si

Господа,
пишу личное мнение.
Свое мнение никому не навязываю: у каждого может и должно быть свое мнение.
На ФОРТС сейчас 2% (коэффициент ликвидности 1,4), 98% просто USD.

США падают, особенно Насдак.
Насдак по дневным:

Уже не воспринимают психиатра Д. Пауэлла, которые выступает уже ежедневно.
Вчера Пауэлл сказал что — то новое, попробуйте прочитать между строк.

“Американская экономика не должна опасаться гиперинфляции на фоне восстановления.
Ожидаемые после завершения пандемии высокие объемы расходов средств,
которые сберегли американцы, не смогут значительно поднять цены."

В феврале инфляция в РФ выросла на 0,8% за месяц по данным Росстата = почти 10% годовых (рост к январю).
Рост инфляции в РФ, смотрите на тренд.

( Читать дальше )

Ежемесячный анализ рубля. Выпуск №1 от 03.03.2021г
В этом видео представляю вашему вниманию свой взгляд на российский рубль.
На удивление, мой алгоритм анализа базовых валют подошел и к оценке рубля, конечно, со своим изюмом.


( Читать дальше )

Техническая картина по доллару на данный момент выглядит так:

1. Цена торгуется у поддержки нисходящего треугольника (синие линии, см. старший фрейм)
2. Идет отработка треугольника (красные линии)
3. Цель по формации в районе 72500
4. Отмена при возврате в диапазон

Не знаю, где там у кого плита стоит, но на мой взгляд мы чертим волну E в последнем треугольнике перед бадабумом.
От текущих потенциал роста 1.5-2% и по мамбе, и по RI. Это мой основной сценарий. 
Потихоньку начинаю набирать шорт. Мы красные кавалеристы и про нас...

Альтернативный сценарий: если мы таки пробиваем 151 по RI, то пойдем на 162. А рупь параллельно укрепится до 69 за бакс.
Это мои розовые мечты, но слишком невероятными пока кажутся.

По нефти пока мыслей нет особых.

( Читать дальше )

Ну сто дорогие друзья! Понимте я так восхишался подъемом по нашей стратегии! даже 14 подписчиков встало в автоследование!

Но когда пришло 1 марта когда они должны нам заплатить бабки начались качели! 
После моего запроса где наши бабки началось что то с чем то начали искать причину не выплаты и отключения стратегии!!!
якобы заяввление не заполнено снилс не прикреплен! но это полная дичь! заявление подписывали еще 12 февраля! снилс тоже тогда прикрепляли! специально звонили нашему манагеру чтоб уточнить все ли подписано и в порядке! и он где что было не так корректировал! 
 
На данный момент ту самую стратегию ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРИРОСТ просто блокнули)))))) и пишут всякую муйню! :::


Добрый день, необходимо указать ВСЕ неторговые операции с момента создания стратегии с объяснением их причин. Аднинистриция сайта не вступает в диалоги на сайте. Вопросы можно задать на емайл [email protected] Рассмотрение вопроса о дополнительном соглашении может быть только после выполнения всех правил ресурса.вчера, 18:00

( Читать дальше )

Добрый вечер участники этого форума. Прослеживается тенденция из ваших постов о том что в скором времени будит 65 рублей за доллар и РТС по 170-180. Было бы неплохо если бы вы подкрепляли свои слова реальными сделками… можно в базовом активе или на опционах. 

Всем спасибо. ( ирония для тех кто прикидывает экспирацию март и июнь)

Многих почему-то пугает тестирование алгоритма на Forex, поэтому я решил взять понятный для всех Si. Впрочем, Forex (с его USD/RUB) тоже пригодится.

В своём предыдущем посте я уже говорил, что лучшая (по определённому показателю своей результативности на истории конкретного инструмента) торговая стратегия (т.е. комбинация значений параметров алгоритма) гарантировано не будет лучшей на другом инструменте или на этом же инструменте в будущем. Все алготрейдеры это знают, но лично мне каждый раз в это верится с очень большим трудом. Откуда затруднения? Я объясню.

Если взять результаты бэктеста алгоритма на паре USD/RUB (котировки Forex-брокера Dukascopy с марта 2007 г. по сентябрь 2017 г.) и отсортировать их по коэффициенту линейности (далее — L), то лучшая стратегия (L=0.99811) будет выглядеть так:



Отношение среднегодовой прибыли к среднегодовой max[просадке] (далее — R) — 3.61 (без учёта потери на спреде).

Вот казалось бы, что может пойти не так при использовании этой стратегии в будущем (на этом же инструменте или на смежных)? Чтобы это выяснить, я протестирую эту же стратегию (без изменений) на смежном активе: фьючерсе на USD/RUB (свечной график M1 от Finam с декабря 2008 г. по декабрь 2020 г.):

( Читать дальше )