблюдаться укрепление доллара против рубля, что окажет дополнительное давление на фьючерс RI.  Также можно добавить в поддержку моих слов тот факт, что на иностранных рынках вчера наблюдался импульсный растущий день, так сказать последний выплеск эмоций после разрешения ситуации в штатах.  Моя торговая позиция пока осуществлять сделки  в диапазоне.


( Читать дальше )

"Рост" — бумага достигнет цены вчерашнего максимального значения (хая предыдущего дня) либо уйдет выше цены вчерашнего максимального значения. "Падение" — бумага достигнет цены вчерашнего минимального значения (лоя предыдущего дня) либо уйдет ниже цены вчерашнего минимального значения.

Здравствуйте люди добрые. Хочу спросить совета и пожаловаться на судьбу. Собственно в торговле я новичок, и основная работа занимает у меня большую часть времени.
    Работаю в торговой компании. В рамках хеджирования валютных рисков год назад была открыта поза (купил Si) размер позиции озвучивать не буду, но при сильных падениях сфинктр сжимается довольно крепко. Так вот, как всегда и бывает у новичков, поза была открыта за день до объявления QE3 и счет начал стремительно уменьшаться. Потом была неприятная неожиданность с разницей цен со спотом при перекладке в следующий фьюч, ну здесь как говорится, сам виноват- не вник как следует в особенности срочного рынка. Потом несколько неудачных манипуляций с позицией. В итоге на текущий момент цена бакса на споте близка к прошлогодней, а на счете минус несколько мультов и безвозвратно утраченных нервных клеток в организме.
   Немного почитал про опционы, показалось, что это выход для меня. Но там такой темный лес, и если честно, просто очень мало времени совсем этим разбираться. Так что просто подскажите, есть ли смысл рыть в этом направлении или подводные камни и там потреплют мой счет и нервы?

мое предположение о причинах таково:
1) Лаг в 1,5 месяца между взлетом цен на нефть от 100 к 108 сейчас начал реально действовать на торговый баланс
 2) Нерезы редко тарят лок рынок, делали они это активно когда газпром был 115 и выходили страшные статьи про то что ему каюк, собственно это было сигналом всем что пора брать :)
3) цб переходит к политике инфляционного таргетирования, поэтому не знаимается сейчас привычной абсорбацией ликвидности
4) рост евродоллара

что я жду дальше:
1) цель 31,8 при ее достижении боковик 31,7-32,1, до конца ноября,
2) цель 32,7 к концу декабря. 

Всем Любителям и Профессиоаналам Si Физкульт-Привет! 
Прошу высказываться.  Спасибо. Предлагаю любому Любителю Si делать топик с 9-40 до 9-50. Кто раньше встал — того и тапки :)  © Только просьба убедиться, что раньше никто такой топик не сделал, чтобы не дублировать. 
Спасибо ВСЕМ за участие и конструктивные дискуссии! 
С уважением к Аудитории, Друзьям и Коллегам.
P.S.
Мой вчерашний комментарий по паре евро-доллар

Доллар-рубль несколько дней торгуется в узком диапозоне 32,20-32,30 по споту. Если выходит вверх, цель 32,50, вниз первая цель 32, вторая цель 31,50. Мои ожидание, коридор сегодня будет пробит вниз и пойдет к первой цели 32 рубля http://smart-lab.ru/blog/145744.php .

 Доллар вышел вчера с этого дапозона и пошел ожидаемо вниз и в ночную ссесию подошел к уровню 32 рубля за бакс. Ждем валютную пару на уровне 31,50.

( Читать дальше )

Не совсем, правда, ясно — зачем.
Даже на вечерке — как молотком. Лупят, лупят… голову не дают приподнять — тут же залив.
Неужели так нужно кому-то срочно продать много валюты? Зачем? Ощущение, что кто-то немаленький весь день вылезает из очень крупной позиции по любой цене. Это даже при том, что и рынок неплохо себя чувствует, да и доллар сам по себе не сказать что сох.
Видимо, со злости на боковик прорвало )))) лишь бы куда сходить уже. Даже если глупо это все смотрится.
По поводу РИ. 150 — неплохая отметка. Тут многие задумались уже — не пора ли забрать немного фишек со стола. У нас теперь макушки рыхлые.

Второй день смарт-лаб иногда плюется 503й ошибкой. Нахлынула масса посетителей на сайт. Значит больно делают очень многим. Ищут глазами братьев по несчастью, посты с собственными мыслями.  Потекли деньги и на рынок, и внутри. Чтож, хорошо. Хотя бы шевелимся. Пусть даже и своей дорогой.
Но, как правило, подвисания смарта — к движухам, разворотам, постам о марджинах, опросам куда пойдем и эмоциональным постам как у меня — «какого лешего туда прем?» :)

( Читать дальше )

Никогда не доверял особо фортсу. Вечно у него свои идеи по рынку ))
Когда в мире доллар растет,

 


( Читать дальше )

Имхо идет тупо развод и выдавливание из шортов по SnP, нефти, евродоллару. А потом все ахнет вниз. Не важно, будет дефолт или нет.

Ну а на нашем рынке выдавливают из шорта по RI и лонга по Si.

Всем Любителям и Профессиоаналам Si Физкульт-Привет! 
Прошу высказываться.  Спасибо. Предлагаю любому Любителю Si делать топик с 9-40 до 9-50. Кто раньше встал — того и тапки :)  © Только просьба убедиться, что раньше никто такой топик не сделал, чтобы не дублировать. 
Спасибо ВСЕМ за участие и конструктивные дискуссии! 
С уважением к Аудитории, Друзьям и Коллегам.
P.S. Доллар-рубль несколько дней торгуется в узком диапозоне 32,20-32,30 по споту. Если выходит вверх, цель 32,50, вниз первая цель 32, вторая цель 31,50. Мои ожидание, коридор сегодня будет пробит вниз и пойдет к первой цели 32 рубля. Открыт шорт с 32650. Из статистики можно отметить в 22:00 выступит с речью Марио Драги.  Евро-доллар торгуется в диапозоне 1,3480-1,3560. Пока что мои ожидание по этой паре вверх с обновлением локального максимума 1,3440. Поддержка рублю оказывает начавшийся налоговый период, высокая цена на нефть и приток иностранного капитала.